Добрый день, коллеги!

Есть предложение к Тимофею Мартынову
1. Разрешить минусовать топики, чтобы не писали разную хню (и я в т.ч.)
2. За 100 минусов к топику — недельный бан
3. Разрешить ставить больше одного минуса к камменту (не к топику)

Последний пункт требует пояснения.
Хороший каммент собирает много плюсов.
Но по ним сложно разобраться, какой мудак поставил минус, пока не откроешь весь список проголосоваваших.
А так — видишь, что твой каммент в минусе — открываешь — и сразу видишь всех мудаков.

Удобно, епть)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги

С уважением

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться с теми из вас, кому это интересно, простой, но полезной фичей.

Не секрет, что все алготрейдеры в том или ином виде используют подгонку для получения рабочих стратегий.
Кто-то делает это в лоб и надеется, что полученный методом curve-fitting алгоритм будет работать в будущем.
Кто-то дополнительно делает WTF WFT тесты и отбраковывает плохих кандидатов.
Кто-то просто использует моделирование для подбора оптимальных параметров системы.
Во всяком случае мне неизвестна ни одна алгоритмическая ТС вообще без параметров.

Ниже я расскажу, как отличить пруху от собственной гениальности потенциально проявившую себя закономерность от простого результата подгонки

1. Тестируем алго в достаточно большом окне (лично я использую 500000+ баров)
2. Тестируем алго в окне вдвое большего размера (1000000+ баров)

Если результат вырос в 2 раза (примерно) — возможно, наша ТС эксплуатирует некую стабильную закономерность
Если в 1.5 раза (примерно, точнее в sqrt(2)) — скорее всего, это тупо результат подгонки

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Начну издалека — есть у меня на кухне одна штука, термопот называется.
Это типо автоматический чайник, который постоянно держит воду подогретой. Электричество, конечно, он не экономит, но пользоваться им очень удобно.
1. Сразу наливаешь горячую воду
2. Вода может быть любой предустановленной температуры (не все чаи завариваются кипятком)
Если температуру выставить на 65 градусов, то он и электричество может начать экономить...

Так вот, коллеги, однажды заваривают я чай, пробую, помои какие-то теплые. Не обращаю внимания, вспоминаю, что недавно заливал в термопот воду (у него емкость 4 литра), м.б. прогреться не успел.
It's Ok. Через полчаса пробую опять заварить чай — опять получаю теплые помои. Но думаю о чем-то, опять забиваю...
It's Ok. С третьего раза понимаю, что терморегулятор выставлен на 65 градусов, так что вода горячее не будет. Кто-то сбил, наверное.

При этом между 2-й и 3-й попыткой я построил много гипотез в фоновом режиме, но ни одна из них не оказалась верной…

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Только что глянул замечательный фильм.

Часовой / Last sentinel (2023)

Производство Великобритания, 2023

Режиссер: Танел Тоом
В ролях: Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Томас Кречман, Мартин МакКанн

На одинокой военной станции, дрейфующей где-то в море (вполне возможно, что и в Северном) несет вахту команда из 4-х человек. Активная фаза войны закончилась 40 лет назад, противника уже давно никто не видел. Весь экипаж заключил контракт сроком на 2 года, но судно со сменой задерживается уже на 3 мес.

Дополнительно на военной станции находится какое-то супермощное оружие судного дня (подробно не объясняется, но вроде способно вызывать катастрофические по силе цунами). Просто так его запустить вне регламентов нельзя, но и бросить невозможно (дабы не досталось в руки врагу).

Получилась такая интересная военная притча, чем-то отдаленно напоминающая «Татарскую пустыню» Дзурлини, но более современная.
Мне очень понравилось.

Особенно советую посмотреть людям, которые постоянно топят за «нажать на большую красную кнопку».

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Хочу написать набор постов, которые убедительно покажут, что классический ТА на рынке не работает.

Поскольку надо с чего-то начать — попробую начать с МА.

Классическая идея заключается в том, что использование МА позволяет построить прибыльную стратегию.
Т.к. цена всегда возвращается к уровню МА.

АНТИТЕЗА:
Не цена возвращается к уровню МА, а МА возвращается к уровню цены.
Т.к. МА — не более, чем среднее от цены (арифметическое, взвешенное,… — пох)

ДЛЯ ЭСТЕТОВ:
Существуют процессы, которые возвращаются к своим средним (Орштейн-Уленбек, ...)
Но рыночные цены — это другое...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважение

Добрый вечер, коллеги!

Все гуруучебники вещают, что для торговли обязательно нужны стоп-лоссы и тейк-профиты.

Я с этим не согласен — и призываю вас подискутировать.

С моей точки зрения (чистое IMHO) SL и TP — это просто лимитные ордера, открывающие позицию, противоположную по отношению к текущей.
Ну т.е., используя их, мы ставим на то, что цена развернется по достижении определенных уровней.
Таким образом, занимаем позицию, противоположную по отношению к текущей.

Логично предположить, что это означает отказ от текущей торговой позы в сторону противоположной.
Ну т.е. в таком случае нам следует скорректировать нашу ТС таким образом, чтобы она просто закрывалась или осуществляла переворот по достижении выставленных уровней SL и TP?
Или нет?

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

P.S. Ни одна из моих хороших боевых систем не улучшала свои показатели при установке статических или динамических (трейлинг) SL и TP. Поэтому, коллеги, если у вас есть опыт значимого улучшения характеристик системы при постановке ордеров такого типа — прошу поделиться в несекретной части.

Доброй ночи, коллеги!

Давеча Олег Владимирович Дерипаска отжег:

Западные страны будут вынуждены «идти на поклон» к Китайской Народной Республике (КНР) из-за банковского кризиса, заявил в своем телеграм-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Однако, как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. ...»

www.mk.ru/politics/2023/03/20/deripaska-predlozhil-zapadu-snyat-shtanishki-i-idti-k-kitayu.html

Снять штанишки — это я понимаю (в детстве били ремнем)

Идти на поклон — это я тоже понимаю

Снять штанишки и идти на поклон — не понимаю, не сталкивался

Возможно, у Дерипаски было более тяжелое детство, чем у меня?

Или не детство?

С уважением