В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

До последнего времени я не усложнял себе жизнь распределением капитала. В соответствии с моими правилами, риск на позицию должен быть меньше 3% от депозита, и это означает, что я должен иметь как минимум 33 позиции с разными ТА на разных инструментах. Поскольку я всегда использую таймфрейм M1, то акцентирую на этом внимание и дальше упоминать про таймфрейм не буду. Ещё раз скажу, что я использую M1 по той причине, что он даёт наиболее высокую доходность и теоретически меньшие просадки. Доходность выше достигается, похоже, только HFT-техниками внутри стакана.

( Читать дальше )

В этом посте:

• как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
• как оценить устойчивость индикаторов к шуму
• как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
• как оценить устойчивость стратегии к шуму

1 Оптимальный торговый путь
Я торгую разными инструментами на разных рынках и часто задавался вопросом, имеющим и некоторое прикладное значение: если бы мне были известны цены заранее, сколько бы я смог заработать? Тут мне видится два подхода: простой и топорный, и чуть более сложный, который я реализовал.

Простой подход заключается в том, что нужно взять [high-low] каждой свечи и отнять комиссию (другой вариант abs[open-close] минус комиссия). Сумма за период и даст максимально возможную доходность по инструменту на данном таймфрейме за рассматриваемый период. Однако, понятно, что так в реальности никто не торгует, поэтому применимость такого варианта, на мой взгляд, сомнительная.

Более того, это вопрос для меня комплексный, и среди основных ценностей, которые я хотел получить — это не только теоретическая возможная доходность. Мне нужно было найти лучшие точки входа и выхода на истории.

( Читать дальше )

Subj

По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.

Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом.

Напишу последовательность шагов ниже в виде скрипта.

1. Создаём много разных стратегий, они же торговые алгоритмы. Если у вас меняются параметры, это один и тот же алгоритм. Я же имею ввиду, что они должны быть принципиально разные. Например: открываемся по пересечению МА, закрываемся по стохастику. Открываемся по RSI, закрываемся скользящим стопом. Открываемся по MACD, закрываемся по пересечению Close AMA и т.д.
2. Тестируем их на разных инструментах и разных периодах. Дискретность можно выбрать месяц.
3. Успешные запоминаем, даже если они были успешными только на одном инструменте и в одном месяце.
4. Далее тестируем скользящим окном. Определяем дату начала, пусть 01.01.2023
5. Определяем шаг (7 дн) и размеры окна (14 дн)
6. Тестируем всё, что получилось в (3), на периоде в 14 дн до даты из (4), отбираем топ нужного количества по, например, прибыли (у меня сейчас так, и на графике ниже так).

( Читать дальше )

На вики есть статья про список когнитивных искажений, с которой, на мой взгляд, нужно начинать входить в трейдинг, если не в жизнь :)
Раз за разом наблюдаю, как люди наступают на одни и те же грабли, и сам тоже это, порой, делаю.
Поэтому то, к чему я со временем пришёл, да ещё почитав  лекцию Дерика Боундса о разуме, это не верить своим глазам.
Тут просто читаешь, смотришь картинки, и становишься буддистом, понимающим, что мир вокруг — иллюзия.

Суть в том, что на ценовых графиках свечей или индикаторов, горизонтальных объёмов, а так же в стаканах мы видим ровно то, что хотим видеть и не в силах даже отловить момент, в который наша мысль свернула не туда. Поэтому очевидных и простых способов заработать деньги мы не видим, но зато склонны изобретать велосипеды или строить космические корабли, которые будут бороздить космос никуда не полетят, потому что из говна и палок.

Когда я только начинал этот путь, я изучал графики, видел там то, что хотел видеть мой мозг, и всё было очевидно, как стать миллиардером за один день. Всё же понятно, всё работает. На той части графика, которая отображается на экране. И, каждый раз, создавая код, чтобы протестировать идею, а это — трудоёмкое занятие, я последовательно пришёл к двум мыслям:

( Читать дальше )

Постановка:

Ключевая проблематика наиболее распространённого подхода торговли по свечам, без использования стаканов и объёмов — алгоритмы теряют эффективность.

У каждого алгоритма существует жизненный цикл, когда его эффективность растёт, выходит на плато и затем снижается в ноль или в убыток. При этом, через какое-то время этот цикл может повториться.

Пути решения:

1. Подстройка параметров единичного алгоритма (неэффективно, уходит много времени и ресурсов на это, в т.ч. ручной работы, нужно останавливать торговлю и после подстройки запускать заново)
2. Торговля пакетом алгоритмов без подстройки (снижается потенциальная прибыль, нет гарантии, что весь пакет не уйдёт в минус)
3. Торговля подстраиваемым пакетом автоматически созданных алгоритмов (отличные результаты, но требуются большие вычислительные ресурсы для регулярного расчёта/пересчёта алгоритмов и их подстройки, сильно возрастают требования к надёжности — качеству работы торгового хоста и канала связи, интерфейсу связи с брокером, + высокая сложность системы)

( Читать дальше )

Lvg

Dd

Ss

Cc