Anton Perelygin, Вот ещё бенчмарк
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/

Anton Perelygin, получается инфляцию США Российские облигации уверенно обгоняют) Но почему то не обгоняют Российскую инфляцию…

Anton Perelygin, все очень просто. Сейчас доходность к погашению для 52005 считает и показывает 8%. Но это если бы тело облигации оставалось постоянным, как это и бывает в подавляющем большинстве случаев. В случае же с ОФЗ-ИН тело растет на уровень инфляции. Таким образом доходность будет инфляция+8%.

(А 8% это сумма купона и роста тела с 68% до 100% к погашению.)

Anton Perelygin, и не найдете. Росстат не так плох, чтобы к нему подмешивать явную лажу. Они, по крайней мере, считают инфляцию по огромной массе товаров и по международному стандарту. В долгосроке примерно их расчет соответствует действительности.

Anton Perelygin, естественно и инструменты разные и риски разные, но вы же заявили что фьючерс это путь потерять деньги на бирже, а это не так. Потерять деньги можно на чём угодно если не понимаешь что за инструмент используешь и для чего. Единственное что бы я однозначно не рекомендовал — это продажа непокрытых опционов особенно на нашем рынке — там на дальних опционах, чем обычно и балуются, плечо просто огромное получается.

Anton Perelygin, расхождение называется контанго и вообще-то для фьючерса это норма, манипулирование не проще, а дешевле за счёт плеча, но растут и риски. Сам фьючерс через арбитраж привязан к базовому активу. Ликвидность на любом инструменте может быть низкой — это вообще не особенность фьючерсов.

Anton Perelygin, Выбираешь- Написать Пост, там в шапке- Опрос