Доброй ночи, коллеги!

Вот читаю я СЛ периодически — и поражаюсь.

Даже не поражаюсь, а изумляюсь вербальной реакции на локальные тренды, как в плюс, так и в минус.

Попробую в разнобой, чисто по ходу сознания.

Если это Россия:

1. Сбербанк воспрял после очередного ужесточения правил фондового рынка
2. Газпром, как птица Феникс, себя еще покажет
3. И даже убогий Тинькофф (Yandex, VK) готов выстрелить ого-го

Если это США/прочая зарубежка:

1. FAANG льют, как не в себя
2. Зарубежные нефтяные компании падают на фоне отрастающей нефти
3. Intel (AmD, NVidia) рушатся на предстоящем противостоянии Китая и Тайваня

Коллеги!

Я старше вас, и еще в школе увлекался чтением еженедельника «За Рубежом».
Так вот, тогдашние идеологи вроде умели работать лучше, чем нынешние.
В связи с этим вопрос:

Озвученные вами (и прочитанные мною) ваши тезисы — это ваша трейдерская позиция?
Вы ее торгуете?
Really?
Успешно?
Долгое время?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Я, как вы знаете, периодически публикую посты, посвященные конкретному вопросу.
А именно — что приращения цен рыночного актива не образуют случайное блуждание, не образуют мартингал и т.д.
Так что и стандартная гипотеза (Башелье?) и стохастическое исчисление (МБШ etc.) — это как-то не в кассу.

Мне приводят в опровержение аргументы. Не хочу говорить, кто приводят, т.к. это умные и уважаемые люди. Но по теме пройдусь.

Итак.
Я привожу некие красивые, но абсолютно искусственные индикаторы.
Они неспособны приносить прибыль в-принципе, т.к. их доход на сделку меньше, чем спрэд по активу.
Но графики эквити получаются очень и очень красивые.
Что мне говорят мои критики:

1. Это MM bias

В переводе на русский — это сухой остаток, который мы получаем в части курсов после работы с данным кроссом от маркетмейкера. На это я аргументированно отвечаю, что если это так, то ММ всегда работает против рынка, а это опасная стратегия. На плоском рынке она всегда дает плюс, на динамичном — всегда минус. Страховка — это опцион. Но даже для daily рынок опционов — это такой жесткий OTC кастом, для таймфреймов, меньших, чем daily, я про аналогичные опционы даже не слышал.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Никогда не смотрю ТВ, но супруга успевает включить трансляцию иногда.
В эти редкие моменты я заставляю ее переключить канал на музыкалку.

Так же случилось 30- мин назад

И я внезапно услышал новую (?) вещь Агутина — ДНК.
Ну т.е. может она и не новая, но раньше я ее не слышал.
Это такой креативный дуэт с Пресняковым мл.
Голоса на 4, но мелодия и гармония — на твердую 5.

Я вообще считал, что дедушка Агутин ушел на пенсию...
Вместе с бабушкой Варум...

Но песня доставляет )))

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Экспресс-дискуссия с моими оппонентами не получилась.

Придется разобрать все по-порядку.

Итак: сначала Sergey Pavlov не смог закодировать простую формулу для эквити
Потом: то же самое не смог сделать Rostislav Kudryashov...

ПРОСЬБА К ОБОИМ

1. Сначала обозначьте период времени, на котором у вас все не клеится
2. Потом вышлите мне его параметры
3. Потом согласитесь с тем, что все работает (нужные данные я пришлю)

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Искренне благодарен Вам за критику моих предыдущих постов.

Если кто-то хочет меня покритиковать — есть простой способ.

1. Он выкладывает массив минутных данных в формате © — о другом вроде речи и не шло?
2. Он выкладывает свою версию equity на этих данных?

Если это так — готов подискутировать
Если есть нюансы — напоминаю, заявителю с 01.09.22 опять в школу...

С уважением

Навеяно постом уважаемого Silent Hamster
(наверное, чтобы он завязывал постить без повода женщин на велосипеде)

Был у меня знакомый. Классный парень, но умер уже.

Любил женщин и умел с ними обращаться (really).

