Комментарии пользователя А. Г.
Это я про свой любимый таймфрейм 1m. С увеличением масштаба таймфрейма доходность оптимальной системы падает, но падает и удельный вес комиссий и проскальзываний. В итоге на daily заработать невозможно, но где-то между 30m и 1h есть «окно успеха», в котором средний профит на сделку превышает стандартную комиссию и среднее проскальзывание, так что можно реально поймать 12-30% годовых. Лично мне такая доходность не интересна, но энтузиасты могут заморочиться.
Да и х@й с ним! Упростим все, и как уважаемый А. Г. будем считать, что случайный процесс приращений рыночных цен — это вариант гипергеометрического распределения с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. It's Ok, забудем про то, что мы пытаемся натянуть сову на глобус, лишь бы бабки на счете копились. Что мы видим в итоге — бабки на счете особо не копятся. В чем же проблема — в теории вероятностей или в семействе гипергеометрических распределений с 4-мя параметрами? Я не знаю.
за русскую речь в Юрмале и Таллине уже в 1979 можно было получить в морду
Сравним их паритеты?