В части 1 (https://smart-lab.ru/blog/1078682.php) набежали школьники и дискуссия уехала куда-то не туда, как обычно.

Хочется сконцентрироваться на вопросах, важных для трейдеров. Судя по комментам даже трейдеры не осознают проблем, связанных с высокой ставкой. 

Выделю то, что мне кажется важным:

Те системы для фондового рынка, которые мне нравятся, в тестах дают доходность на уровне 30-40% годовых при максДД на уровне 5-7%. 
Из таких цифр получается следующий расклад:
1. При ставке 8% получается, что такие системы обыгрывают ставку в 4 раза. При ставке в 20% всего лишь в 1.5 раза, то есть реальная (за вычетом безриска)  доходность будет всего лишь пол ставки, а это очень мало и хрупко и это, собственно, и выводит на вопрос из заголовка: а нафига?!
2. При использовании маржинального кредитования можно существенно повысить доходность таких систем, ведь низкий максДД позволяет с достаточным уровнем риска использовать 2-3 плечо. Но при ставке 20% маржиналка будет стоить 28%, и любой смысл использования плеча теряется.

( Читать дальше )

Вопрос конечно значительно шире. А зачем нужен любой бизнес при такой ставке?

Проще сложить денежные средства на депозит/LQDT/короткие ОФЗ/кто-на-что-учился и стричь ставку с минимальным риском И минимальной вовлеченностью в управление процессом.

Смотрю на коллег трейдеров, сейчас мало кто обгоняет ставку и даже если обгоняет, то с существенно более высоким риском, дергающимся глазом и недостатком времени на жизнь. Нафига все это? Ну ладно мы, профессиональные трейдеры, но зачем это остальным «инвесторам»? Не понимаю.

Достаточно посмотреть топ стратегий на Comon.ru с результатами последнего года и сравнить со ставкой. Учитывая, что ставка растет, а результаты становятся все хуже и хуже… Но автоследователей тысячи! О чем они думают? На что надеются?

Не понимаю зачем мне сейчас заниматься недвижимостью, проще все продать и сложить деньги в банк. Наверное также и с любым «легальным» бизнесом.

АНЕКДОТ №-321615002Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
— Почём лом?
— Тыща долларов.
— Почему так дорого? Он что — золотой?
— Да нет. Просто деньги очень нужны...



Не могу понять ценообразование комиссий на фьючерсы NASD, SPYF, HANG и прочие.


На сайте мосбиржи они заявлены в категории Фьючерсы на индексы:

Или здесь:


( Читать дальше )

Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php

В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год. 

1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:


( Читать дальше )

 Сервис автоследования Comon занимает монопольное положение на рынке ритейл ДУ на MOEX.

  С одной стороны для сообщества это хорошо, так как именно здесь достигается максимальная концентрация, как авторов с идеями, так и подписчиков со средствами. С другой стороны управляющие сервисом явно давно стали ленивыми котами и зарабатывают деньги максимально скучно и по стариковски, «без огонька», за что периодически отхватывают порцию хейта, как здесь: https://smart-lab.ru/blog/791651.php. И, кстати, с тех пор мало что изменилось:

 

Рис.1 (стартовая страница сервиса веб сайта сервиса автоследования Comon. Я бы в такое не вложил ни копейки, а вы?)

  Последним поводом для хейта стало удаление ВСЕХ архивных стратегий из доступной для любого подписчика информации: https://smart-lab.ru/blog/990886.php. В качестве контрмеры при помощи алго-коллеги, пожелавшего остаться неизвестным, спарсили информацию по всем стратегиям автоследования. Сотрудники сервиса пообещали восстановить полный доступ к архивам, объяснив их исчезновение техническими проблемами. Хорошо, посмотрим, если архивов все-таки не будет, придется предоставить общественности возможность смотреть их в виде файла ;)

( Читать дальше )

Часть 1 была здесь: https://smart-lab.ru/blog/791651.php

Прошло почти 2 года, зашел на Comon и снова удивился.


Чудеса, да и только. Куда-то пропали все архивные стратегии, не только мои, пропали все сливные достижения уважаемых коллег. Видимо, как обычно, по просьбам «дальневосточных трейдеров», чтобы подписчики не расстраивались по пустякам, сервис решил стать лучше.

Вывод аналогичный прошлой части:

Потом, конечно, контент подчистят, появятся новые «герои». Хомяки, бурундуки и прочие...
Так что инвестируйте. Без хлопот!

Когда-то в прошлом, когда я торговал в Открытии, была возможность подписать в ЛК Открытия заявление, после чего брокер указывал бирже мой ИНН, с признаком «кросс-сделки доступны» и проблемы с реджектами на разных счетах исчезали.

Прошло немного времени, биржа изменила регламент, а я перешел в Финам. Тем не менее потребность совершения кросс-сделок никуда не исчезла.


Финам в ответ на мой запрос сильно задумываться не стал, а ответил как обычно:


( Читать дальше )

Писал больше года назад пост на эту тему: https://smart-lab.ru/blog/848671.php

Прошел год, за это время Лехаван умудрился слить и на крипте. Видимо денег нет, снова принялся сучить лапками на смартлабе.



Комментариев к постам Лехивана ноль или около ноля, никому это дерьмо не интересно.

@Тимофей Мартынов,   выдайте, пожалуйста, бедолаге отдельный раздел. Есть же раздел софт? Пусть будет и Лехаван. Иначе раздел алго окончательно загнется. Или уже загнулся? В этом немалая заслуга, как Лехивана, так и ваша.

В связи с вынужденным переходом из Открытия в Финам потихоньку пытаюсь перевести все процессы на рельсы Финама.

Медленные системы не перетестировал, они могут пол-годика или год подождать без потери качества.
С быстрыми системами приходится тестировать чаще и, так как медленную модель в Финаме уже развернул, и появилось время, закинул первый блин на сковороду.

Блин получился комом, все по классике.

Привожу тест системы при всех идентичных параметрах в Финаме и Открытии.
Тест на 1 лот, без учета расходов.
WTF!?

Открытие




( Читать дальше )

Вслед за переводом ИИС счета в Финам на следующей неделе из-за остановки терминала приходится останавливать алгоритмы и переводить и обычный счет в Финам. 

Приходится также заранее подвести итоги года, в Финаме начнется новая история и совмещать ее с историей Открытия нет никакого желания.
В ЛК Открытия снова изменили методику подсчета прибыли, она все такая-же неправильная, но какая уж есть, у всех клиентов одинаковая.


С начала августа системы на срочном рынке хандрят, а мне особо не до этого, так как больше занят переездом в Финам и коренным изменениям модели.
Существенные отличия модели, применяемой в Финаме в том, что они торгуются на ЕДП, в отличии от выделенной торговли на срочном рынке в Открытии для обычного счета и фондовом рынке для ИИС.
Теперь все счета будут работать по единой модели, это удобнее и с точки зрения управления и существенно лучше по макроцифрам.

Чтобы  в истории остался общий трек алго-эквити за время работы в Открытии, также приведу его здесь.


( Читать дальше )