Между делом, слушая аудиокнигу и посматривая в монитор, сделал сделку.

На много и не рассчитывал, какого-либо движения и не предвиделось, сами можете посмотреть, если захотите.
 Хвастаться нечем — всего-то ~10 пунктов — фигня, мелочь, копейки, однако, таких копеечных сделок, относительно безрисково, можно делать десяток в день. Ну пусть будет 5 сделок в день, а это уже, ну, скажем, учитывая неудачные, 30 пунктов в день.
Тогда в год это будет 30 * на 200 рабочих дней (отдыхать тоже надо) = 6000 пунктов/год.
Цена, мы видим, 3340, т.е. это будет… — бешеные деньги, почти 200% в год. Вот так, по копеечке, по копеечке.))
Проблема лишь в том, что чтобы получить все это, нужно с утра до вечера беспрерывно пялиться в монитор. У меня для этого нет ни времени, ни, что главное, никакого желания.
Уже с полгода делаю авто ТС, пытаюсь делать — из этой затеи ничего не получается, а, казалось бы, руками все просто и без проблем. И, вот, как бы это формализовать. Уже и так, и этак — тишина, на данный момент, окупается комиссия и получаем какие-то копейки.

( Читать дальше )

Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php  и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

Подобный топик я уже писал пару лет назад — не снискал популярности. Пост уже затерялся в анналах истории СЛ и было бы неплохо его повторить.
Для начала, не думайте, что какие-то ИИ или НС что-нибудь решат за вас. Этого не будет. Это уже даже почти доказано на других сайтах, где уже несколько лет пытаются приспособить машинное обучение (МО) и НС, в частности, для использования в ТС. Пока тишина, насколько я понимаю.
Предлагаемый вариант несколько сложнее, но гарантированно рабочий.
Для начала вам нужен хотя бы предположительно рабочий вариант ТС на обычных индикаторах. Если вариант нерабочий, то никакие МО или НС вам никак не помогут — из нерабочего, рабочий сделать невозможно.
Итак, исходим из того, что такой рабочий вариант на обычных индикаторах у вас есть, или вы предполагаете, что вариант рабочий.
Первым делом определяем параметры индикаторов и прочие параметры, необходимые для ТС. Далее нормируем все эти параметры в соответствии с требованиями к входным сигналам НС, и естественно подаем их на входы НС.

( Читать дальше )

Чтобы не тянуть резину, сразу скажу - шансов нет.
В принципе, дальше можно не читать.
У вас есть какие-то шансы, если вы хорошо, именно хорошо, знаете языки программирования, имеете в программировании уже несколько реализованных проектов. Вот тогда некоторые шансы появляются. Некоторые. С нуля — это никак, никаким способом, в принципе невозможно, можно даже не начинать. Не теряйте времени.
Собственно, все.
Не является рекомендацией, отражает лишь мое оценочное суждение по данному вопросу.
Навеяно одним из сегодняшних постов.

На днях прочитал пост о том, что сейчас в алготрейдинге если и рулит, то ХФТ, и, желательно, чтобы прямое подключение к серверу биржи, свои ПЛИС непосредственно на бирже и пр., и пр. и пр.
Вот, тут недавно кончился фюьчерс Si-12.23. Ради интереса смоделировал на нем некую стратегию, и вот что выяснилось. Никакой ХФТ на бирже не только не нужен, но даже и просто торопиться особо некуда — задержки в 1-2 минуты ровным счетом ни на что не влияют.
Не нужен нам, короче, никакой поямой доступ к серверу биржи, не нужны никакие извращенные сверх сложно и быстро технические средства, а вполне достаточно обычных брокера, терминала и компа.
В общем, пока живем спокойно и не опасаемся, что конкуренты ХФТшники и пр. быстрые разумом нас как-то обыграют или вообще способны нам как-то помешать.

Болею, простуда, температуры почти нет — думаю, что в адеквате.) Чем-то серьезным заниматься явно не хочется, а писать посты на СЛ легко и приятно.
Последнее время на СЛ стало много постов об искусственном интеллекте (ИИ) и нейросетям (НС). Про ИИ я ничего не знаю, от слова совсем — мне это не по погонам, а в НС простой структуры что-то понимаю. Даже прочитал одну книгу — читал аж 3 месяца. А что вы хотите, почти 1000 страниц, сплошная математика, описаны перцептроны, SVM, машины Больцмана, рекуррентные, сверточные НС и пр. «простой» структуры. «Простой», в смысле без наворотов и вывертов. Сама такая «простая» НС может содержать хоть бесконечное число элементов. Саму книгу рекомендовать не буду — оч много математики и, чтобы разобраться, нужно как минимум 3-4 курса ВУЗа.
Но что написано в книге — «НС, как правило не применяется самостоятельно и хорошо решает узкоспециализированные конкретные задачи в составе сложных систем». © Цитирую по памяти.
Т.е., в дополнение к НС, нам еще нужно неплохо разбираться в смежных областях для построения системы, а также уметь выделить и сформулировать задачу для самой НС в составе системы и подготовить для НС данные. М… да, нехило так получается. Никому не рекомендую таким заниматься.) Мне можно, мне это интересно.)

( Читать дальше )

Что касается ручной торговли, то здесь все ясно — достаточно одного, ну, двух индикаторов, остальное видно по графику цены. Не вопрос.
Что касается автоматических ТС (АТС), то у бота глаз и мозгов нет — ему нужна полная информация.
Так, а одной из моих старых АТС (год, так 2011-2014) использовались 5 индикаторов, параметры которых выбирались (не подбирались). Сама стратегия обрабатывала 32 параметра — вот эти подбирались при «оптимизации».
Если что, сейчас не торгую. Чтоб вопросов не было.) Наверно в октябре-ноябре возвращусь к этому занятию, но это не точно.)

К дискуссии о том, какой язык программирования целесообразней использовать для алготрейдинга.
Python и Java: кто заберет золото?

https://www.securitylab.ru/news/541378.php

В топике Binance, фьючерс BTCBUSD. Первые опыты. была описана попытка перенести интрадей стратегию MOEX на фьючерс BTCBUSD. Тестирование стратегии показало, что прибыль такой торговой системы окупает комиссию, но фактически прибыли не приносит. Было выяснено, что сложность модернизации стратегии заключалась в том, что селектировать интрадей движения по их размаху практически нереально, и хотя большие движения селектировались и отрабатывались вполне успешно, но сопровождались большим количеством мелких, не приносящих прибыли сделками, нивелировавшими прибыль. Таким образом, средняя прибыль составляла всего 10-12$ на сделку, что почти целиком уходило на покрытие комиссии биржи. Возможно было добавить несколько дополнительных пунктов к прибыли, но это ничего не решало и стратегия была отвергнута.

В топике Binance, фьючерс BTCBUSD. Вторые опыты. было решено искать решения для фьючерса BTCBUSD на более продолжительных интервалах. Увеличение продолжительности сделки и уменьшение количества сделок должны были дать результат.

( Читать дальше )