За сегодня

Топиков: 80

форум акций: 134

остальные форумы: 70

комментариев: 1453

за месяц

 

Блог им. Bondiator |Как рассчитать премию синтетического проданного пута?

Допустим, я сделал синтетический проданный пут: продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
До экспирации 6 дней.
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.

Как можно вручную получить это же значение (1100 пунктов)?  

Блог им. Bondiator |В каких единицах измеряется премия по опционам на РИ?

Всем привет.
Известно, что стоимость фьючерсов на РИ указана в пунктах, которые потом по формуле можно перевести в рубли.

Вопрос -премия за РИ опционы — это рубли или тоже пункты? 

Блог им. Bondiator |Тетта - поделитесь скриптом для Питона :)

Всем привет!

Если у кого есть, поделитесь плиз скриптом в Питоне для расчета тетты у коллов (по Б-Ш).

У меня почему-то результат неверный, в инете варианты кодов тоже дают ошибочные ответы…

Блог им. Bondiator |Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

Всем привет.

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.

Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.
Можно в принципе подобрать элементы так что итоговая дельта синтетики будет такая же как и нужного опциона — только страйк у синтетики будет другой.
Репликацию БА не рассматриваю.
Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?


Блог им. Bondiator |Как рассчитать ГО на опционные конструкции?

Всем привет.

Есть ли еще в природе бесплатные калькуляторы опционов, которые сразу же считают ГО?

Option.ru ГО никогда не считал, red-circule ГО считал, но сейчас не работает.

Если таких сервисов не осталось, то как калькуляторе ГО примерно рассчитать на тот же бычий спред и т.д.? 


Блог им. Bondiator |Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.

Блог им. Bondiator |Опционы - чему равна дельта мини-фьючерса?

Всем привет!

Известно, что дельта, например, фьючерса на РИ равна 1.
Правильно ли будет сказать, что дельта мини-фьючерса на РИ будет равна 0.1?

Блог им. Bondiator |Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос  — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона. 

Блог им. Bondiator |Какова минимальная сумма для бабочки?

Моделирую бабочку на циркуле и обратил внимание на суммы ГО.

Для продажи двух коллов  ГО 87000 руб при том, что итоговая ГО для всей конструкции — 3100 руб.

Получается, что минимальная сумма для бабочки минимум 100 000 руб?

Думаю, что в чем-то я не прав, так как были посты о том как люди загружали бабочками все депо...


Блог им. Bondiator |Можно ли сделать свой страйк?

Тупой вопрос — есть, например, опционы со страйками 130 000 и 132 500.

Можно ли сделать конструкцию со «страйком» 131 000?
Или это вопрос из серии «Остапа понесло»? 

полезные записи за 24 часа

★9 12 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★5 22 Самое красивое место на Земле!
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 96 Назовите компании российского рынка акций которые:
★4 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★4 17 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★4 105 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★4 11 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★3 3 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!
★3 64 10 лямов можно не возвращать
+150 22 Самое красивое место на Земле!
+123 57 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+123 34 В поисках инфляции в 4%
+97 105 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+94 28 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+91 135 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+73 39 Залипон
+72 176 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+61 29 Следующим президентом США станет Илон Маск
+59 64 10 лямов можно не возвращать

самые обсуждаемые сегодня

135к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
105к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
82к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
57к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
43к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
32к Ну что тебе сказать про Сахалин...
29к Следующим президентом США станет Илон Маск
28к СБер /LQDT . Всё никак.
27к Я в шортах, но..
31к Гараж за 100000 рублей
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн