rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | Так ли хорошо мы угадываем рынок акций? На истории портфеля Акции / Деньги (11,3% за 12 мес.)

Так ли хорошо мы угадываем рынок акций? На истории портфеля Акции / Деньги (11,3% за 12 мес.)

График Индекса МосБиржи, на котором отметили увеличения и уменьшения веса акций в портфеле PRObonds Акции / Деньги за последний год. Каждый треугольник – изменение веса акций примерно на 1%, вверх – зеленый, или вниз – красный.

Торговая активность была невысокой. С прошлого августа мы, наблюдая за ЦБ, переключились на денежный рынок. Но зеленые треугольники в среднем ниже красных. Что-то, получается, начали понимать. Или угадывать чаще, чем не угадывать. Всю историю операций портфеля можно отследить в нашем телеграм по паре тегов #акци #сделки.

Далее, группа графиков о динамике и составе портфеля. Сумма денег (в РЕПО с ЦК) понемногу сокращается. А вес корзины акций (соответствует Индексу голубых фишек, + теперь Займер и в дальнейшем – АПРИ) тянется к 50% от активов. И вскоре должен дотянуться и пойти выше.

Так ли хорошо мы угадываем рынок акций? На истории портфеля Акции / Деньги (11,3% за 12 мес.)

Результат портфеля за последние 12 месяцев (учитывая 1% комиссии) – 11,3%. Индекс МосБиржи за то же время втрое ниже, 3,4%. Притом, что на последнем фондовом падении Индекс падал примерно втрое сильнее портфеля.


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.


Следите за нашими новостями в удобном формате:
 TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт
6 комментариев
А зачем к голубым фишкам добавлять акции Займер и АПРИ? Они еще только в самом начале пути и до фишек не доросли? В индексе Мосбирже веса некоторых фишек меньше 1%, а вы расщедрились и выделили по 1% на пока еще далеко не фишки?
avatar
Mediaholder, в Займер поиграли как обычный покупатель на IPO. поэтому Займера нам не дали (аллокация составила 12%), он для коллекции пока что лежит. АПРИ — история нам более понятная, ее добавим на чуть побольше
avatar
Ну чисто визуально — угадываете вы ужасно. Чтобы правильно сделать бэктест — надо сравнить 2 результата: дневные ретурны индекса с актуальными дневными весами индекса в портфеле, и ретурны индекса со средним за все время весом индекса в вашем портфеле. Ну визуально более-менее очевидно, что второе число окажется выше, что означает, что предсказываете вы хуже случайного.
avatar
MadQuant, ну… все сделки портфеля публикуются до момента их совершения, в телеграме Иволги, они с цифрами по Индексу МосБиржи. средняя цена покупки будет заметно ниже средней цены продаж. особенно на горизонте всех 2,5 лет ведения портфеля
avatar
Андрей Х., то, что средняя цена покупки ниже цены продажи — ни о чем не говорит, индекс-то хорошо рос за этот период, и просто купив вы бы заработали, но это ничего не говорит о прогностических способностях. Надо делать тест, о котором я написал.
avatar
MadQuant, на приведенном на графике участке с момента первой сделки индекс снизился
avatar

теги блога Андрей Х.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн