Интересная получается ситуация.
Долларов на бирже нет, а фьючерсы то остались и цены какие то странные.
Вот взял из Квика на сегодня примерно на 12:00



Получается, что если у кого есть 100 000 долларов в банке трехлитровой, можно их поменять на рубли, купить фьючерс а свободные деньги разместить в ОФЗ или LQDT. И при таких вот фьючерсах с учетом потери на спреде в 1%, и размещении 75% свободных денег под 18% годовых можно заработать до 10% годовых. И это в валюте !

Тут есть конечно риск укрепления рубля. в этом случае придется часть LQDT продавать, чтобы компенсировать  потери на фьючерсах. Но в худшем случае мы останемся при своих.

И весь вопрос в том, возможно ли будет через год купить доллары как сейчас. И видимо этот вопрос и оценивается рынком так высоко.
Но тут есть и другой момент. Можно заметить, что чем дальше контракт, тем больше плата за фьючерс и меньше доходность, а по идее должно быть наоборот, ведь со временем неопределенность по поводу разницы курсов фьючерса и нала возрастает, значит и доходность должна увеличиваться, т.к. риск больше.

( Читать дальше )

Целый год я был подписчиком высокодоходных стратегий на comon.ru, результаты этого автоследования изложены здесь, но в среднем я получал примерно половину от доходности автора стратегии. 
Теперь же я открыл второй счет в Финаме и сам являюсь и автором, и подписчиком. Это позволило лучше понять алгоритмы системы автоследования. Для эксперимента на оба счета была заведена одинаковая сумма и авторский счет стратегии участвовал в ЛЧИ.
На картинке счет подписчика снизу и его результат лучше.


А вот статистика из ЛЧИ.


( Читать дальше )

Итак, прошел год как я подключил автоследование и не трогал ничего руками.
Только пришлось выкинуть некоторые стратегии, которые безбожно сливали, например на RTS. Ничего удивительного, мои стратегии на RTS тоже все сливают.
Также была отключена Multicurrency, т, к. очень большое проскальзывание, да и она тоже слилась за последний год.

Из оставшихся в бою лидирует стратегия CUBE INVEST


Хороший результат при относительно малом проскальзывании.



Сверхагрессивная реабилитировалась в последнюю пару месяцев. Не зря я в нее верил, но проскальзывание слишком велико.



( Читать дальше )

Успешным трейдером быть очень опасно. 
Телеграмм канал ВЧК-ОГПУ рассказывает о том как один следователь шантажировал успешного трейдера, сфабриковав на него дело, заставлял его получать сверхприбыль в свою пользу.


Весьма интересный факт. Хотелось бы проследить чем закончится и что будет в приговоре суда.

Результаты автоследования с 1 сентября 2022.
Сверху мастер, снизу результат.





( Читать дальше )

Ведь если у вас несколько брокерских счетов, может получиться так, что на каждом отдельном счете доход меньше 5 млн., но суммарный доход больше. Брокер, который удерживает НДФЛ ничего не знает о счетах у других брокеров и удерживает его по ставке 13%, а вот 2% с суммы дохода превышающей 5 млн. рублей вы по идее должны уплачивать сами. 
Кары за неподачу декларации и неуплату НДФЛ 20% — 40% от суммы неуплаченного налога.

Как с этим всем будет разгребаться налоговая — не представляю...
И кстати ЛК у них глючит, не принимает коды вычетов относящихся к ИИС, которые сам же и загружает из справок брокера.

Продолжаю терять деньги на автоследование.

Первый отчет здесь.

Оставшиеся 5 стратегий за 4 месяца дали совокупный результат -5.42%


Стратегию Фьючерсный контракт RTS сделал по дням.




Проскальзывание в день в среднем составляет  -0.09% или -22% годовых.



( Читать дальше )

Тут А.Г. интересовался, как изменилась ликвидность после повышения комиссий. Биржа не скажет, но нам она и не нужна, ведь у нас есть FullOrderLog. Кстати, кто юзает ордерлог на зарубежье, напишите, что как и почем.

Метод исследования следующий:
Берем ОрдерЛог и вырубаем из него самый полный стакан на начало каждой секунды. 
Вычисляем среднюю цену покупки и продажи N контрактов. Разницу записываем в массив Spread xN.
Строим диаграмму распределения этой величины.
Для тестов взял период с 1 октября по 9 декабря 2021 и 2022 года. 
По вертикали процент значений попадающих в диапазон. По горизонтали спрэд в процентах.

RTS


Сишка:


( Читать дальше )

Осенью 2020 подключился к сервису comon. Выбрал 4 стратегии, подключил и хотел забыть на годы, но через несколько месяцев стали приходить сообщения о самовыпиливании стратегий. Через пол года из 4 осталась только одна, Andante. Она проработала два года и вот результат.

 
Сверху результат автоследования, снизу оригинал.
Если потыкать в цифры на графике будет как то так.

( Читать дальше )

В предыдущей публикации мы выяснили, что для того чтобы жить с рынка среднестатистическому трейдеру с депозитом 100к, надо

открыть ИИС,

положить на него 100к  

зарабатывать не меньше 11.5% каждый месяц или 2.54% каждую неделю, реинвестируя всю прибыль.

Когда образовался капитал в 5млн. можно начинать жить с рынка, но 5 млн. это уже капитал который потерять не хочется, а потерять его очень легко, т.к. системные спекуляции это высокий риск, особенно, если система допускает перенос позиций через ночь. В одну из таких ночей может случиться 3 марта 2014, 9 апреля 2018 и даже 24 февраля 2022 и тогда можно не только потерять все, но и остаться должным брокеру.

Как же пережить черного лебедя ?

Есть простое решение:

Берем деньги, делим на 2 равных части.

1 часть надежно прячем, можно под подушку, можно на депозит, но лучше к жене, маме, детям, чтобы если все таки будет задолженность он остался.

( Читать дальше )