xs: [x0.1, x0.5, х1.0, х2.0, x10 ] изменение цены ps: [0.01, 0.05, 0.88, 0.05, 0.01] настоящее ps: [0.00, 0.06, 0.88, 0.06, 0.00] кандидат 'a', мера КС = 0.01 ps: [0.01, 0.06, 0.86, 0.06, 0.01] кандидат 'b', мера КС = 0.02Колмогоров Смирнов выберет 'а'. И можно представить какие это даст последствия — например прибыль по OTM опционам.
Recent: E[log likelihood]: -1.0211 Hist: E[log likelihood]: -0.9591 Mixture (0.5 recent + 0.5 hist): E[log likelihood]: -0.9660
«в среднем» получается одинаково что последняя волатильность что историческая. Неожиданно, я ожидал что «недавняя» будет заметно лучше «исторической» :)
Данные, столбики в таблице — историч волатильн, реальная прибыль, безрисковый рейт, последн волатильн