Однозначной картины не видно, но скорее продолжится консолидация в диапазоне
104.5-106, из которого логичен выход вверх.
На 15-минутном таймфрейме ADR есть дивергенция, поэтому с высокой
вероятностью уход ниже 104.5 был ложный. Это подтверждает отсутствие объёма.

На часовике нет завершённой картины нет, но дивиргенцию уже отработали.
При этом консолидации внизу нет и объёмы прошли незначительные на падении.

( Читать дальше )

Примерно похожие ситуации случались не однократно: в 2010,
в 2011, в 2013. Возможно это повториться и сейчас.
Вот текущая картинка в часовике Сбера и далее сценарий.

Сценарий предполагает боковик в мае ниже уровня новогоднего
гепа. Длительность боковика зависит от глубины просадки вниз.
На рисунке дата в 28 мая дана условно. Если Сбер будет
консолидироваться выше 90, то как раз где-то к 28 мая
цена придёт к линии сопротивления нисходящего тренда
с хаёв. Если движение будет по сценарию, то где-то в конце
мая можно будет либо купить путы, либо стрэддл.

В API AlfaDirect 3.4 есть возможность обрабатывать события,
генеримые при обновлении внутренних таблиц данных.
Это работает со сделками, с заявками, с балансами, но почему-то
не работает с таблицей «Чат трейдеров».
При этом подтверждение, что подписка прошла успешно проходит,
но появление нового сообщения не генерит событие.
Может кто сталкивался в чём там дело?

По России есть Финам и ещё несколько ресурсов, где можно закачать
историю сделок по инструменту и его производным.
Есть ли похожие ресурсы по Америке?
Хочу попробовать стратегию на нероссийских инструментах.
Вроде бы слышал, что если открыть демо счёт, то через Ninja можно
забирать. Кто что посоветует?

Новый терминал, новый терминал...
Вы старый-то хоть поправьте.
Ну как это — изменение цены в предторговый период относится
к свече первого часа, а вот объём не относится… Бред...

Очень много чего читал по-поводу создания МТС и роботов,
но вопрос выбора проскальзывания как-то нигде обычно
не поднимается. Между тем если теоретизировать
о будущих прибылях, также необходимо рассмотреть
и этот момент. Какое проскальзывание ожидать по инструменту
на выбранное количество лотов.
Здесь всё совсем не весело и падение ликвидности
очень заметно.
Я торгую фьюч Сбера, поэтому вот статистика для него.
Строки — количество лотов.
Столбцы — количество пунктов цены, которое потребуется
на вход в позицию.
Собственно вероятность, что такая поза будет набрана
и сдвиг цены не превысит указанное число пунктов.

Расчёт делался без исключений: гепы, вечерка, спайки и пр.
Если в Вашей МТС оценки ситуации не ведётся,
то расчитанные величины справедливы для неё.
Если вероятность попадания в проскальзывание
Вас не устраивает на выбранный сайз, то необходимо
придумывать способ дробить вход.