Азат Туктаров, еще про трубу из Канады, как-то все забыли, Саудиты теперь отсосут сами у себя.

Head of Algonaft'$, ТК это извечное спасение матушки Руси, Чудо чудное. Ну щас еще на Марсиан принято надеяться.

SergeyJu, ну риск — понятие растяжимое

Так, задача оптимизации МО/СКО решается относительно легко, а МО/ДД — это тяжелый, чисто вычислительный кейс.

Максимизация прибыли на сделку нужна для лимитного подхода — там, в некотором смысле, чем меньше сделок, тем сильно лучше (специфическое лимитное проскальзывание сильно превосходит традиционные комиссии). Уже 3+ года подхожу к этой проблеме с разных сторон, но… нет. Пока это сложно для меня.

С уважением

Мальчик buybuy, никогда не решал задачу максимизации прибыли на сделку. Я пробовал решать задачу максимизации отношения суммарной прибыли к суммарным убыткам (с учетом издержек, понятно), но эта метрика мне не понравилась. По мне, лучше доху к риску максимизировать. 

SergeyJu, так. #многобукофф, давайте по-порядку

1. Система с 3-мя решениями о сделке (лонг, сквер, шорт) очевидно эквивалентна портфелю из 2-х реверсивных систем (лонг, шорт). Среди реверсивных систем есть оптимальные (это к квантовым компьютерам) и субоптимальные (это мы умеем). Простое теоретическое рассуждение (или простое моделирование) показывает, что если оптимум есть и он единственный (это частый случай на самом деле), то можно ограничиться только одной реверсивной системой и не плодить лишние сущности без необходимости. Это я про максимум матожидания. Если мы про максимум чего-то вроде МО/ДД, то такая задача тоже решается в рамках реверсивных систем (правда, для метрики МО/СКО), так что находиться в сквере тоже не обязательно.
2. Тут все сложнее. Я не понимаю, как точно оценивать влияние фильтра на ТС, поэтому и в маркетном, и в лимитном случае включаю комиссии и рибейты в формулу для расчета эквити. Вычисления становятся сильно сложнее, зато я могу быть уверен в результате.
К сожалению, задачу максимизации прибыли на сделку я пока решать не научился (а это очень нужно для одного моего проекта).

С уважением

Воодушевленные граждане на инфе о победе Трампа скрепоносно смели все новые баксы в обменниках Питера. Проверил лично в Авангарде, Камкоме и Кемском.

Мальчик buybuy, это не патриоты, а идиоты. 
Их деды пели «никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». А эти Иваны, почти не помнящие родства, забыли заветы предков.  
Трамп хер им на палочке покажет, а не сбычу мечт. 

Моё имхо Трамп снимит все ограничения на бурение и добычу и цена вниз, одной из воюющих сторон может сильно поплохеть, той где глава ЦБ уже спорит с другими чиновниками в том кто виноватее всех в будущей стагфляции.

Мальчик buybuy, 
1. Общие генетические черты, это как? Допустим, Вы выделили однопараметрическое семейство систем и среди его представителей ищете наилучший портфель из 2 систем. Это понятно, но, строго говоря, другая задача, чем исходная у Вас. 
2. Тут все просто. Приведу пример. Предположим у меня есть неплохая система, которая плодит слишком много сделок и транзакционные потери меня огорчают. Я добавляю к ней фильтр, который говорит, когда надо изменить позицию в соответствии с системой, а когда пропустить сигнал и оставить позу без изменения. 
Чисто теоретически можно предположить, что в сетке будет построен блок, который будет учитывать издержки и сам проредит сигналы. На практике каскадный подход обычно проще. 

SergeyJu, так они и различаются, но имеют общие генетические черты

Второй абзац вообще не понял
Можете уточнить?

С уважением

wistopus, таки да, «радужный» мужык

Мальчик buybuy, если бы у нас позиция была бы +1 0 -1, то да, суперпозиция. Но искать оптимум портфеля не то же самое, что оптимум одной реверсивной системы. Они должны же чем-то различаться. 
Но я имел в виду вариант +1, -1, «как до этого». Это вообще-то одна система, но с  с памятью. 

Head of Algonaft'$, мне больше всего нравится
как «патриоты» ожидают от Трампа прекращения военных действий и подписания мирных соглашений

Как по мне — это типо публично признаться, что х@й не стоит. Вроде и ничего страшного, но как-то неудобно...

С уважением

Ох… помню госдурка стоя хлопала, что пришел трампушка… санкции нам снимет! А он еще ввел) Так и здесь… дура не хлопает, но все о5 ждут чуда-чудного!!!

wistopus, белый мужик, шо характерно))

не мог же Трамп быть учеником п@дораса

гадом буду… Камбала Ивановна клепает на Трампушку....
Трамп — Мужик…

SergeyJu, а это бессмысленно

Ваша система очевидным образом эквивалентна портфелю из двух реверсивных систем.

С уважением

Мальчик buybuy, а если чуть ближе к практике, 3 сигнала: купить, продать, не менять позицию? 

а что значит для страны твом личные отношения?
и не говори за весь Питер-там много мнений...

стране нужна политика Путина-а твоё мнение-нет…

Что дают 1000000 свечек? Это всего лишь 11 дневных свечек.
Спокойствие, уверенность?
Там где спокойствие и уверенность разве может быть прибыль?