Доля доллара в мировых резервах центральных банков снизилась за три месяца до конца сентября, в то время как резервы в японской иене выросли, как показали данные Международного валютного фонда в пятницу.

Согласно данным Валютного состава официальных валютных резервов МВФ (COFER), на долю доллара пришлось 59,2% мировых распределенных валютных резервов в третьем квартале по сравнению с пересмотренными 59,4% за предыдущие три месяца. Это самый низкий показатель с четвертого квартала прошлого года.

Доля евро в резервах также немного снизилась до 19,6% с 19,7%, тогда как доля японской иены выросла до 5,5% с 5,3%.

Доли китайского юаня, британского фунта, австралийского и канадского долларов, а также швейцарского франка практически не изменились. Группа «других валют» выросла до 3,9% резервов с 3,6% в предыдущем квартале.

Мировые валютные резервы по валютам. Доля доллара США упала до 59,2% в третьем квартале 2023 года

Хотя доллар был резервной валютой для большинства центральных банков мира из-за глубины американского рынка и стабильности курса на мировых рынках, он постепенно терял доминирование с начала тысячелетия, когда его доля превышала 70%.

Искусственный интеллект спас фондовый рынок. Розничные инвесторы сделали ставку на Bed Bath & Beyond и проиграли. Покупка китайских активов потопила профессиональных инвесторов. В этом году множество стратегий либо с треском провалились, либо превзошли всяческие ожидания. Редакция Bloomberg подводит итоги уходящего года и рассказывает о том, что случилось хорошего, плохого и неожиданного на финансовых рынках от Нью-Йорка до Сингапура.

ИИ: Хедж-фонды наверстывают упущенное

Великое ИИ-ралли 2023 года принесло несметные богатства высокотехнологичным компаниям и солидные прибыли тем, кто держал их акции в своих портфелях. Тем не менее, несмотря на проницательные ставки и многомиллионные бонусы, инвесторы упустили эпическую возможность.

В январе 2023 года, в тот самый момент, когда эйфория по поводу искусственного интеллекта начала набирать силу, доля акций технологичных компаний в портфелях хедж-фондов была близка к историческим минимумам.

  Разница в стоимости (премиях) одномесячных колл- и пут-опционов на доллар. Источник: Bloomberg

Трейдеры сократили ставки на рост доллара после того, как «голубиный» разворот ФРС в эту среду спровоцировал всплеск покупок высокодоходных валют.

Разница в стоимости (премиях) одномесячных колл- и пут-опционов на доллар*, опустилась почти до нуля, что является минимальным значением за три с лишним года. Иными словами, трейдеры больше не готовы переплачивать за покупку инструментов, которые принесут прибыль в случае укрепления американской валюты.

Главное, чтобы была предсказуемость курса рубля. Мы не стремимся ослабить или укрепить его. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым как для населения, так и для участников внешнеэкономической деятельности

Надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативную западным аналогам, увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах. Рассчитываем, что по итогам текущего года она вырастет почти на четверть, до 65%, а с опорными странами приблизится к 70%. К 2030 году доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более

Согласно данным агентства Bloomberg, за последние шест лет китайская валюта всегда укрепляется в ноябре и декабре, причем наибольший рост наблюдался в 2022 году. Юань, как правило, растет в эти месяцы, поскольку экспортерам требуется больше национальной валюты, чтобы удовлетворить спрос на наличность перед Новым годом по лунному календарю.

В этом году юань оказался самой слабой азиатской валютой, поэтому многие компании ждали более благоприятных условий для конвертации своих долларовых депозитов. Сейчас, когда юань уверенно растет, экспортеры пересматривают свои стратегии, повышая шансы валюты на устойчивый разворот.

Некоторые аналитики прогнозируют, что юань сломит долгосрочный нисходящий тренд, и достигнет отметки 7 юаней за доллар. Последний раз он стоил столько в мае 2023 года.

Пессимизм в отношении китайских активов также ослабевает, поскольку государство усиливает поддержку проблемного сектора недвижимости и снижает геополитические риски.

 Курс доллара к рублю интервалами 1 день

С начала месяца доллар подешевел к рублю на 5,35%, и это означает, что российская валюта может закрыть лучший ноябрь как минимум с 2003 года. Исторически это не самый сильный месяц для рубля: за период с 2003 года USDRUB по итогам ноября снижался восемь раз (включая текущий год) и рос тринадцать раз.

Россияне в отделениях банка чаще продавали доллары, чем покупали. Общее количество таких офлайн-продаж в октябре оказалось на 37% больше, чем покупок. При этом в статистике операций с наличными евро лидируют покупки — в октябре их оказалось на 4% больше, чем продаж

Согласно статистике, в онлайне доллары также чаще продают, чем покупают, количество онлайн-продаж американской валюты в октябре оказалось на 51% больше, чем покупок. А евро в онлайне, напротив, заметно чаще покупают, чем продают. Число таких онлайн-покупок в октябре оказалось в 2 раза больше, чем продаж. Также отмечается, что россияне в целом отдают предпочтение доллару. Так, число валютообменных операций с долларом в октябре в 3 раза выше, чем евро.

При этом россияне предпочитают менять валюту в офисах банка. Доля наличного валютообмена в октябре составила 87% от общего числа конвертаций, а безналичного — 13%. В сентябре аналогичное соотношение отличалось незначительно — 88% против 12% также в пользу офлайна. Также из исследования следует, что по общей сумме конвертаций в октябре лидирует офлайн — 91% против 9% у онлайна. В сентябре соотношение было следующим: 84% у валютообмена в отделениях банка против 16% у безналичных конвертаций.