И как-то раз завел себе велосипедистку. Крутую. Уровня национальной сборной.

И через пару месяцев, когда мы выпивали, пожаловался мне, что не может ее удовлетворить.

А парень был весьма крут. Но и так — и так — и никак.

В итоге (я пересказываю наш с ним разговор) он решил поговорить с девушкой по душам.
И она ему так же душевно поведала, что в процессе велогонки кончает примерно раз 10. А с ним (повторяю — парень был реально крут) — за 3 часа максимум 1 раз, да и то не всегда. Ну такая физиология у женщины и у велосипедного седла...

Он сильно загрустил и в итоге с девушкой расстался (правильно решение, IMHO).
А потом еще больше загрустил после ее прощальных слов (мы с ним по пьяни это несколько раз обсудили).
Всю правду он не рассказал, но вроде при расставании она сравнила его с велосипедом. И сравнение (к сожалению) было не в пользу моего товарища.

Мораль: Век живи — век учись — и делай выводы

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Вот уже 3-й год хочу поменять текущий дом на что-то более крутое и объемистое (чистая хотелка).
Цены на загородную недвигу в Подмосковье льются вниз, как водопад.
И уже близок момент, когда мое желание (оценка $10 mio) приблизится к моим возможностям (оценка $2 mio)

(строить качественный дом в хорошей логистике значительно дороже, IMHO)

В связи с этим хочу оставить для истории глупый и дурацкий прогноз

1. Мы вступаем (IMHO) в долгую (10+ лет) историю санкций и изоляции
2. Новодел строится будет, пока не умрут все застройщики
3. Дорогой элитный новодел больше строиться не будет — фокус группа растворяется или пытается не отсвечивать
4. Соответственно, элитка будет дорожать
5. А обычное жилье (новодел и вторичка) будут дешеветь

Ну т.е. все в точности наоборот касательно текущей динамики цен

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Признаюсь, в предыдущем посте я был весьма косноязычен, и только намекал на результаты, но не озвучивал их.

Попробую быть конкретнее — и стать ближе к народу.

Итак:

Мы хотим наилучшим образом прогнозировать будущее приращение цены актива.
(для маркетной задачи это равносильно быстрейшему росту эквити)

Пусть цена актива в момент t — это x(t), приращение цены — d(t)=x(t)-x(t-1), индикатор — id(t) (зависит от d(t-1), d(t-2), ...)

Попробуем найти простейший нестационарный линейный индикатор, зависящий от 2-х последних приращений цены.
(как и раньше, это означает, что торговая система покупает, когда id(t)>=0, и продает, когда id(t)<0)

В таком раскладе id(t)=A*d(t-1)+B*d(t-2)

Встанем на наивную точку зрения и потребуем, чтобы индикатор работал идеально на 2-х предыдущих барах.
Это означает, что:

d(t-1)=A*d(t-2)+B*d(t-3)
d(t-2)=A*d(t-3)+B*d(t-4)

Получилась СЛАУ из 2-х уравнений от 2-х неизвестных. Она практически всегда решается, за исключением случая, когда детерминант системы равен 0. Но у нас торговая система зависит не от точного значения прогноза приращения цены, а только от его знака, поэтому для нас решение существует всегда:

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Рубль крепнет, СВО идет, жизнь налаживается.

Настало время и о рынке поговорить.

Попробую немного рассказать о достигнутых мной результатах.

Как вам известно, многие годы я сосредоточен на исследовании реверсивных систем с линейным индикатором. В переводе на русский это означает, что торговая система всегда в сделке (либо покупает, либо продает), а сторона сделки определяется знаком индикатора. Так же я сообщал, что это не слишком сильное упрощение, т.к. 99% систем представляются в виде портфеля (возможно, бесконечного) реверсивных линейных систем.

Дополнительно — я исследую только те системы, которые работают на всех без исключения рынках. На отдельных рынках могут более успешно работать какие-то кастомные модели.

Все торговые системы такого сорта делятся на 2 класса
1. Стационарные (коэффициенты в линейной комбинации приращений цен не зависят от времени)
2. Нестационарные (коэффициенты пересчитываются на каждом баре)

( Читать дальше )