Антон Б, т.к. в этом топике целью является построение логики, то сложная НС не нужна — достаточно 100-150 нейронов и несколько слоев.
На моделях такая ТС проверена неск лет назад, но ее не было смыслы выводить на реал, т.к. имелась рабочая ТС.
Делался также прогноз значений цены на 5 мин. Вот такой:

Но это уже другая песня.)

3Qu, это могут быть сделки с ЛЧИ)
ЛЧИ такая-же разметка.
или вон в финаме те кто в плюс торгуют.

3Qu, обучаю именно диффузионные модели, а не классификаторы.
ну как модели… микро модельки…

Антон Б, не, МО нужна именно совокупность удачных и неудачных на всей области определения входов НС, а это можно и монтекарлой. Руками замотаешься, да, и правильно не сделаешь.
А торговую идея делается ограничением области определения входов НС.

3Qu, а я думаю что поток сделок это та самая разметка которая должна быть на обучении.
а авто генерируемые разметки не работают в llm моделях и в диффузионных тоже.
это уже проверено.

обученные на авто генерируемых разметках сети качественно хуже, а не лучше.

как размечали на картинках объекты сотни тысяч объектов.
потом размечали тексты.

понимаешь в атогенерируемой разметке НЕТ никакой неэффективности и никакой торговой идеи, и по этому искать там ее нейросетями бесполезно.

другое дело поток доходных сделок вместе с убыточными! но по тому-же паттерну.
обучает нейросеть паттерну.

А. Г., дневки — без понятия. Мне нужны от 1м до 15м.
Вы же сами где-то говорили (в подвале Финам, насколько помню), что все движение 15-30 мин и… тишина. Ну, да, для ваших ярдов это не подходит.)

Антон Б, этот топик не про цены на НС, хотя и это частично не исключается. Этот топик про параметры индикаторов на НС.

Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал

Такой не нужен. Для обучения НС нужен поток удачных и неудачных сделок, который легко генерируется методом Монте-Карло при имеющемся алгоритме закрытия сделок.

3Qu, дневки нестационарны даже в течении месяца в 90%+ случаев, а про другие приращения цен ничего сказать не могу.

А. Г., сорри, ссылку не увидел. Посмотрел. Я этот материал когда-то уже видел.
На мой взгляд, ценовой ВР вполне стационарен на интервалах до нескольких месяцев, на больших не смотрел. Но у нас и методы оч разные. Насколько я понимаю, вы смотрите некие приращения, меня же они вообще не интересуют. Я больше по ВР-регрессия.

А. Г., Вы слишком сужаете задачу, и поток входящих данных тоже.
данных же чем больше чем лучше, и не надо ограничиваться только свечами… можно вообще без ЦЕН торговать только сантимент.

А вы нейрноки на чем обучаете кроме потока цен.
Просто поток цен слишком большая неопределенность.

А вот обучиться как вот тот руками вполне)

Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал хоть руками.
и обучить так-же делать сделки.

3Qu, 

Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)

В моей ссылке прямо написано, что в разные моменты времени используются индикаторы с разным окном расчета.

А. Г., ну, если классическая монография по НС написана «незнайками», по вашему мнению, уж тогда не знаю.
Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)
По моим наблюдениям логика ТС может работать до 2-х лет без каких-либо изменений.

3Qu, 

Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.

Эти требования для входов любых самообучающихся алгоритмов математиками доказаны еще в 70-х годах 20 века. Не понимаю, почему незнаек математики Вы называете «классиками».

А. Г., 

Да уже много раз писал,

Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.
В топике не написано (но и не исключается) про прошлые цены, написано про параметры индикаторов и пр. В представленной концепции НС заменяет логику входа в сделки, и стационарность здесь, опять же, ни с какого боку.

Сергей Сергаев, то так. В предложенном варианте вы экономите на формировании логики.

Да уже много раз писал, но нейросети, на вход которых подаются прошлые цены — нерабочий вариант. А что подавать на вход? Точно это должны быть стационарные последовательности. И весь вопрос только в том, как это сделать. Я не пробовал, так как  в моих моделях цен статистики отсюда  — исчерпывающий вариант.

Можно и короче. Берете данные, обучаете на них вашу ТС, торгуете и получаете профит. Все четко и по делу, никакой воды

3Qu, не, имеется ввиду даже в инвестициях куча подходов может быть) это как песочница онлайн игры. Кто то выбирает бродить исследовать, кто то торговать, кто то сражаться и везде как бы разные подходы, а результат должен быть удовольствие. В данном случае результат деньги, но изымать их можно различными способами… и их очень много, каждому просто больше нравится свой… вот вы говорите все в минусах, они в минусах от прошлого года, или от внесения? А если посмотреть от внесения? Или от всего периода на рынке? Есть ли там минуса? Хорошо конечно то что заработал считать уже твоим, но твоё оно когда вывел и потратил! Вот когда минуса больше чем внёс это плохо, когда от прибыли то особо пофиг, нужно двигаться дальше и вот насколько этот результат по отношению к внесённому для меня показатель, но и то не в каждый момент времени… такие моменты и показывают кто корм, а кто кормится)