1. Если не будет падения «сиплого» до минимумов 2022-го года, то падение индекса Мосбиржи ниже 2400 маловероятно. А это гораздо меньше, чем падение с 17 мая этого года до минимума 3.09. Прогноза «сиплого», увы, у меня нет, да и до результатов выборов их президента они и вверх и вниз равновероятны.
2. Пока ЦБ не заявит о снижении ставки на 4-6%% в ближайшие 6 месяцев, говорить о  новых исторических максимумах индекса Мосбиржи бессмысленно, да и рост на половину падения с 17.03 от минимумов (настоящие они или будут немного больше — равновероятно) тоже маловероятен.
3. Если не будет кризиса «сиплого», а наш ЦБ заявит о будущем снижении ставки, как в п. 2, надо покупать. А покупать ли в рамках прогноза, что падение уже не будет больше прошедшего, но и рост выше половины падения с 17.03 — маловероятен, это должен решить каждый сам. Я во втором случае никакого совета дать не могу.

Начнем с традиционной таблицы

 

Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд  дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки.  Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней  – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.

Традиционное сравнение с начала года  с другими бенмарками   

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.

( Читать дальше )

Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е.  1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.

Вот такой у нас рынок.

Почитал топик Мудрые слова о глупости прогнозирования , к которому автор запретил комментарии. Явное незнание, что дают статистические прогнозы.

Можно ли считать прогнозом утверждение, которое всегда в будущем выполняется с вероятностью 0,55 и не выполняется с вероятностью 0,45? Почему то люди считают, что нет.

Однако, если 1000 раз в этой ситуации сделать ставку 1 рубль, то вероятность выигрыша больше 90 руб. на 1000 бросаний 0.9993, а вероятность обнуления счета 100 руб. (при ставке 1 руб. на одно бросание) меньше 10^-21. Разве получить прибыль 90% с такой вероятностью и такой вероятностью обнуления счета мало? А ведь это больше века называется "статистический прогноз". Он глупость?

Прибыль-убыток  04.06.2024 к номиналу в рублях 29.12.2023 в 18:50 по московскому времени:

Индекс РТС +2.92%, фьючерс на индекс РТС (RI) +3.70% (прибыль с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
USDRUBTOM -1.60%, фьючерс на доллар-рубль (Si) -1.61% (убыток с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)

Представляю, что со всякими BR, NG и GOLD в реале.

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую

 

Как и в апреле  «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN.  Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, в мае в плюсе. У RI-тренд другая ситуация: до 23 мая он был в «нулях», но в этот день мои системы открыли там лонг с «плечами». Ну а что дальше было с RI, думаю, все знают, поэтому позиции были закрыты 24-го и 27-го и дальше полный «аут». Ну а RI-контртренд в этом году почему то с февраля «копия» моего Si-тренда по месячным доходностям.

А вот сравнение с другими бенмарками  по прежнему показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенмарк на тот портфель, который торгую

 

Собственно при той прибыли, которая в таблице у Моего Бэнчмарка, и ожидать  двузначной доходности сложно. Но вот «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN. Он после хорошей прибыли с 8 по 11 апреля моих стратегиях (+4,7%) попал в большой убыток с 13 по 23 (-7,1%) и добавил небольшой убыток с 25 по 30 апреля -0,3%.  Собственно этот убыток и составил -0.9% в апреле от всего портфеля с учетом доли в нем GMKN и этот минус, как видно, больше того, что в таблице. Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER в апреле в плюсе.

А вот сравнение с другими бенмарками  показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 

( Читать дальше )

Вот изменения 18:30 сегодня к 18:40 27 апреля:

ROSN -0.34%
GAZP -0.55%
LKOH 1.95%
GMKN -1.37%
SBER -0.22%
VTBR 0.32%

Раньше, когда на нашем рынке были иностранцы, такой разницы в процентах изменений «голубых фишек» не было.