VалиБакS, в США S&P500/М2 не имеет растущего тренде с 1959-го года. А у нас при ставке 7,5% тогда был приличный рост М2 и в депозиты под эту ставку деньги вкладывать не хотели. Вот и все объяснение.

AVIM, по расходам — это то, что считают в мировых организациях и в официальной статистике. И сравнивают. Остальное так, детальки.

Как раз основной, который в МВФ и Всемирном банке  по расходам.

GOLD, да сумма то реальна.

K coжaлeнию, cyщecтвeннaя чacть pyблeй, вpaщaющиxcя в бaнкoвcкoй cиcтeмe PФ, зaceкpeчeнa. 

Откуда такая ерунда по отношению к сумме денег в банках и их кредитов? Сумма как раз несекретна, а секретность касается лишь ответа на вопросы «чьи?» и «кому?» для конкретных юриков.

AVIM, ВВП в национальной валюте — это расходы и внешняя торговля

smart-lab.ru/blog/1100777.php#comment17712185

А вот проценты уже считают через инфляцию, какой-нибудь из годов принимая за 100% в национальной валюте.

А тот же МВФ просто конвертирует национальную валюту в доллар по своему курсу ППС и предлагает считать проценты по его цифрам.

mr-x, откройте стратегию на comon.ru и все будет видно.

mr-x, посмотрел ссылку из ссылки и сразу увидел ошибку

smart-lab.ru/blog/1100638.php#comment17708571

А говорите, что случайности нет. Противоречие.

mr-x, статистика — это цифры, а не картинки. И в первую очередь динамика счета с частотой меньше среднего времени в позиции.

mr-x, я специалист в теории вероятностей и математической статистике и уже писал тут об аксиоматике Колмогорова

smart-lab.ru/blog/385168.php

mr-x, будущие цены вообще случайность, скорее всего.

mr-x, ЦБ безо всякой «дружбы со мной» не повысил ставку 20 декабря. Да и в тексте нет никаких «надежд», а только констатация фактов.

T-800, и Вас с новым годом!

Мультитрендовый, 

Результат получился за год минус 6.7%? 

Это результат для «купил и держи» активы, которыми торгую. А результат моей торговли +8.3%

Мультитрендовый, в этом году у меня довносов не было. Но даже если б они и были, то доходность торговли я считаю также, как это требуют для фондов по Цюриху.

T-800, она у меня и в тестах была с «нулевой» доходностью, но уменьшала просадки RI-тренда процентов на 20 (т. е. просадку надо умножить на 0.8). Но в этом году и это сделать не смогла. Минимум моего большого счета в ту же дату — 27.06, как на графике. И если для графика просадка -8.4%, то на моем большом счете -8.8%. Т. е. в этом году контртренд и с просадкой не помог. Я решил, что 30 июня следующего года приму решение: оставлять RI-контртренд для счетов от 4,5 млн. руб. (на меньших суммах у меня его и нет, так как на 4,5 млн. на одну его операцию — 1 контракт) или закрыть?

Мультитрендовый, где пара? У меня в системах в среднем 8-10 сделок в месяц и в каждом инструменте по 4 системы. И инструментов 5. Поэтому сделок у меня сотни, а то и тысяча за год.

Мультитрендовый, максимальная просадка считается по дням с последней даты предыдущего года и была совсем не в декабре, а 27 июня. Что прекрасно видно на картинке со стратегией без RI-контртренда. Она и была -8.8%, но кто знает, какой она могла быть.

Например в 2022-м, даже если убрать 22.02-6.04, как это делает мой новый фильтр, то просадка все равно была бы -15.9%.

AVIM, так определяется годовой ВВП. Почему расходы? А потому что «не работают» на расходы только доходы наличными, хранящиеся в «банках». Но это цифра в национальной валюте, не учитывающая инфляцию.

Cash, ну что могли сделать 3,6% в ВВП?

Cash, государственные внебюджетные фонды входят в расходы всех бюджетов. Бессмысленно туда смотреть. Если и смотреть, то расходы частных фондов, которые в компаниях, но и у них все выплаты частным лицам вычитаются, а суммируются только другие расходы.