Marco Polo, для физиков — да

Для группы государств (БРИКС?) децентрализация на уровне анонимных китайских майнинг-пулов нах не нужна.

С уважением

Sergio Fedosoni, так мегапрорыв на доверии базируется

А доверие со стороны партнеров будет базироваться в том числе на доверии к технологии

В то же самое время технологические поделки на тему блокчейна в России удивительно убоги — что у Сбера, что у МосКухни, что у Ростеха...

С уважением

Двоечник, ничего не слышал про это

Но допускаю, что если у нарушителя нет или мало родственников, которые могут заступиться, то скрепная швабра может и до заключения контракта довести

С уважением

Sergio Fedosoni, да тривиально все это делается

Я лично в 2018-19 исполнял проект приватного блокчейна на сильно допиленном и улучшенном TRON. С тех пор появилась масса более интересных инструментов.

Но гора чиновников скорее родит мышь, чем что-то работающее...

С уважением

Сeм, ну Зеленский точно не мой кумир

Однако, что у него, что у покойного Леши Навального (тоже не переваривал его при жизни) есть/было одно достойное качество — не быть ссыклом.

К сожалению, ни в политическом, ни в военном руководстве России таких людей замечено не было...

С уважением

Sergio Fedosoni, если ты про USDT — да, уже есть блокировки

Даже по Garantex были прилеты (небольшие)

Я про свой кастомный блокчейн, на доверенных нодах

С уважением

Сложно все это на самом деле

В реале блокчейн USDT допускает блокировки на раз-два
Все, кроме стейблов, пока слишком волатильно (хедж есть, конечно, но кто из вас, коллеги, последний раз интересовался оборотом по фьючерсу на биток на СМЕ?)

Соответственно, надо делать свой стейбл на кастомном блокчейне без всякой публичной валидации, а с валидацией отдельными доверенными участниками (по нескольку серверов на каждый ЦБ страны БРИКС).

Технологически это было несложно сделать еще 5-6 лет назад, но, наблюдая за творчеством в крипте ЦБ, Сбера и Ростеха, я прихожу к выводу, что прогресса в криптосфере в России не будет никогда...

С уважением

Двоечник, согласен на 100%

Вот в древние незапамятные времена выборного (или не очень) чиновника за халатное отношение к своим обязанностям можно было убить и/или съесть...

И это очень дисциплинировало...

С уважением

the bat, спасибо за трудолюбие

Вы точно прологарифмировали исходный ценовой ряд?

График 2 выглядит ожидаемо, график 3 — не слишком.

С уважением

_landy, ничего не думаю, если честно

Как я показал в предыдущем посте (если рассуждения были понятны), размер позиции тоже можно считать полиномом высокой степени.

Соответственно, для стратегий с ММ я использую индикатор в виде полинома высокой степени от предыдущих значений позиции. Его знак означает сторону позиции, а абсолютное значение — размер.

Далее есть трабл. При любой стандартной аппроксимации (типа МНК) возникают огромные выбросы. Ну т.е. весь финрез будет сформирован за счет нескольких сделок с плечом 1000000. Это невоспроизводимо в реальной торговле.

К счастью, я придумал 2 метода аппроксимации (сложный и очень сложный), которые ведут себя значительно лучше МНК. Грибов пока нет, но я продолжаю активные исследования.

С уважением

P.S. К ММ, зависимому только от капитала или результата последних сделок отношусь резко негативно. Эту задачу я умею решать исчерпывающим образом, но применительно к рыночным ценам грибов там точно нет…

Sergey Pavlov, ровно о том

что для получения этого эффекта у рандомных данных корреляция соседних приращений должна быть очень высока и близка к +-100%.

В этом случае они не будут соответствовать приращениям цен рыночного актива, и выборочная АКФ этих 2-х сущностей будет ощутимо отличаться даже на глаз.

Соответственно, встает вопрос о применимости модели

С уважением

P.S. При отрицательной корреляции сумма должна убывать. Нет?

SergeyJu, ну не так

Я писал свою точку зрения.

Если мы применяем методы ТВиМС к нестационарному процессу с единственной известной реализацией — мы вынуждены делать предположения о структуре такого процесса (как это делает А.Г.).

Именно в этот момент может случиться расхождение применяемой модели с реальным поведением рыночных цен.

А так да — главное — это прибыль и работающие алгоритмы. Однако, формально для этого методы ТВиМС не нужны. А про их применимость — см. выше.

Это как для применимости МНК (метода наименьших квадратов) существуют 4 известных условия. Но почти никто их не знает и почти никто никогда не проверяет...

С уважением

Sergey Pavlov, только под sign стоит d(n-1)

Если оставить d(n) — получится как раз y(n) )))

С уважением

P.S. Ну и, если мне не изменяет память, кумулятивная сумма z(n) для IMOEX должна убывать. Или нет?

Sergio Fedosoni, вот-вот )))

С уважением

Sergio Fedosoni, ну да )))

У тебя провайдер патриотический )))
И соседи правильные )))

Не то, что у нас в Барвихе (((

С уважением

P.S. Или ты с мобилы проверяешь? С сотовыми операторами все пока Ок

Sergio Fedosoni, Сереж!

Я не про обновление прошивки.
Я про обновление установленных приложений.

С уважением

Beach Bunny, от провайдера зависит

По мобильной сети все обновляется. У домашнего провайдера (а их 2 по 2-м физически разным линиям) нет.

С уважением

P.S. Думаю, попытались заблокировать несколько больше каналов/серверов Google, кроме тех, что обслуживают непосредственно youtube. Ну, или разделить их не смогли…

SergeyJu, опровергнуть должна ТВ-модель ценообразования (если таковая есть)

Но вот у Кота Бегемота все работает кошерно — ему считается.

С уважением

P.S. К конкретному активу этот феномен отношения не имеет — все нюансы микроструктуры цены определяются механизмом клиринга/мэтчинга на конкретной бирже. ТВиМС вообще не оперирует такими категориями, поэтому часто промахивается…

SergeyJu, не не не

На daily все будет очень коряво
На 1m идеал. Дальше — по мере доступности данных

С уважением

P.S. Хотя на дневках тоже работает. Просто набрать хотя бы 1000000 дневок в наше время затруднительно )))

VictorGromov, не парься, братэлло

Смотрящие у нас везде имеются
И за тобой присмотрим, мил человек, если будет такая надобность

С уважением