С начала 2024-го года по 09.09:
Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR
29.12.2023 616,37
09.09.2024 574,18
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS
29.12.2023 145,31
09.09.2024 146,64
29.12.2023 6360,08
09.09.2024 5840,16
Вот что надо было брать
LQDT
29.12.2023 1,322
09.09.2024 1,4721
Начнем с традиционной таблицы
Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня. И, чтобы получить плюс на падающем рынке, прибыль в шортах должна быть в это число раз больше убытков в краткосрочных лонгах. А это не так просто. Поэтому RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.
RI-контртренд в августе отбил больше 3/5 большого июльского минуса, о причинах которого я писал в прошлом обзоре. А в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.
Начнем с традиционной таблицы
Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки. Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.
Традиционное сравнение с начала года с другими бенмарками