Иван-дурак, 

Основная его проблема — плечи и вечная вера в рост) 

Вера меняется, посмотрите динамику с мая этого года.

www.comon.ru/strategies/16020/

Нищий, это от цен «в стакане», не от цены базового актива. Да и было это при другом ГО для шортов опционов с ценами на 10-15 тыс. пунктов ниже фьючерса на индекс РТС.

Karkoon, да это просто рекламное переименование «самообучающихся роботов», как это направление называли в 70-е годы прошлого века.

Коплю на мечту🎩, ничего физики за пределами банков-брокеров не увеличили. А банки-брокеры это далеко не покупка акций клиентами в большинстве случаев. Посмотрите какой средний счёт клиента в Сбере и  Тинькоффе и что можно купить на такие деньги в лотах.

Sergio Fedosoni, у стратегии, снесенной в архив, подписчиков и не может быть. Это до сноса они могли быть.

Sergio Fedosoni, ну вот Вы и ответили на свои же вопросы. Иркут то запрещен в автоследовании и я даже не знаю график его цен и объемов.

Sergio Fedosoni, да как считалась по базельской методике для фондов, так и считается
docs.comon.ru/general-information/yield/

Sergio Fedosoni, нет, я то как раз не знал. Я вообще не смотрю стратегии,, к которым запрещено подключение клиентов на автоследование.  Зачем мне заниматься тем, что не входит в круг моих обязанностей? Моя обязанность как раз отвечать на вопросы клиентов, подключившихся к автоследованию.

Laukar, в описании сказано, что будет торговать и тем, что в автоследовании запрещено. Поэтому и нет клиентов. 

Sergio Fedosoni, неликвид на комоне для автоследования запрещен. А стратегия Аллигатора торговала опционами, запрещенными для автоследования и потому там не могло быть клиентов. А сколько Вы заработаете в %% от шорта одного дальнего опциона — это же легко посчитать, что это трёхзначные проценты до ближайшей экспирации. А если сделать десяток таких, то и будут миллионы процентов. Кстати, и на стратегии, о которой топик, автоследования не было и автор честно написал, что у него будут активы, запрещённые в автоследовании.

Так что эта прибыль на чем-то малоликвидном.

Коплю на мечту🎩, ставку то ЦБ когда стал поднимать не помните что ли?

Коплю на мечту🎩, да нет ничего нового, кроме привязки динамики в вопросу: будут дивы или нет? Посмотрите на Сбер-22, когда не было дивов и сравните с Газп-22 с дивами, а потом «переходите» на обратные 23-24 годы. Ведь 20.11.21 их цены были практически равны.

В отличии от индекса Мосбиржи, Насдак с 31.02.2023 ещё в плюсе.

Я уже в поезде, завтра буду в 8:00 на вокзале и через 30-40 минут в отеле.

Али Картоев, 

осенью зимой 2023 все же был небольшой спад 

неудивительно, если на ставку ЦБ посмотреть. Я же уже писал об этом


smart-lab.ru/blog/993022.php

И ставку опять повысили в июле этого года. И какая связь нерезов со ставкой ЦБ?

В штатах только недавно демонстрировал, что было при повышении ставки ФРС в 2022-2023


Там то на падение на 25%, как нерезы могли повлиять?

Али Картоев, почему в приведенный период эти мифические продажи не то, что не вызвали, а был непадающий рост, которого с такими мелкими просадками за такой срок нет в истории российского рынка? Что делали нерезы то при создании того, что никогда не было?

3Qu, я спекулянт со средним временем в позициях больше 2-х дней и зарабатываю на таких «трендиках». А +1%, -0.5%, +1%, -0.5%,… на дневках — это для меня вообще маленький минус, а не плюс. Поэтому с 31.07.2023 по 31.05.2024 у меня и колебания счета от -5% до +1% и только с июня этого года улучшилось.

3Qu, конечно не получил. Моя же торговля отстает от трендов и опережает рынок только когда есть и растущие и падающие тренды. А где были падающие при максимальной просадке индекса Мосбиржи за указанный период -7.6%. Таких маленьких просадок даже за 1 год в истории российского рынка не было никогда. Предыдущий минимум за 250 торговых дней рынка -14,2%. Да и CVAR индекса Мосбиржи за указанный период меньше CVARа индекса государственных облигаций (≤ 1 года) — совокупный доход — RUGBITR1Y за всю историю последнего. Это где такое видано, чтобы риски вложений в акции были меньше рисков одногодичных гособлиг?

Коплю на мечту🎩, этого уже лет 25 нет в ликвидных активах в России, у которых средние обороты в растущие дни не превосходят в 4 раза аналогичные в падающие. А обороты этих активов больше 85% средних оборотов на Мосбирже.

Али Картоев, ну а тогда почему падение с 17 мая надо относить к нерезам, а не к уходу денег резов на депозиты, где ставка то выросла в 2 с лишним раза с августа 2023-го? Каких нерезов банки могли разместить в ЦБ с 01.02.24, увеличив эти вклады на 128%?