В статье от 16 сентября этого года я в двух словах накидывал мысли о нисходящем движении на SP500. Не собираюсь горланить мол «я же говорил»! Просто делюсь мыслями по этому поводу.

Как известно крупный инвестор не шортит. Крупные фонды инвестируют в компании для получения доходности выше средней рыночной, т.е. выше SP500. Но на случай падения рынка производит так называемое хеджирование, опять же покупая, но только уже другие торговые инструменты. К примеру, опционы Put на SP500, фьючерс (/VX) на индекс волотильности (VIX)(индекс волотильности, к слову, рассчитывается исходя из количества купленных опционов на SP500), акции фондов, держащих этот фьючерс в своем портфеле (UVXY, VXX и т.п.).

Так вот, предсказать какой-то небольшой или даже большой креш можно обнаружив вливанием капитала в инструменты хеджа. Что я и пытался вкратце донести в предыдущей статье на эту тему. Замечу, что подобные вливания происходят до выхода каких-то важных новостей, а не во время или после (а это важно!).

( Читать дальше )

Последние дни UVXY достаточно серьезно приседает, но сегодня вероятно появился покупатель, поскольку SPY растет, а UVXY при этом удерживается. Предполагаю, что крупный капитал готовится к какому-то падению рынка, хэджируясь через волотильность. 
 
Подобная ситуация была 17-18 августа 2015. После которой произошло мы все знаем что. К сожалению не могу показать в ТоСе (истории не хватает), покажу кароче как смогу

Но если в прошлый раз были короткие стопы по сравнению с потенциалом прибыли, то сейчас риски по UVXY ставить на мой взгляд сложнее, да и потенциал меньше (хотя кто знает как рынок может свалиться). 

( Читать дальше )

В продолжение статьи http://smart-lab.ru/blog/275472.php

Эффективный рынок подразумевает, что все его участники владеют одинаковой информацией и одинаково рационально ведут себя в рынке при поступлении новых данных. Естественно на практике все обстоит в точности да наоборот: информация не является одинаково доступной для всех участников торгов, да и реакция на эту информацию будет различной в силу психологии отдельного трейдера. (Под информацией я понимаю не только фундаментальные и инсайдерские данные, но и всем хорошо известный тех. анализ)

Из вышесказанного можно сделать и до того очевидный вывод: на рынке присутствуют как рациональные участники (владеющие всей необходимой информацией и не поддающиеся эмоциональному раздражению) так и иррациональные (все остальные). И замечу, что иррациональных участников преобладающее большинство. Отсюда и берется непредсказуемость поведения цены в следующий момент времени, о которой говорилось в статье http://smart-lab.ru/blog/275472.php

( Читать дальше )

В этой статье изложены мои личные мысли, которые уже длительное время помогают мне не искать возможностей там где их нет и сосредоточиться на правильных вещах. Естественно это только мои мысли (мнение, если хотите), и никто не обязан слепо с ними соглашаться. Материала достаточно много, поэтому я буду сокращать некоторые места.

Сам я торгую на NYSE и NASDAQ. Занимаюсь поиском неэффективного поведения крупного капитала. На мой взгляд, это единственная возможность вытаскивать деньги из рынка на постоянной основе. Многие может быть сейчас не совсем понимают о чем идет речь, но об этом как ни будь в другой раз. Сейчас пойдет речь об информации по трейдингу, которую можно найти в интернете, книгах и все различных обучающих курсах.

Готов спорить, если вы читаете этот ресурс, то такие понятия как поддержка, сопротивление, тренд, канал и еще миллион подобных для вас не новы. Основная масса трейдеров пытается нанести вышеприведенные понятия на график и при их помощи с определенной долей вероятности ответить на самый главный вопрос: куда пойдет цена после касания той или иной линии (пробой или отскок). От сюда вытекает море стратегий и методов торговли.

( Читать дальше )