SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКомментарии пользователя Alex Craft
amberfoxman, а что именно считалось? финальная сумма при торговле акциями?
- 07 января 2025, 11:44
ves2010, логарифм преобразует мультипликативный случайный процесс в аддитивный. Без этого преобразования, почти ничего из обычной статистики применить не получится.
- 07 января 2025, 11:42
amberfoxman, а как оценивали результаты?
- 07 января 2025, 11:38
Михаил, я думаю так нельзя делать. Насколько я знаю, статистику нельзя использовать для индукции или синтеза системы/структуры. Только для калибровки параметров в уже созданной структуре/системе, либо для отброса созданной системы как неверной. Особенно для такой плохо определенной и тяжелой для стат. анализа области как финансы. И, тест КолмогороваСмирнова в данном случае фундаментально ошибочен и неприменим, а Андерсона Дарлинга тяжело использовать из за недостатка данных в хвосте. Поэтому приходится надеятся что после долгих медитаций и рассматриваний графиков и цифр, посетит какая то яркая идея :). Точнее — я стандартные и известные вещи использую, но мне интересно увидеть вживую как именно они работают, а не просто прогнать некие вычисления вслепую. Тесты и стандартные подходы я конечно прогоню потом, но пока мне именно интересно попробовать увидеть структуру…
- 07 января 2025, 11:37
Михаил, спасибо за замечание, серия посчитана как diff[i] = log(p[i]/p[i-360]) (360 для года, 180 для полгода и т.п.) если цена не изменилась log(1/1 = 1) = 0
- 07 января 2025, 11:27
wistopus, грубое предсказание цены, точность недостаточна дляполучения прибыли, но достаточная чтобы заметить явные ошибки и потери. И для симуляций различных сценариев, стресс теста и т.п. Это элемент этих расчетов.
Практическая ценност — это не позволит выиграть, но позволит свести игру в ноль.
Практическая ценност — это не позволит выиграть, но позволит свести игру в ноль.
- 07 января 2025, 09:29
это один из инструментов для калибровки алгоритма расчета цен.
- 07 января 2025, 09:37
А. Г., по SPY не могу сказать, нужно самому построить, посмотреть графики. Я оставил пару идей в комментах.
- 06 января 2025, 06:37
А. Г., я думаю что это парето, потому что из за ограниченности сэмпла мы видим лишь часть экстремальных событий, лишь часть хвоста. Если бы данные были за тысячу лет, то график бы выглядел (это моя догадка конечно, может ошибочная) как на рисунке ниже, где я продолжил линию искуственно (по аналогии с теорией предельных значений).
Но это догадка конечно, сказать наверняка нельзя :)
Но это догадка конечно, сказать наверняка нельзя :)
- 06 января 2025, 06:38
Критерий Колмогорова нельзя использовать для сравнения распределений с хвостами. Он не учитывает что CDF имеет разный «масштаб» что ошибка (абсолютная разность значений двух CEF) в середине CDF и в хвосте CDF это совершенно разные маштабы, и их нельзя сравнивать как те же самые абсолютные разности между графиками — а тест КолмогороваСмирнова именно так и делает, что неверно.
Можно использовать например тест Anderson–Darling, он учитывает «масштаб», но он тоже свои сложности имеет, в хвосте мало данных и прыжки получаются.
Можно использовать например тест Anderson–Darling, он учитывает «масштаб», но он тоже свои сложности имеет, в хвосте мало данных и прыжки получаются.
- 06 января 2025, 06:28
Хммм, не согласен с этим утверждением:
Если посмотреть в википедию
там есть примечание """… ни одно из слагаемых не доминирует, не вносит в сумму определяющего вклада)...""" для распределений с тяжелым хвостом это условие не выполняется.
Само определение тяжелых хвостов — это распределения где отдельные слагаемые вносят непропорционально значительный вклад в суммы.
Сумма таких распределений не подчиняется ЦПТ и не сходится к нормальному.
И даже их собственные параметры, такие как среднее и дисперсия не стабильны и не сходятся.
Это можно посмотреть на графике, если задать распределение с тяжелым хвостом, и построить среднее по оси Y, и как оно меняется при добавлении каждого нового случ. значения, охь Х расмер сэмпла. На графике вместо плавной сходимости будут прыжки.
Точнее, ЦПТ для таких случаев тоже вроде работает, но требует астрономических размеров сэмпла, на порядки больше данных чем доступно на практике.
"""… сформулируем классическую ЦПТ в виде интуитивно понятного, но нестрогого термина «близости». Так вот, если xi – независимы (кто хочет может посмотреть строгое определение независимости, а для менее пытливых скажу только, что корреляция двух независимых случайных величин с конечными дисперсиями – нуль, хотя и обратное не верно), то распределение Х при достаточно больших N практически не отличается от нормального распределения ..."""
Если посмотреть в википедию
Центра́льные преде́льные теоре́мы (ЦПТ) — класс теорем в теории вероятностей, утверждающих, что сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы (ни одно из слагаемых не доминирует, не вносит в сумму определяющего вклада), имеет распределение, близкое к нормальному.
там есть примечание """… ни одно из слагаемых не доминирует, не вносит в сумму определяющего вклада)...""" для распределений с тяжелым хвостом это условие не выполняется.
Само определение тяжелых хвостов — это распределения где отдельные слагаемые вносят непропорционально значительный вклад в суммы.
Сумма таких распределений не подчиняется ЦПТ и не сходится к нормальному.
И даже их собственные параметры, такие как среднее и дисперсия не стабильны и не сходятся.
Это можно посмотреть на графике, если задать распределение с тяжелым хвостом, и построить среднее по оси Y, и как оно меняется при добавлении каждого нового случ. значения, охь Х расмер сэмпла. На графике вместо плавной сходимости будут прыжки.
Точнее, ЦПТ для таких случаев тоже вроде работает, но требует астрономических размеров сэмпла, на порядки больше данных чем доступно на практике.
- 06 января 2025, 06:03
А вот и хвост Парето, появился при изменении интервала с 1 года до 1 дня
- 05 января 2025, 16:54
amberfoxman, согласен, плотность лучше, но на реальных данных, ее не получится построить. Плотность работает для теоретических моделей, где есть формула и мы можем сгенерировать много точек, на эмпирических данных, они почти все в голове, в хвосте данных мало, и вместо плавной линии, в хвосте получатся прыжки и зигзаги.
Как вариант можно гистограмму (разбитие по корзинам) сделать, она сгладит.
По акции — это «средняя» акция, не самая спокойная, не самая волатильная, история несколько десятилетий, по идее, хвосты должны проявиться…
Как вариант можно гистограмму (разбитие по корзинам) сделать, она сгладит.
По акции — это «средняя» акция, не самая спокойная, не самая волатильная, история несколько десятилетий, по идее, хвосты должны проявиться…
- 05 января 2025, 14:38
Активный Инвестор, ""«почитайте подробнее, в интернете тоже пишут дилетанты. SG — это нефтетрейдер, он продал колы на нефть, но с покрытием физической нефтью… А Голдман просто разорвал цепочку оплаты за нефть и лишил нефтетрейдера покрытия.»"" Спасибо посмотрю, если так то да хорошо их кинули :)
- 19 декабря 2024, 10:45
Активный Инвестор, по доткомам, основная причинно следственная связь для акций что я знаю — это установление прибыли, потока денег которые приносит компания.
Если доткомы были прибыльными, то падение акций, для держателей акций было вобщем то безразлично, они как получали дивиденды до падения, так и продолжили получать дивиденды после, продолжая держать акции доткомов и не продавая их.
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. Попытка перепродать единорога без прибыли кому то в будущем, кто заплатит за него еще больше.
Если доткомы были прибыльными, то падение акций, для держателей акций было вобщем то безразлично, они как получали дивиденды до падения, так и продолжили получать дивиденды после, продолжая держать акции доткомов и не продавая их.
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. Попытка перепродать единорога без прибыли кому то в будущем, кто заплатит за него еще больше.
- 19 декабря 2024, 10:44
Активный Инвестор, я согласен с вами, вы говорите разумные вещи, как лучше и юридически безопаснее покупать акции.
Мое замечание — что это другая тема :).
Для надежных инвестиций необходимо два условия: а) установить причино следствие и б) юридическая грамотность.
Для надежных спекуляций необходимо два условия: а) океаны данных, мозги, время и б) юридическая грамотность.
Вы говорите о пункте б) а я о пункте а).
- 19 декабря 2024, 10:38
Активный Инвестор, нет, разница между спекуляцией и инвестицией логическая, в установлени причин для будущего роста акции. В инвестиции это причинно следственная связь. В спекуляции основана на корелляции на прошлых периодах.
Юридическая сторона, это другая плоскость совершенно. Можно юридически надежно спекулировать, и юридически ненадежно инвестировать, это другая тема.
Юридическая сторона, это другая плоскость совершенно. Можно юридически надежно спекулировать, и юридически ненадежно инвестировать, это другая тема.
- 19 декабря 2024, 10:35
Активный Инвестор, читаю, первым же предложением «Sem Group сделал ставки с огромным плечем на нефтяные фьючерсы» — дальше смысла читать нет, Goldman Sack ни при чем, Sem Group сами, умышленно вышли на территорию высокого риска и сделали себя уязвимыми. Опять же не имеет отношения к теме.
ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.
ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.
- 19 декабря 2024, 10:33
Активный Инвестор, это все не имеет ни малейшего отношения к теме. Это не про инвестиции против спекуляций, а про развод лошья.
Торговля деривативами кстати, почти что обязательное условие, портфель крайне желательно должен быть защищен пут опционами.
Также, вместо покупки акций можно продавать путы, или пут спреды. И это будет такая же инвестиция как и покупка акций. Если проведен анализ акций и установлены причино следствия почему она прибыльна и нет превышения обеспечения при наихудшем сценарии.
Торговля деривативами кстати, почти что обязательное условие, портфель крайне желательно должен быть защищен пут опционами.
Также, вместо покупки акций можно продавать путы, или пут спреды. И это будет такая же инвестиция как и покупка акций. Если проведен анализ акций и установлены причино следствия почему она прибыльна и нет превышения обеспечения при наихудшем сценарии.
- 19 декабря 2024, 10:27
Активный Инвестор, ну пусть биржа и маркетмейкеры попробуют обрушить акции микрософта, шелл или даже мелкой канадской ARC Resources. Ждем такого подарка от биржи :)
- 19 декабря 2024, 10:29
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс