Alex Craft, и какая точность?

я бы делал так… посчитал дисперсию цены на интервале примерно равным сроку жизни опциона… дисперсию для амд и для рынка целиком...
затем построил бы график дисперсия_амд/дисперсия_рынка...
а затем смотрел бы сильные отклонения

т.е нужно отфильтровать само движение актива от рынка… возможно тогда движение актива без учета рыночного шума будет более предсказуемым...
 
т.е у тя предсказывается амд+рынок… поэтому точность низкая

и делал бы это без логарифмов… логарифмы имхо это фильтр нормализующий процесс… т.е любой случайный процесс после нормализации станет нормальным… а зачем? какой в этом смысл? у тя сразу давятся толстые хвосты и затяжные тренды

ну накрайняк бы разложил в спектр и увидел бы и тренд и цикличность… и из спектра актива можно вычесть спектр рынка а потом восстановить движение без рыночного шума...

ну если совсем накрайняк то сделал бы АКФ… на ней тоже можно овердокуя чего увидеть...

но… смысла нет

успехов

Shmulia, Соловьев о Бехтереве www.youtube.com/watch?v=IPUReoSFbwY

Соловьев критикует ИИ, но в отличии от Бехтеревой, у Соловьева критика ИИ вполне здравая, что Нейросеть Машины, сильно отличается от Сети Биологических Нейронов (аналоговой, постоянно меняющейся и другим способом создающей связи синапсов).

В отличии от шарлатанской чуши что несет Бехтерева, аргумент Соловьева разумный, заслуживает внимания, и его можно обсуждать. Может он прав, может нет, неизвестно, я считаю что он ошибается. 

Мой контраргумент Соловьеву — разум может иметь множество форм, и микро уровень биологической формы (как работают нейроны и синапсы), может отличаться от микроуровня неорганики (чипы). И там и там можно создать разум. В точности копировать в железе работу биологич нейронов и синапсов не нужно. Проблемы нет.