День добрый.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.

Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.

У меня на связке Oracle  + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE             MAX_DATE         CNT            DUR_SEC     SPEED
03.01.2010            31.12.2010        74174        262,918        282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду). 

При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.

( Читать дальше )

Всем добрый день.

Ситуация следующая:
Имею хорошие знания в программировании, физик по образованию.
Примерно с год с периодической активностью пишу робота для Forex, вернее даже инфраструктуру.
MT4 + Delphi 7(dll) + Oracle.
MT4 — только для приема котировок и выставления приказов (максимально тонкий клиент)
DLL только для общения между MT4 и Oracle в обе стороны.
Вся логика, хранение данных, обработка, анализ, принятие решений о сделках в PL/SQL.

1) Хотелось бы найти единомышленников для совместной, может параллельной работы над проектом.
Готов делиться исходниками и знаниями. В ответ хотелось бы идей, комментариев. Важно чтобы человек знал SQL, PL/SQL на хорошем уровне.

2) Если кому-то интересно могу написать статью с описанием функционирования всех отдельных компонентов.

В роботе уже есть: Сохранение котировок от нескольких В.П., (хранится всё, от тиковых данных до обычных баров по разным Т.Ф.)
Выставление ордеров, синхронизация оредров, принудительное закрытие, трейлинг (причем весьма гбкий), возможность сохранения любых индикаторов напрямую из Mt4 и конечно рассчет любых своих. 

( Читать дальше )