Диванный аналитик-практик, может быть. Но с такой торговлей на SPY  мне ни одной системы построить не удалось на часовиках или длиннее и только во время торговли в штатах. А от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу.

Ольга НеБузова,  я его Лукичем заменил, но все равно в сентябре-ноябре Лукич хуже у меня Газпрома и Сбера. И единственная «радость», что Норникель в теории хуже Лукича.

Translator,  меня и падающий устраивает, но не «пилящий». Я же показывал какие разные у меня периоды в 2023-2024

smart-lab.ru/blog/1061004.php

Как видите «плохо» мне было с августа 2023 по март 2024.

Ольга НеБузова, у меня объемы в шортах в три раза меньше лонгов. И как я уже писал, при +3% шорты и -1% лонги на счете будет нуль.

.i., насчет других — это трудный вопрос — были бы или не были. Ведь отрицательный результат построения систем для BR у меня давным-давно.

Большой Брат,  судя по «сиплому» этого с 1993-го такое встречалось не более 2-3-х раз. И сейчас нет (см. рисунок выше).

ВВШ, да, мне надо такое

Мои системы с этом году там с января по июнь просто круто «распилило» и я ушел с него в августе после отбития 30% убытка с начала года.

David Taylor, и разве они в большинстве, как в Сирии?

старый трейдер, только выше написал:

«временные случайные ряды могут быть зависимыми  и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»

старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.

А философское определение случайности, которое цитировал:

«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»

существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.

Ян Карлович, да у нас у банков и нефтегаз- и металлокомпаний, кроме госкомпаний из двух последних отраслей, заинтересованности владельцев в фондовой капитализации не было и не будет еще лет 20, как  минимум. А в остальных акциях у нас и реальных нерезеров после 1999-го было o-малое.

Все было иначе. В 1999-2007 наш рынок рос быстрее всего за всю его историю, а в 2010-2013 у нас роста не было вообще, если посчитать от начала до конца. И только в 2015-2021  был рост  по сравнению с 2010-2013, но, увы, на скорости 1999-2006 наш рынок не вернулся, разве что 2007-й повторял. И только  сентябрь 2022- май 2024 наш рынок показал новый «рекорд» с 2015-го, но был «убит» политикой ЦБ.

Сирийская гражданская война — религиозная, в которой большинство — сунниты свергли власть  алавитов, правивших десятки лет. 

Где Вы видите аналог «суннитов» в России?

ABC4045, участников всегда в ликвидных акциях много, а цены меняются на десятки процентов. Какая в таких изменениях «справедливость» для крупных владельцев акций, не продающих их на рынке?

Да все по прежнему:

США нанесли более 75 авиаударов по базам ИГИЛ в Сирии, — Центральное командование ВС США

«Не должно быть никаких сомнений — мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии»,

— сказал генерал Майкл Эрик Курилла.

ves2010, где-то чуть-чуть «побил», а где то чуть-чуть проиграл. А корреляция приращений больше 0,95

smart-lab.ru/blog/1060241.php

ABC4045, так мой вопрос был о том, как при таком обороте выполняется условие, что рынок для формирования цен по желанию предприятия и привлечения «бесплатных» денег?

старый трейдер, 

Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из вариантов понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка.

Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.

Это чем мой топик об аксиоматике теории вероятностей отличается от того, что написал Колмогоров в 1931-м году?

smart-lab.ru/blog/385168.php

И где я хоть раз написал что-то, что было вне этой аксиоматики?

Я тут уже много раз писал, что «случайность» — это из философии, а не математики. И давал то ее философское определение, которому уже 100 лет с небольшими изменениями. И то, что ее нет, могут показать только безошибочные действия в любой момент времени. Это же элементарное следствие аксиоматики Колмогорова. А для торговли — это отсутствие просадок счета.

Или  Вы о философском замечании Колмогорова, что случайность не существует, а это лишь та закономерность, для которой людям не хватает времени для построения точного прогноза? Да, было такое, но он же и говорил, что либо надо искать решение задачи нехватки времени, либо использовать его аксиоматика теории вероятностей. А то, что в торговле решением этой задачи является отсутствие просадок во время сидения в позиции- это же простое следствие того, что я и написал выше.

ves2010, BRK-A дважды имел просадку в 50%. А с 2002-го года ничем не отличается от SP 500 (S&P500 + дивиденды).