Всем привет!

Ради интереса считал вчера дневную волатильность (1-3 SD) за последний год (результаты и формула на картинке ниже) И моделирование волатильности выдало, что сегодня вола должна подскочить на 0.32%, но пока курс стоит как вкопанный при нефти -4,2%, что тоже наводит на некоторые размышления.



В общем, начал ковырять дальше и наткнулся на интересный факт. Пардон за качество — пытался совместить картинки из разных программ (кликабельна в большем разрешении):



( Читать дальше )