alex13^13, стратегия изложена — покупаем ближ. див. акцию. все

alex13^13, по текущим дивам. Любой отбор = ошибки

alex13^13, Активы торгую алгоритмически(роботами) все где есть ликвидность. То есть буквально активов 50 торгую. Торгую по тренду(часть роботов) импульсными стратегиями и одновременно торгую контр трендовыми роботами собирая шпильки лимитками, да усредняясь со стопами. Тут главное что 33 стратегии разных торгую по 50 инструментам. Ну то есть мощные сервера трудятся 24/7 рядом с биржей чтобы быстро отрабатывать. В трейдинге самое главное — это риск менеджмент и диверсификация по активам и стратегиям. Я считаю что надо все вероятности моментально просчитывать на основе предыдущих 15 лет истории. Короче я за алготрейдинг. А если ты руками торгуешь — купи индекс. Спекулировать руками — это как в шахматы с компьютерами играть.

alex13^13,   Кэш есть всегда.

alex13^13, на вскидку:
1. Расторжение договора аренды / снижение ставок / неплатежи арендатором.
2. Повреждение объекта — пожар, терракт, военные действия, иное, с последующими проблемами при попытке получить страховое покрытие.
3. Недобросовестные действия УК при покупке / продаже (завышенная цена покупки, заниженная цена продажи).

Сроки продажи имущества при завершении срока фонда определены законом — 6 мес.

Про рыночное движение цены не пишу, типа и так очевидно. По факту риски очень схожи с рисками при инвестиции в акции.

alex13^13, вот здесь индексы: www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR?real=1&ysclid=m8k0y5rkz7562204225
сейчас не смотрел, раньше они были с 2004 года. Ну и тут не в таблице, тут график, не очень удобно. Но тем не менее. Для Вас же будет лучше точнее бектест посчитать, удачи

alex13^13, и правильно, что систему строишь на крупных таймфреймах.

alex13^13, спекулятивной стратегия названа только потому что в ней нет диверсификации. 1 актив. Я заметил, что самые прибыльные системы без диверсификации. Но если сделать 10 таких систем, то у тебя будет и диверсификация портфеля, и высокая доходность.

alex13^13, правильное мышление в том, что торгуешь не по интуиции, а пытаешься сделать торговую систему и тестируешь её на истории.

alex13^13, нет ) но это только одна из стратегий. У вас правильное мышление. Поэтому всё получится!

alex, спасибо за интерес!

Поскольку модель совершенно игнорирует доходность и учитывает только волатильность/ковариацию, я вижу её практическое применение как-то так:

1. Выбрать набор активов с потенциалом роста, руководствуясь какими-то иными соображениями (макроэкономические данные, фундаментальные показатели, технический анализ — как кому нравится).

2. Распределить доли этих активов по Марковицу, чтобы уменьшить суммарную волатильность.

не до конца понял, как именно происходит изменение доли какого-то актива (т.е. как именно оценивается вероятность дальнейшего роста/падения — по предыдущему году/3-х лет? 

За предыдущие 2 года. Период подобран экспериментально. За 1 год был плохой результат — ковариация слишком нестабильна. 3 года и больше тоже было хорошо, но тогда у меня было меньше данных для тестирования.

И есть ли какое-то ограничение на долю: т.е. может ли формула показать купить на 80% btc).

В Python пакете, которым я пользовался, PyPortfolioOpt, можно поставить это ограничение, но я не ставил.

не проверяли ли доходность вашей модели на рос. рынке (акц., обл, например) за посл. 20 лет, какая у него примерная доходность годовая была бы?

Не проверял. Подскажите, откуда можно скачать данные по российскому рынку?