Маркиз Лафайет, в американские козинаки?

Brent Goldman, закрывают позиции по фьючерсам акций за два дня до экспирации. А в эти последние 2 дня самое интересное.

Дмитрий Овчинников, да, вы всё детально посчитали.
Но есть нюансы.
1. Если работать лимитками, естественно, роботом. При этом пользоваться фронтраннингом в стакане, то спред не так сильно заметен, даже на пользу. Лимитки ещё являются мейкерскими входами, т.е. без биржевой комиссии. Проверял лично на недавнем рынке.
2. Насколько мне известно, у БКС для пар синтетической облигации ГО по фьючерсам не взимается. Но подтвердить не могу, узнал от клиента.

Дмитрий Овчинников, вот, у меня сейчас спред в баксах на уже полмесяца. 1% я гарантированно получаю, но это только меньше половина спотового счета. И на фьючерсном счету, в общем, все деньги свободны.

3Qu, 
проверяйте. Здесь проблема в том, что слишком короткое время до экспирации, поэтому расходы сжирают часть прибыли. А у продавца продукта наоборот раздувают прибыль, так как он считает по «другой» стороне стакана.
На длительных сроках да, будет в районе ставки (при неттинге ГО) плюс возможные бонусы в виде дивидендов. Ну или минус при отмене или переносе, так тоже бывало.

3Qu, 
так купите ОФЗ под обеспечение ГО, получается выгоднее, чем вот это вот все. 

Дмитрий Овчинников, 
PS Скорее всего ваши расчеты не оч правильные, ставку рефинансирования мы по любому должны получить.
Вот, у некоторых наших гуру (они сами это писали) ~30%/год, а у нас будет 23% не вставая с дивана.) И че за эти +7% вообще дергаться?

Маркиз Лафайет, я имею ввиду в целом, биржа это игра) Это не инвестиции)

Мультитрендовый, я лучше в другие игры поиграю))

Дмитрий Овчинников, это с одной стороны. А с другой, лежат бабки на споте, ни чего покупать в долгую не планируем — чего им лежать? Покупаем на споте — продаем фьюч — получаем дополнительно, как вы сказали, 14% и, как играли, так и продолжаем играть на фьючерсах. А не играем, так у нас 14% — тоже не валяются. А если удается войти при хорошем контанго, то там и 40% (в пересчете на год) вполне реально и сделка верняк.

Маркиз Лафайет, да это же не инвестиции, это игра) доят просто тех, кто покупал дороже, вынуждая продавать) Доят жадных)

Ig62, так же, как и акции втб)) подумай…

Мультитрендовый, да. Когда дело касается инвестиций, тут только прагматизм и расчет. Особенно, если нет инсайда. Судя по тому как валится Газпром, у инсайдеров нет положительных новостей.

Михаил Понамаренко, 
О, продавцы сразу подлетели.
А давайте посчитаем РЕАЛЬНУЮ доходность по Софтлайн из вашей таблички?
Вот текущее состояние стакана:



Необходимо заложить как минимум половину спреда на операцию как входа, так и выхода:

Тогда при входе спред получится (1076+1073)*0.5-(106.64+106.54)*0.5*10=8.60
При выходе считаем, что фьюч сойдется с акцией в 0, значит затраты будут только на половину спреда (спред берем текущий) 3*0.5+0.1*10*0.5=2.0
В итоге по сделке заработаем 8.60-2.0=6.60 рублей

Прикинем к вложенным деньгам:
На спот необходима стоимость лота 106.64*10=1066.40 рублей
На фьючерс необходимо стоимость ГО=788.40 рублей
Вложенные деньги 1066.40+788.40=1854.80 рублей

Посчитаем доходность: 6.60/1854.80=0.356%
Количество дней до экспирации: 9
Годовая доходность: 0.356%/9*365=14.44%

И это я еще комиссию брокера и биржи не учел, а с ними будет все намного печальнее.

Павел Дерябин, Нет не учитывается

HareOFF, «через телек кто-то купил акций газпрома» — как теперь через телек их продать? 

Маркиз Лафайет, вот тебе и патриотизм(

Мультитрендовый, я приспособленец, поэтому нет.

HareOFF, ну и натянули…