Мультитрендовый, там другая психология — сначала рынок рос на понижении ставки. Потом рынок рос на ожиданиях небольшого и недолгого повышения. И наконец сейчас рынок там растет на скором снижении ставки. Что ни повод — повод для роста.

А. Г., ну вот я думаю периода 1990-2009ый больше никогда не случится…

А. Г., лично мне кажется, то что было до 2008го можно забыть и не тулить больше в расчёты… Это как бы было, но это была другая Россия! Уже всего того нет и на то ориентироваться больше нет смысла…

Иван-дурак, 

 Как у нас было.

Ну сравните 1999-2009 и 2011-2021. Это как раз и есть периоды принципиально разной жесткости российской ДКП.

Я это сравнение еще в 2020-м году тут публиковал

smart-lab.ru/blog/661902.php

А. Г., ну так можно много подогнать) Она то была высокой итак… так и пуля относительно долго летит примерно 99% своего полёта, потом падать начинает)

Laukar, вообщем каждому очевидно что то своё) Вон у товарища есть америка, я говорю ну как иксы?! Он говорит да нет, всё валится! Я говорю ну наверно шляпы накупил, он говорит да какой шляпы, стал называть бумаги и мне показалось что и правда шляпа какая то… Факт в том что рынок один, а бирут на нём все что то своё по наитию и результат получается очень разный… Но он мне пояснял что его 10-20 % плюса в год не интересуют, ему надо 300-700%, поэтому он как правило получает столько, только со знаком минус… Но как бы есть возможность так зарабатывать, на такие штуки, поэтому наверно ему не страшно... 

Мультитрендовый, 

стоит ли сравнивать наш рынок с рынком сша

Именно, что стоит с точки зрения долгосрока. Сравните динамику нашего рынка во времена политики мягкой ДКП и жесткой ДКП

Так зачем СИПу то смотреть. Можно же наш рынок глянуть. Как у нас было.

Мультитрендовый, на расти то он начал, когда ставку относительно долго не увеличивали.

А. Г., так а потом он при неизменно высокой ставке просто взял и вырос)

А. Г., ну даже хз, стоит ли сравнивать наш рынок с рынком сша, где совершенно разные правила игры, к тому с нерезами, которые пытались приволочь что то своё в наше и без них… Давайте тогда добавьте и наш график с такой картинкой, чтобы подтвердить теорию)

Laukar, 

очевидно из графика что они не влияют в таких небольших ставках…

Ничего себе: при увеличении ставки с 0.25 до 4%% рынок упал на 25%. Это называется не влияет?

Мультитрендовый, по моему очевидно из графика что они не влияют в таких небольших ставках…

Мультитрендовый, На графике же видно, что когда ставку собираются повышать, то рынок падает. И только когда прогноз будущего повышения исчезает, то начинает восстанавливаться. Ну услышите от ЦБ, что в ближайшие полгода мы снизим ставку на 4% или больше, тогда и падать перестанем.

Чем выше ставки тем выше рынок?! Значит мы сейчас наверху?!

А. Г., уже лучше, на 4 операции хватит )))

А. Г., 

я как раз и объясняю почему обычное СКО по некоторому «окну» в среднем завышает реальную волатильность рынка

у меня есть такое же ощущение  на чисто субъективном уровне 
но меня интересует в большей степени волатильность при отрицательных приращениях цены, поэтому вполне устраивает тот факт, что СКО завышает реальную волатильность по рынку...  ибо если «окно» пробито, то ни каких сомнений — позиция на выход…

Kot_Begemot, 
хороший, кстати, вопрос ....
пройтися S по всей выборке, чтобы иметь ориентировочное представление на предмет  в будущем, что вот она появилася волатильность, выходящая за доверительный интервал…