MadQuant, ну это из моей ленты на подписанные источники в «телеге». Там стоит какая-то SCMP.

Liberalism, как дешифровальщик, я знал об этом в 1989-м

smart-lab.ru/blog/1023750.php

А посмотрите год публикации книги, на которую ссылка. А из нынешних я пожалуй знаю только алгоритм для биткоина, как задачу для дешифрования. Написано же «бывший».

n8creator, возможно я его перепутал с другим управлящим

smart-lab.ru/profile/OM77/

Ну это не первый раз, достаточно почитать историю Саймонса.

Dangerous Assumption, 

Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.

Это кто в американском списке 100 наиболее богатых из заработавших на финансовом рынке?

Сергей Сергаев, нулевая корреляция двух значений  даже в стационарных последовательностях не является критерием отсутствия зависимости. Взять хотя бы линейную реккурентную последовательность размерности n над конечным полем со случайным равновероятным начальным вектором. Корреляция любых двух значений такой последовательности равна нулю. А любое значение с n+1 является линейной комбинацией предыдущих n и число возможных последовательностей на порядки меньше, чем  последовательности с независимыми испытаниями из того же поля.

Тем более корреляция мало что значит в статпрогнозе нестационарных случайных величин.

Андрей, ну ЦБ — «печатный станок» рублей. Только банкам то зачем деньги, если нет тех, кто берет кредиты под ставку выше депозита ЦБ?

Рост депозитов банков в этом году 128% или 40% от внесённых средств. Банки же могут размещать деньги в ЦБ под ставку чуть меньше ставки ЦБ.

Денис С, он на Кипре живёт уже много лет.

Все наоборот: таких долгих ростов с маленькими просадками на таком времени, какой был на индексе Мосбиржи с дивами с 07.10.2022 по 17.05.2024 не было никогда. А вот просадки а-ля 17.05.24-03.09.24 бывали много раз даже в 2009-2021

smart-lab.ru/blog/1059357.php

Не говоря уж о том, что в 1999-2007 просадок больше 25% не было только в 2005-м и 2007-м.

oldman13, Муханчиков несколько лет назад уехал в Великобританию, где устроился квантом.

Дополню. Чтобы проверить качество нейросети надо отбирать только такие, у которых СКО ошибки на обучающей выборке статистически не отличается от СКО ошибки тестирующей выборки. И это СКО статистически меньше СКО ошибки линейной регрессии. Что-то я не встречал ПО обучения для современных нейросетей с решением этой задачи, кроме SPSS. Да и в SPSS было только статравенство СКО ошибок обучающей и тестирующей выборок, а сравнивать с линейной регрессией надо было путем ее отдельного расчета там же в SPSS.

BeyG, никакая  функция от нестационарных случайных величин не может сделать статистический прогноз пока ненаблюдаемого. Эта теорема в теории вероятностей доказана еще в 70-х годах 20 века.

Поэтому, если используешь нейросеть для статистического прогноза пока ненаблюдаемого, то убирай нестационарность на ее входе, так как любая нейросеть — это функция от входа. А цены на акции — нестационарны. Только для таких входов  я и делал утверждение для нейросетей в торговле акциями. Конечно это не значит, что если на вход нейросети подать функцию от цен, убравшую их нестационарность, то ее нельзя использовать. Но прежде чем использовать нейросеть, надо построить такую функцию.

Beach Bunny, современные нейросети не могут работать со входами, которые представляют из себя нестационарные случайные процессы. А прошлые цены таковыми и являются, поэтому нейросети, на вход которых подаются прошлые цены — бесполезны в торговле.

Cash, 

мы сейчас вообще от международного рынка капитала отрезаны

Это как отрезаны, если у нас внешняя торговля со странами за пределами СНГ больше, чем в нулевые по переоценке в доллары?

Иван-дурак, ставка ЦБ не выше текущая официальная инфляция+0.5% — это конечно только необходимое условие для роста, но не достаточное.

Cash, 

А кто будет покупать наш долг при том, что у нас регулярно девальвации происходят?

Ну в 2015-2023 хорошо покупали на фоне понижения ставок ЦБ. Тем же банкам выгоднее вклады в облиги вкладывать, когда ставка ЦБ не выше официальной инфляции, а когда выше в 1.5 и более раз, то лучше в ЦБ под эту ставку те же деньги разместить. Это везде так, а не только в России. В штатах при повышении ставки с 0.25% до 5.5% в 2022-2023-м было то же самое.

consar, это как санкции повлияли на это:

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%

А вот ставку ЦБ то снизил до 7.5% в 2022-м, хотя в тот год ВВП -2.1%. Но это падение даже меньше падения 2020-го и тем более 2009-го.

cbr.ru/hd_base/keyrate/

consar, в 2006-2007 нефть была 2000-2500 в рублях, а в 2000-2002-м 600-900 в рублях. И на рост это ее изменение слабо влияло. А вот рост в 2009-2011 с 40$ до 100$  не привел к ускорению роста в 2011-2013 при 100$ за баррель. Так что главное совсем не нефть.

Cash, да у нас компания на Украине и не дала спад экономики, как и в Чечне 1999-2002. Дело не в этом, а исключительно в политиках повышения ставки ЦБ и увеличения налогов. Без них никакого спада не было бы.

Вон Рейган дефицит бюджетов в разы повысил по сравнению с Картером, а экономика начала расти после стагнации. А войн США не было и при Картере, но расходы на оборону при нем были гораздо меньше, чем при Рейгане.