мнгнкбзлк, я говорил, что в философском определении случайности шансы могут быть любыми и только два ненулевых. А при бросании монетки и шансы 0,9vs0,1 тоже по определению — случайность.

мнгнкбзлк, ну я же четко написал, что случайность при бросании монетки тогда и только тогда, когда шансы и у орла,  и у решки в будущем бросании ненулевые. Но это не значит, что шансы равны.

А почему их считают ненулевыми и для орла, и для решки при бросании известной  монетки рукой конкретного человека, я не знаю. Это же механика, а в ней я про случайность ничего не говорил.

мнгнкбзлк, пример чего привести? Я же четко написал, что философски определенную случайность доказать невозможно, а опровергнуть можно только построением точного прогноза пока ненаблюдаемого.

Я только знаю области, где нет построенного человечеством точного прогноза:

-действия большого числа  людей в областях с большим числом  противоречащих интересов;
— квантовая физика;
— ключи для шифраторов.

Почему современные люди не знают давнишнее философское определение случайности?

Я же это определение давно тут писал:

А что такое случайность? Это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.

И много раз писал, что бесполезно спорить о событиях, в которых у человечества нет точных прогнозов пока ненаблюдаемого,  случайность это или неслучайность. Потому что доказательства неслучайности нет, а доказать случайность невозможно из-за ее отрицания неслучайности, которую надо доказать.

Вот ссылка моего топика 2017-го года на эту тему

smart-lab.ru/blog/385168.php

Это продление касается только валютной секции, а не акций. Для акций российских компаний последние санкции не внесли никаких изменений. Проблемы возникли только у российских граждан, которые продавали иностранные акции, зарегистрированные в НРД, на 100 тыс. руб. иностранцам, которые могли их перерегистрировать в Евроклире из НРД. Но Евроклир на это взял паузу с вопросом к своим органам. А индекс Мосбиржи еще в мае упал на 7,2% после уникального в истории роста с 30.12.2022.

An Ma, 20-е июня — это будущее, а не прошлое, как в моем вопросе. А опционы в 2-3%%% от номинала у нас малоликвидны и «крупняк» там ничего не делает. А ликвидные фьючерсы у нас на три валюты, индексы Мосбиржи и РТС, Сбербанк, Газпром и ВТБ и нефть, газ и золото. Все, кроме трёх последних, связаны со спотом и отдельного не торгуются. Посмотрите, что было за месяц до мартовской экспирации нетоварных ликвидных фьючерсов. Никаких «сливов». Ну а то, что индекс Мосбиржи в мае упал на 7,2% — это другой вопрос.

doitagain, да я здесь пощу свои ежемесячные результаты. Никуда не делся  из алготорговли на бирже. Только «круг» расширился,  теперь ещё и анализом стратегий сервиса автоследования Финама занимаюсь. А вот в эфире РБК-ТВ  уже лет 5 не был.

А какие фьючерсы, кроме товарных,  экспирировались после 20 мая?

Я пришел на работу в Интраст в 35 лет, а ушел в Риск-инвест в 42 года. Не помню «кризисов» в годы работы в этих компаниях.

David Taylor, если среднее непрогнозируемого будущего приращения цены положительно, то как раз надо купить и сидеть. Я же это написал в предыдущем ответе Вам.

А насчёт «роста» посмотрите историю S&P500/М2 с 1959-го года. Где Вы в этом графике  видите рост?

robomakerr, ошибки первого и второго рода — это из задачи определения одного из двух распределений вероятностей по выборке одного распределения из двух, неизвестно какого. А у меня в топике четко описано распределение и оно одно.

David Taylor, кстати об этом

Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.

Чисто теоретически, если это верно, то никакой эффективной торговли на фондовом рынке, кроме одной из трёх: постоянный лонг ИЛИ постоянный шорт ИЛИ аут не существует. Это доказано ещё 60-70-х годах прошлого века

Гипотеза эффективного рынка (Efficient Markets Hypothesis, EMH) — финансовая теория, официально выдвинутая Юджином Фамой в 1960—1970-х годах. Согласно ей, все акции торгуются по их справедливой стоимости, поэтому практически невозможно систематически «переигрывать рынок», то есть получать доход выше, чем в среднем по рынку.

David Taylor, какая связь между системами и тем, что в топике? В топике речь исключительно о статистическом прогнозе и возможности неплохо заработать в нем. В нем же четко сказано: делаем ставку на будущее событие. И никаких определений этих событий нет, кроме вероятностей их появления.

SergeyJu, я говорил не о случае практической точной непредсказуемости, а о случае несуществования точной прогнозируемости того, что мы и ищем.

Skifan, теория вероятностей — это единственная наука человечества для процессов, у которых  точного прогноза пока не случившегося не существует вообще. До появления теории Эйнштейна  не «пока не случившееся», а «будущее» и для цен на рынке можно его и оставить.

А заниматься прогнозом по рядам цифр можно только научно. Конечно, если при решениях купить-продать  не смотреть  на прошлые цены, отчёты компаний, макро- и микроэкономику, то никакая теория вероятностей не нужна.

Данные по ВВП по ППС от Всемирного банка в 2022-м году

Доля в мире в %

Китай 18,52
США 14,83
Россия 3,49

1,75% — туфта.

Дедушка Кати Савкиной, 

Ну а если еще и вероятности не постоянны?

Ну  нестационарные случайные последовательности — это другой вопрос.

Я же просто привел пример, когда есть возможность правильно прогнозировать в среднем только в 55% случаев. И что в этом случае будет с прибылью, если во всех случаях прибыль и убытки равны. Но естественно, что подавляющее большинство, не понимающих, что такое «прогноз», «покрутит у виска» и покажет на ~45% ошибок. 

(Сalming), ну я и привел пример прогноза, который дает и прибыль с высокой вероятностью и обнуление счета практически с нулевой. Выделенный текст то посмотрите, как это называется больше века. 

И зачем в таком случае утверждения, что нет прогноза с вероятностью исполнения 1 называть «глупостью прогнозирования»?

Сергей Сергаев, ну значит участники обороны «Белого дома»-91 тоже были «советскими».

Сергей Сергаев, 

менталитет советского гражданина разительно отличался от современного человека… 

Я лауреат государственной премии СССР в области науки и техники 1990-го года. И какой я гражданин?