plazma37, картошка на рынке стоит 50 рублей и понятно, что ща три дня цена не изменится, но ты покупаешь фьючерс на неё за 55 рублей?!!! Нахрена такой бизнес???
Короче цена текущего фьючерса должна сравняться со спотом.
у нас спота нет, так что нас это не волнует. А вот через 4 дня экспирация, а ОИ пока сильно не меняется, то есть роллирование пока не активное, то есть оставшиеся 4 дня могут всё изменить
а октябрь сколько? И роллирование когда началось и как интенсивно идёт? Или иначе говоря, кого маркетосы зажимают — лонги или шорты при перекладке в новый контракт?
А зачем его шортить то, специалистов с правильным образованием наслушались чтоль? Ему сперва бы сходить до 2800, а там уже можно поискать локальную историю для шорта. Но не проще ли торговать тренд, к чему такие мучения?