Раз тут начали пи… ами меряться у кого эквити длинней, штош:
Март был, в общем, неплохой (хотя могло быть и получше, если бы не пара досадных обрывов связи алго-машины и сервера брокера))
Как обычно, немного фотошопа:


ЗЫ: Уникам, которые первым же комментам попросят показать доходность в валюте: это доходность одновременно и в рублях и в валюте )) Прикиньте,  а так можно, если иметь мультивалютный счёт, да ещё хеджированный золотом и торговать на американском рынке, и при этом грамотно ребалансировать корзину валют, то кросс-курсы валют будут иметь влияние на результат, близкое к нулю. Так что, доходность и в рублях и долларах практически одинаковая )

Как соотношение risk/reward меняет эквити. Одна и та же стратегия (без учёта комиссий и проскальзывания):

1: 1:



1: 1,1 (средняя прибыль всего на 10% выше убытка)



( Читать дальше )