Ответы на комментарии пользователя alex 1313

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

alex, спасибо за интерес!

Поскольку модель совершенно игнорирует доходность и учитывает только волатильность/ковариацию, я вижу её практическое применение как-то так:

1. Выбрать набор активов с потенциалом роста, руководствуясь какими-то иными соображениями (макроэкономические данные, фундаментальные показатели, технический анализ — как кому нравится).

2. Распределить доли этих активов по Марковицу, чтобы уменьшить суммарную волатильность.


не до конца понял, как именно происходит изменение доли какого-то актива (т.е. как именно оценивается вероятность дальнейшего роста/падения — по предыдущему году/3-х лет? 

За предыдущие 2 года. Период подобран экспериментально. За 1 год был плохой результат — ковариация слишком нестабильна. 3 года и больше тоже было хорошо, но тогда у меня было меньше данных для тестирования.

И есть ли какое-то ограничение на долю: т.е. может ли формула показать купить на 80% btc).

В Python пакете, которым я пользовался, PyPortfolioOpt, можно поставить это ограничение, но я не ставил.
не проверяли ли доходность вашей модели на рос. рынке (акц., обл, например) за посл. 20 лет, какая у него примерная доходность годовая была бы?
Не проверял. Подскажите, откуда можно скачать данные по российскому рынку?
avatar
  • 12 марта 2025, 12:27
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн