27 июля 2016, 18:09
Исследование "хвостов" на дневном таймфрейме.
Приветствую! Занимаясь поиском критериев для определения трендовости того или иного инструмента, я провожу различные исследования. В частности я озадачился, изучением хвостов (или теней) обычных свечек, на предмет — есть ли там что-нибудь интересные аномалии.
В целом гипотеза заключалась в том, что чем более трендовый инструмент, тем короче тени на его свечках. Это предположение родилось при просмотре графиков Si, и SBRF. Создается такое впечатление, цена на этих инструментах чаще других рисует «ударные» бары с небольшими тенями.
Задача заключалась в том, чтобы определить средние размеры теней в процентах, по отношению к бару, и выявить есть ли какое нибудь различие между инструментами. Для этого берется бар и размер High — Low берется за 100%, затем берется отдельно верхняя и нижняя тень и определяется её процент по отношению ко всему бару. Для верхнего хвоста существует условие при котором если свеча закрылась вверх (белая), то хвост определяется как High-Close, если свеча закрылась вниз (черная), то хвост считается High-Open. Для нижней тени соответственно все на оборот.
Написав индикатор на multicharts, я протестировал несколько фьючерсов на дневном таймфрейме за период с 2010 по середину 2016. Результаты показаны в таблице.
High Tail — это сколько в среднем занимает верхняя тень по отношению ко всей свече в процентах. Low Tail — тоже самое для нижней тени. Sum — это простая сумма этих двух значений.
Первое, что бросается в глаза — у Si действительно самые маленькие тени, но на втором месте Ri, вместо предполагаемого SBRF, который оказался не менее хвостатым, чем фьючерс на Газпром.
Так же интересно, что практически у всех инструментов за исключением Si нижние свечи немного больше чем верхние, и эта тенденция наблюдается по всем годам начиная с начала тестирования в 2010.
В целом гипотеза о связи межу хвостами и трендовостью не подтверждена, будем копать дальше.
Всем удачи и простого счастья! :)
В целом гипотеза заключалась в том, что чем более трендовый инструмент, тем короче тени на его свечках. Это предположение родилось при просмотре графиков Si, и SBRF. Создается такое впечатление, цена на этих инструментах чаще других рисует «ударные» бары с небольшими тенями.
Задача заключалась в том, чтобы определить средние размеры теней в процентах, по отношению к бару, и выявить есть ли какое нибудь различие между инструментами. Для этого берется бар и размер High — Low берется за 100%, затем берется отдельно верхняя и нижняя тень и определяется её процент по отношению ко всему бару. Для верхнего хвоста существует условие при котором если свеча закрылась вверх (белая), то хвост определяется как High-Close, если свеча закрылась вниз (черная), то хвост считается High-Open. Для нижней тени соответственно все на оборот.
Написав индикатор на multicharts, я протестировал несколько фьючерсов на дневном таймфрейме за период с 2010 по середину 2016. Результаты показаны в таблице.
High Tail — это сколько в среднем занимает верхняя тень по отношению ко всей свече в процентах. Low Tail — тоже самое для нижней тени. Sum — это простая сумма этих двух значений.
Первое, что бросается в глаза — у Si действительно самые маленькие тени, но на втором месте Ri, вместо предполагаемого SBRF, который оказался не менее хвостатым, чем фьючерс на Газпром.
Так же интересно, что практически у всех инструментов за исключением Si нижние свечи немного больше чем верхние, и эта тенденция наблюдается по всем годам начиная с начала тестирования в 2010.
В целом гипотеза о связи межу хвостами и трендовостью не подтверждена, будем копать дальше.
Всем удачи и простого счастья! :)
Наталья, Неправда, нет его срока вступления в силу
smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/1087488.php
Кто вводит в заблуждение, — Хохрин(представитель Апри) или писаки?
Dobryak, оба варианта не очень хороши
vladimir, Короче, хочешь сказать, что за 9 оставшихся месяцев, прибыль, соответственно и дивиденты с них, будут меньше чем 0,3836р. На акцию (это только за 1кв.24), как так за 1кв. (3 месяца — Боль...
Максим Лебедев, а посему что?
Посему докупаем, на все, что можем безболезненно выделить из бюджета.
Я со своих 140.01 усреднился до 130. 55
15:18
плотно на 96 идем
15:18
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций РФ. Добавили Фосагро и Аэрофлот, исключили Банк Санкт-Петербург и расписки Ozon Аналитики обновили подборку акций, добавив «ФосАгро» и «Аэрофлот», и ...
15:18
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций РФ. Добавили Фосагро и Аэрофлот, исключили Банк Санкт-Петербург и расписки Ozon Аналитики обновили подборку акций, добавив «ФосАгро» и «Аэрофлот», и ...
Ремора, Интересно, оборзеть можно сильнее:)?
Я на заборе) так получилось, проверяю новую стратегу)
Стратегия таранит за лонг)
А по поводу имеет ли смысл, то я вам так отвечу:
1) Я ищу признаки по которым можно с достоверностью определить работают ли на нем трендовые системы. Я могу конечно, могу провести ранговый корреляционный анализ между ними и эквити моих трендовых систем, но второй этап исследований, и я уже на глазок вижу, что здесь нет зависимости.
2) Я ищу аномалии и закономерности в поведении цены, что дает шанс наткнуться на что-нибудь стоящее.
у тебя нет цены открытия… из-за гэпов...
я бы делал тоже самое… но вместо цены открытия брал бы цену закрытия предыдущей свечи