Антон Б,

у вас какой тариф на поставку?

Без понятия. Не собираюсь выходить на поставку, закроюсь за пару дней до.
Еще один нюанс. За неск дней до экспирации спред дальнего фьючерса растет иногда в неск раз от нормы, и можно в него переложиться. Я уже писал, что видел в недавней истории спред 500 при норме 200. Продержался неделю, и безрисково можно сделать 300 п.
Я с подобным играл, тогда спред был на 100п выше нормы. Тоже где-то с неделю.

Андрей Андрей, а еще со всего этого налог.
и получится что вклад еще выгоднее как раз на 13%-15% налог.

Андрей Андрей, не понял, в чем мучение. С моех дел не имею.

Зачем мучиться, если можно положить под 20% в LQDT? Просто эмоции игрока?

Михаил Понамаренко, спасибо за разьяснение

Ig62, все, что вы заказали по телефону, вы можете посмотреть по телевизору.

Михаил Понамаренко, на вскидку посмотрел сбербанк 3.25. Там как раз ставка финансирования и получается. Если комиссия БА 0.03 — 0.05%, то вообще все ОК.
БА — 230.80
sbrf-3.25 - 24 530
14 р разница — 6% без учета ГО
По спреду не знаю, много это или мало, моех особо не смотрю.

HareOFF, «вообще-то, это наш общий газ
               а, мечты сбываются только у вас..))

Михаил Понамаренко, 
1. Я считал середину спреда, это как раз тот уровень, который работает алгоритмически: медленную ногу вы ловите лимиткой, а быструю забираете рынком. В итоге получаете половину общего спреда. При рыночных заявках вы получаете целый спред. В вашем варианте расчет на 0 спреда. Если ваши «роботы» умеют покупать по биду и продавать по аску без дрейфа расчетной цены, то к чему весь этот головняк с экспирациями и прочим. Просто покупайте и продавайте постоянно, забирая на каждой сделке 2 спреда.
2. Я написал выше в ответе https://smart-lab.ru/blog/1092882.php#comment17630627 про неттинг ГО. Без него эта история вообще лишена смысла.

Михаил Понамаренко, торопиться не надо. Если какой-либо БА начнет вдруг расти, спред увеличится относительно нормы, и тогда можно брать тепленьким.)
ЗЫ На недавней истории видел спред 500 при норме 200. Продержался несколько дней. Т.е., 300 можно было взять за неделю, а там уже думать, оставлять дальше или нет.

Мультитрендовый, как вариант)

Для мартовских фьючерсов скромнее. Расчёт по рыночным ценам, т.е. лимитками можно взять больше.

Маркиз Лафайет, в американские козинаки?

Brent Goldman, закрывают позиции по фьючерсам акций за два дня до экспирации. А в эти последние 2 дня самое интересное.

Дмитрий Овчинников, да, вы всё детально посчитали.
Но есть нюансы.
1. Если работать лимитками, естественно, роботом. При этом пользоваться фронтраннингом в стакане, то спред не так сильно заметен, даже на пользу. Лимитки ещё являются мейкерскими входами, т.е. без биржевой комиссии. Проверял лично на недавнем рынке.
2. Насколько мне известно, у БКС для пар синтетической облигации ГО по фьючерсам не взимается. Но подтвердить не могу, узнал от клиента.

Дмитрий Овчинников, вот, у меня сейчас спред в баксах на уже полмесяца. 1% я гарантированно получаю, но это только меньше половина спотового счета. И на фьючерсном счету, в общем, все деньги свободны.

3Qu, 
проверяйте. Здесь проблема в том, что слишком короткое время до экспирации, поэтому расходы сжирают часть прибыли. А у продавца продукта наоборот раздувают прибыль, так как он считает по «другой» стороне стакана.
На длительных сроках да, будет в районе ставки (при неттинге ГО) плюс возможные бонусы в виде дивидендов. Ну или минус при отмене или переносе, так тоже бывало.

3Qu, 
так купите ОФЗ под обеспечение ГО, получается выгоднее, чем вот это вот все.