Я когда-то поднимал этот вопрос и даже написал локальный масшатибируемый (на вырост) сервис объявлений.

Причина, по которой сейчас этого нет, проста: чтобы сервис не помер прям на старте, нужно в очень короткий срок нагнать огромную толпу народа.

Это делается только одним способом — рекламой с довольно большими для стартапа бюджетами… Десяток лямов в месяц на протяжении года — и сервис, возможно, заведётся. Поисковые выдачи в гугле и яндексе устроены так, что конкурировать с предшественниками возможно только за дорого (т.е. за дополнительные бюджеты на продвижение сайта и немалые).

Долгое развитие для такого сервиса невозможно в принципе — пока новые пользователи приходят, уже имеющиеся — уходят. Это ведь не развлекательный портал.

контанго и бэквордация есть дифференциал однотипных сущностей.
Из какой-нибудь пары типа биткоин / литкоин (с соответствующим объёмным домножением второго до первого) можно построить хэдж (т.е. наше контанго / бэкворд), из пары газпром / лукойл — хуже, но тоже можно.

Суть в том, что их графики отображают одно и то же — их цены привязаны к одним и тем же товарам. Т.е. графики коррелированы.

Если вы построите графики колла / пута, то вы увидите, что графики НЕ коррелированы.
Соответственно, ответ на Ваш вопрос — нет, контанго в call/put не присутствует по ошибке построения. Максимум, что Вы там увидите, это сумму спредов колла и пута.

Фьюч, как и опцион — не уран, они не распадаются :) Они экспирируются. Т.е. их просто закрывают.
У Вас, например, висит синтетика фьюча в портфеле. К моменту экспирации, брокер произведёт принудительное закрытие позиций по вашим опционам. Если вы захотите превратить синтетику в обычный фьюч, Вам надо будет подать брокеру заявку на поставку фьюча с купленного опциона. Фьюч с проданного опциона может быть поставлен Вам принудительно с права покупателя (т.е. Вашим контрагентом — человеком, с которым Вы совершили сделку).

Поставленный Вам фьюч в результате на экспирацию уткнуться не должен — даты поставок фьючей с опционов и самих фьючей не совпадают — за датами экспирации внимательно следит биржа.
При самом паршивом раскладе, Вам в итоге поставят фьюч и принудительно его закроют (возможно, вообще на внеторговой сессии, именуемой вечерним криленсом).

Чтобы гарантированно избежать экспирации, Вам придётся роллировать опционы (т.е. продавать текущую конструкцию и закупать соответствующую новую с новыми сроками).

Очень удобно, прямо как корочка «оператор ЭВМ», при виде которой, собес можно сразу заканчивать

Интересно, а кто будет оценивать компетенцию «оценщиков», то есть тех, кто эту систему оценки делает?
И кто будет оценивать компетенцию оценивающих компетенцию?

Предположение о том, что за каждым вкладом стоит кредит — ошибочное. Дальнейшие выводы с ошибочного предположения — пустые.

Под любой вклад, любой банк (да даже любой квал) может тупо накупить облигаций. Либо гос, либо ААА+. Схема простая: банк даёт тебе 20%, а на твои деньги с облиг делает 25%. При этом, банк кладёт себе в карман 5%.

Допустим, все облигации в стране внезапно кончились (уже невероятный сценарий) и банку облиг выкупить не получается, можно совершить сделку овернайт, причём совершенно не обязательно с российским банком. А овернайт это однодневный процент.

Ок, если наш банк это шарагина контора и торговать с другими странами ему не велено, тогда можно просто совершить обычную репозитарную сделку с ЦБ (такие сделки точно есть) или возможно совершить с ЦБ сделку вида «процентный своп» (этого может и не быть).
В обоих случаях, банк получает со сделки процент. Какой? КС / 365 * дней_в_сделке.

Т.е. банк с ваших вкладов ничего не теряет в принципе.

Очень удобное мышление: если я выиграл, то я выиграл, а если я проиграл, то верните всё обратно, как-будто сделки не было.

Для одной стороны это означает 100% вероятность выигрыша, что по сути означает 100% проигрыша для другой стороны. Это, кстати, ещё называется мошенничество, а в случае принуждения — грабёж.

Очень интересные у автора цифры. Подсократим историю, чтобы увидеть, как менялись цены за штуку (в статье принято 1USD = 100 руб.):

Коротко:
из 170 рублей (розн. цена), комерс получает 17.5, «упаковщик» получает 15, WB получает 98. Стоимость товара в Китае 25р.
Длинно:
0. базовая цена 25р.
1. Услуга доставки товара из Китая: 5 рублей (от 0.25$ цена выросла до 0.3$).
2. Услуга сотрудника вэд (перевод денег, аналитика): 4500р./ 25000шт = 0.18р.
3. Доставка Мск-Ростов 0.8р.
4. склад 0.2р.
5. упаковка 2р. (пока ИТОГО 33.18 рублей)
5. упаковщик 15 рублей (+50% К СТОИМОСТИ, КАРЛ)
6. водитель до пвз 3р.
7. сотрудник принял товар в пвз 15р. [WB]
8. доставка WB 33р. [WB]

Интересно заметить, что автор сломал / потерял товар (брак) — и добавил свой косяк в цену товара. Т.е. накосячил он, а платить почему-то покупателю.

9. отказы 17.02 рубля [WB]
10. комиссия ВБ по категории 19.5% от 170р. = 33.15 руб. [WB]
___
Итого
149.35 расход, 170 доход.
Налог 15% по схеме Д-Р 3.1р.

Получается чистая ПРИБЫЛЬ 17.55 рублей (170 — 152.45).
маржа 11.5%.

Из расхода:
услуги WB 98.17р. или 64.4% (две трети расхода это WB).
услуги «упаковщика» 15р. или 10% (упаковщик получает столько же с одной продажи, сколько и комерс. ???)

Если допустить, что комерс лукавит и он упаковщик и есть, то маржа резко становится 19%. Что никак не 5%.