22022022, вроде наоборот всё, как я понял.
А совместить можно так примерно:
1) локальные экстремумы торгуем на возврат без больших плеч. Собираем 1-2% в день.
2) Вне диапазона, не слишком близко, ставим двойные развороты на случай как 4-го и 5-го поступили с Биткоином.
3Qu, этот подход переложить на правила можно. Только он тогда третий в очереди у меня будет.
С июля прокрастинирую второй, когда уже и инфраструктура вся есть, только доделать логику и проверить второе улучшение нужно.
А первый — совсем другой, хвалили ещё весной 2022, кому показывал, тоже не запущен на реальной платформе.
SergeyJu, подгонка и переобучение известные явления. Огульно отрицать возможности избежать этого не рацо, тем более, уже имеются вполне отработанные методы контроля этих процессов. С чего бы им не работать.
Другой вопрос, что из этих оптимизаций или обучений на выходе может вообще ничего не получиться.
SergeyJu, у НС и задача посложнее будет, ей надо не только коэффициенты определить, но еще и сформировать саму логику принятия решений. Соответственно и нейронов надо поболе, в разумных пределах. Ну, а не влететь в переобучение, это дело техники, современные алгоритмы обучения позволяют это контролировать.
Я на 4 простых индикаторах при оптимизации по 2 параметрам получаю переподгонку. А Вы тут размахнулись, 150 нейронов, несколько слоев… запоминалка-угадайка.
Антон Б, это делалось еще до повышения комиссий на моех, когда многие фьючерсы были по рублю, а то и по 50 коп.) Сейчас, наверное, да, это не прокатит.
3Qu, вы идете от прогноза.
а современные большие сетки диффузионные могут идти от сделок прогнозируя СДЕЛКИ похожие на sample.
с следующие 5 минут все отлично кроме того что комиссия спред и проскальзывание все сожрет.
там все время будет кто-то быстрее вас который арбитражит например тики.
и железо у него на самой бирже.