Писать ТС в Квик или МТ5, в общем, не совсем удобно из за ограничений Квик-Луа и МТ4-5 -MQL. Лично я (не знаю как вы) предпочитаю нормальные (да, да, именно нормальные) языки программирования. Такие, как, скажем, С++, C#, Python или кто что любит, где за Луа или MQL остается минимум, а дальше уже можно разгуляться по полной программе. Однако взаимодействие с Квик-Луа и/или MQL достаточно проблематично. Эт у кого как, правда, но все же. У меня к ним личная неприязнь.))
Простейшим выходом является файловый обмен через диск. Непосредственно через жесткий диск или флешку скорость уже устраивает, но кому надо еще быстрее, можно сделать это через RAM-Disk. В памяти компьютера 1-2 MB и обмен данными со скоростью света. Так, для примера, браузер Chrom жрет до 200 MB памяти.
Протокол обмена описывать не буду, про RAM-Disk я уже как-то писал.
Теперь, что использовать для RAM-Диска. Нашел недавно новый для меня Ram-Disk — ImDisk -называется. Опробовано, все нормально. Я уже давно RAM-Disk использую для ряда задач, а, вот, ImDisk нашел с неделю назад. Сделать Диск 1-2 MB не проблема. Сам ImDisk занимает тоже совсем немного — около 1МБ или даже меньше.

( Читать дальше )

Объясните мне, дураку, что есть тренд? Ведь, часто читаю на СЛ — тренд начался, сейчас мы в тренде, тренд закончился, а также — трендовая торговля, контртрендовая торговля. Как торговля вообще может быть контртрендовой? Не понимаю я этого. Ну никак, не понимаю.
Ну, вот, падает инструмент, мы его покупаем. Зачем, спрашивается? Надеемся, что он будет расти, и тренд изменится на противоположный, а иначе как? Но это, разве, контртренд? Это опять по тренду, но предполагаемому в будущем. Так вся торговля активами основана на предполагаемом будущем. Тогда какой такой контртренд?
Да и сам тренд, что это такое? Если по классике, то тренд — это преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Если по простому, без наукообразия, соединяем две точки, А и Б, и смотрим наклон. Как это двигалось внутри интервала вообще никого не интересует.
На заданном интервале времени. Тогда 1 минута — это тренд? А 10 минут? А час или 4 часа, а сутки — это уже тренд или еще нет?
Вот, на СЛ говорят — нисходящий тренд, а я как-то играю лонг и еще и иногда умудряюсь прибыль получать, на нисходящем тренде. Это вообще возможно? Не, невозможно, если точка Б ниже точки А.

( Читать дальше )

А результат — ноль. Как было 90-95% лузеров, так и осталось. Как научиться дифф уравнения решать, так большинство понимает, а как купить дешевле-продать дороже — ну никак. Курсы для них организуют, бесплатные, сама Мосбиржа. И все равно никак. Тупые что-ль все? Нет, не похоже, многие институты окончили, науки превзошли. И все равно никак. Учебники по ТА прочитали — вообще фигня, все на уровне примитивов. И опять никак. Ну, че за дела? Не, че-то здесь не то.
Рискну предположить. А, может, нет никакой науки трейдинга, может, вообще учиться нечему. Может, отсутствует сам предмет обучения?
Или… Ну, это я вообще даже предполагать не буду, это, уж, слишком.

Секрет оч прост, рисковать только уже выигранными деньгами.
Попробуйте, сами убедитесь.)

Последнее время на СЛ достаточно регулярно встречаются темы об оптимальных тейках и стопах. Про тейки все оч просто, вместо того, чтобы следить за сделкой, включаем оптимизатор и находим оптимальный размер тейка, максимизирующий прибыль — его всегда и ставим. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. Потому, можно считать, что я всегда играл без стопов. Ну, это как бы было на интуитивном уровне. Последнее время, уже почти год, это уже уровень системы. Однако четкое и однозначное представление о ненужности стопов сложилось всего несколько месяцев назад.
Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы.

( Читать дальше )

Наконец допилил модель автоматической торговой системы (ТС) на Python, все вполне устраивает. Реализация, естественно, планируется тоже на Python. Вопрос стал только за выбором коннектора к бирже — дальше не вопрос. Тут мы и приехали.
Пару лет назад пробовал Python коннектор от Unicorn — открытый код и все такое. Очень, уж, подробно не рассматривал, все что нужно есть, неплохо работает, понравился. Естественно, и сейчас этот коннектор скачал, попытался приконнектиться к бирже: и так его, и этак — не работает. Оказалось, теперь он платный, лицензия — 10$/месяц или 100$/год. Вроде, код открытый — смотри, пробуй — не, лицензия так вшита, что, по крайней мере, быстро не выковыришь.
Не беда, на GitHub несколько бесплатных есть. Скачиваю — смотрю код — там, то DLL непонятного назначения, то сделано криво. Попался один бесплатный, вроде, даже ничего, от известного разработчика (чтобы не рекламировать, называть не буду). Поставил на комп, попробовал, вроде коннектится, все что нужно делает, сделан на основе известных библиотек — вроде никаких подводных камней.

( Читать дальше )

Некоторые (не будем называть имен) регулярно пишут итоги за месяц. Решил улучшить эту традицию и подвести итоги за полмесяца. Собственно, ничего, кроме «зазнайства и бахвальства», как выразился кто-то на СЛ. Ну, хоть так, раньше и хвалиться было особо нечем. А сейчас, предварительно, уже есть чем.
Так, и чем бум бахвалиться и зазнаиться?  Тем, что пару недель назад у меня наконец-то получилась рабочая модель ТС. Автомат для нее еще только собирается писаться, но по ТС можно попробовать играть руками, что я и начал делать. Конечно, все не то и не так, как делал бы автомат, но я и не готов круглосуточно пялиться в монитор. Потому сделки пропускаются, входы в сделки получаются не там где нужно, ну, и прочие радости ручной работы. Но в целом результат есть, и вот он, за две недели:


Это картинка профита моего счета от биржи за две недели.
Пока, чтобы не рисковать, сделки небольшого объема, да и самих сделок всего несколько. По самим сделкам результат хороший, а по счету за эти две недели набежало всего-то плюс 2%. А, ведь, мог бы, если бы верил в себя и не замечал препятствий.

( Читать дальше )

И это второй день подряд. Инструмент не имеет значения, везде одно и то же.

Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php  и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

Оч многие ищут вдохновения в книгах Баффетов и прочих миллионэров. Это совершенно бессмысленное занятие. Они забывают народную мудрость: 
Деньги к деньгам идут. © 
И это не просто наблюдение, а доказанный факт.
Приведу простой пример. Вы сели играть в карты (орлянку и пр., без разницы.) с миллионером. Допустим, у вас 1000 баксов.Шансы на единичный выигрыш одинаковы, все по честному. Кто из вас выиграет?
Ответ очевиден — выиграет миллионер. У вас шансов нет.
В инвестициях/трейдинге и прочих играх все аналогично.
Вот, собственно, и весь секрет успеха, что бы они там в своих книгах не писали.
Это, в общем, уже давно доказанный факт и в дополнительных пояснениях, думаю, он не нуждается.