В теории уменьшение таймфрейма в 4 раза (без учёта издержек) должно давать:

— увеличение количества сделок в 4 раза
— уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
— увеличение общей прибыли в 2 раза

Но так ли это на практике?

Посчитал на истории (Ri, Si, Br) количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

[1] размером от 12-ти до 24-х свечей

Между M4 и M1 отличие в 4 раза, а между M1 и S15 — в 3.4 раза.

[2] размером от 30-ти до 60-ти свечей

Между M4 и M1 отличие тоже в 4 раза, а между M1 и S15 — тоже в 3.4 раза. Почему не в 4?! Как говорится в таких случаях: «найдите ответ».

[3] таких что волновой пакет [1] находится в самом конце волнового пакета [2]

Между M4 и M1 отличие в 3.7 раза, а между M1 и S15 — в 3.1 раза.

Также бросается в глаза приближающееся к единице среднее количество таких случаев (на S15) в день (вместе с вечерней сессией). Поэтому поиск «волшебного» (т.е. разворотного) фрактала может не особо подходить для робота.

[4] таких что волновой пакет [1] находится внутри волнового пакета [2] и сонаправлен с ним

( Читать дальше )

Из недавних достижений: установлено (для Ri, Si, Br) как по списку сделок (если известны интервалы времени между ними) определить направление их совершения. Минимум математики и наблюдательности. «Стрела времени» выдаёт себя.

В этом смысле open и close имеют некоторые статистические свойства, одно из которых — концептуально асимметрично. Из этого также следует, что эти цены — не абсолютно случайны.



Если это не нарушение изотропности, то как минимум первая поправка к ней. Причём существует нестандартная нарезка на свечи, которая обеспечивает равноправие направлений.



( Читать дальше )

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )