Русский инвестор, ну в Финаме есть и Стратег без месячных выплат: 0.05%,  но не менее 50 руб.

А почему нет Инвестора от Финама?

Комиссия за сделку 0, 035%
Обслуживание в мес. не меньше  200 ₽ (если комиссия за операции месяца меньше 200 руб., то удерживается разница, если больше, то нуль).

Если долю в портфеле считать правильно — в закупочных ценах, то текущая цена на долю не влияет. 

Все индексы без дивидендов от смены до смены состава как раз только от этого и зависят. Ну а смена состава — это другой вопрос.

Ну в Доу-Джонсе такие «манипуляции» постоянны. Ведь из первых включенных в этот индекс 11 компаний сохранились только две.

А «долю» в любом портфеле «купил и держи» меняет разное изменение цены компонентов.

Ну по такой логике взгляда на динамику индекса акций и в США не стоит вкладывать в акции. Достаточно посмотреть S&P500 март 2000-март 2003, октябрь 2007-октябрь 2009 и 2022-2023.

Иван-дурак, закрыть то закрыли, но в 2023-м +52.51% получили. Значит было и много тех, что хотел покупать. А покупать-продавать — это не значит, что «в нуль».

Да и гадать можно с двух сторон: владельцы иностранных акций в НРД тоже ничего не смогли продать.

Одномерное распределение не имеет прямого отношения к возможности успешной торговли или ее невозможности:

smart-lab.ru/blog/452099.php

Это не «прикол». Потому что на Мосбирже ориентируются на юань-рубль+юань-доллар на мировом рынке и этот курс гораздо ниже внебиржевого у ЦБ. Вот курс, рассчитанный через юань-рубль+юань-доллар на мировом рынке:

www.profinance.ru/chart/usdrub/

он 84.605 руб., а не 91.2881 как у ЦБ.

Waldemar, ну 2022-й у нас на третьем месте по просадке с 1999-го, а 2008-й на втором, если 1998-й взять и на первом с 1999-го. Я же на рынке с июня 1997-го.

А что мы волнуемся? Вот же данные доходов и подневных просадок по годам для индекса Мосбиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций):

Год	Доходность	Просадка
30.12.1999	234.96%	-44.57%
28.12.2000	-4.93%	-52.86%
29.12.2001	64.58%	-31.47%
31.12.2002	34.20%	-24.15%
31.12.2003	61.40%	-26.38%
31.12.2004	7.29%	-31.37%
30.12.2005	84.71%	-16.27%
29.12.2006	69.59%	-31.48%
28.12.2007	12.55%	-14.72%
31.12.2008	-66.66%	-73.55%
31.12.2009	125.66%	-27.73%
30.12.2010	25.10%	-21.79%
30.12.2011	-14.68%	-30.86%
28.12.2012	8.44%	-22.97%
30.12.2013	5.92%	-17.62%
30.12.2014	-2.33%	-17.80%
30.12.2015	31.46%	-14.51%
30.12.2016	31.98%	-8.58%
29.12.2017	-0.89%	-19.73%
29.12.2018	18.18%	-11.14%
30.12.2019	37.13%	-6.05%
30.12.2020	13.91%	-34.31%
30.12.2021	20.91%	-15.48%
30.12.2022	-38.05%	-49.21%
29.12.2023	52.51%	-7.90%
22.08.2024	-7.41%	-19.30%

Куча лет с просадкой больше, чем 2024.
 

20 лет «не катит» в 2004-2007 просадки были больше. Это денежная политика ЦБ с середины 2010-го снизила, как падения, так и росты рынка за исключением 24.02.2022.

Дело ЮКОСА — это октябрь 2003-ноябрь 2004, а не 2005-й. И просадка индекса Мосбиржи 2005-го — наименьшая из 1999-2006 годов.

Дополню. Для отрезка с большим числом сделок у меня не гипергеометрическое распределение, а нормальное с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. А гипергеометрическое этой случайной последовательности получается в рамках гипотезы о некотором распределении средних и дисперсий по времени.

Просадка меньше 20% — это «крах»? Да у нас в растущие 1999-2006 годы минимальная внутригодовая просадка была 25%

SergeyJu, ну у меня «тренды» — это локальные положительные корреляции знаков приращений цен.

SergeyJu, ну автор же написал:

Это я про свой любимый таймфрейм 1m. С увеличением масштаба таймфрейма доходность оптимальной системы падает, но падает и удельный вес комиссий и проскальзываний. В итоге на daily заработать невозможно, но где-то между 30m и 1h есть «окно успеха», в котором средний профит на сделку превышает стандартную комиссию и среднее проскальзывание, так что можно реально поймать 12-30% годовых. Лично мне такая доходность не интересна, но энтузиасты могут заморочиться.

Я тоже на 1m никаких «рабочих» трендов не вижу.

А что касается банов, то лично я за них в случае хамства или только рекламы в топиках. У Громова я этого не вижу и у Вас в топике ничего про такие факторы в его сообщениях.

Да и х@й с ним! Упростим все, и как уважаемый А. Г. будем считать, что случайный процесс приращений рыночных цен — это вариант гипергеометрического распределения с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. It's Ok, забудем про то, что мы пытаемся натянуть сову на глобус, лишь бы бабки на счете копились. Что мы видим в итоге — бабки на счете особо не копятся. В чем же проблема — в теории вероятностей или в семействе гипергеометрических распределений с 4-мя параметрами? Я не знаю.

Поторгуйте Газпром, Сбербанк, RI и Si, ну или на худой конец SPY и посмотрим какой результат Вы получите без теории вероятностей. Рынки акций и валютных пар — это разные рынки. И если бы Вы могли заметить, то мое распределение только для таймфреймов от 30 минут и дольше, потому что в основе его доказательства лежит предположение об участи в сделках не менее 100 лиц с разными подходами к рынку. У меня и среднее время в трендовых системах 2 с небольшим дня.

А результаты? Ну это только 22.02-25.02.22 плохо (23.02  акции не торговались). Ну и 30.06.2022, но не из-за систем, а из-за отмены дивов Газпрома и убытка позы лонг акции-шорт фьючерс на них.  Посмотрите график с 29.03.2002, убрав из него 30.06.2022.

www.comon.ru/strategies/15942/

Наш сервис позволяет убирать часть времени на графиках. В долларах то точно больше 30% 

Laukar, всем авторам комона после изменения комиссии Мосбиржи рассылалась рекомендация покупать по оферам, а продавать по бидам.

9960144765,  к какой стратегии на моем аккаунте howtotrade, Вы были подписаны? Да, в моих портфелях стратегий есть стратегии других авторов «купил и держи», но не более 20% и не менее 20% на одну акцию. Поэтому Сургутнефтегаз не мог быть больше 4% Вашего портфеля на любой стратегии из моего аккаунта howtotrade.