Выставление опционов на фьючерс индекса доллара. Спецификация, специфика и маржинальные требования U.S. Dollar Index (DX). Использование различных тактик и стратегий по премиям опционов. Подготовка к опционам на евро.

Здесь я привел небольшой анализ торговли опционами на британский фунт. Спецификацию контрактов и специфику британского фунта. Достоинства и недостатки торговли опционами на валюту. Валютные воины. Примеры торговли — подготовка к заходу на Индекс доллара США.

Еще немного об опционах на пшеницу.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Международная организация по кофе (ICO) сообщила пятницу, что мировой экспорт арабики в августе вырос на 17.3% в годовом исчислении, до 6.35 млн. мешков. Однако, не смотря на медвежий прогноз по кофе, фьючерсы на кофе арабика неожиданно выросли.

При этом, на протяжении последних нескольких недель, фьючерсы на кофе выросли в цене из-за засухи в районах выращивания кофе в Бразилии и Индонезии. Выходило ряд прогнозов от различных влиятельных организаций по кофе о снижении будущего урожая арабики. А также о снижении урожайности и качества. Достигнув пиков роста кофе к 20 числу, началась серия падений, которая усилилась к концу месяца и квартала. Как правило, к концу таких периодов происходит техническая и финансовая фиксация. По прогнозам погоды в Бразилии, в основных районах выращивания, на следующей неделе пройдут необходимые дожди, что также давит на цены, поэтому тем удивительней кажется последний рост в пятницу, 30 сентября 2016 года.

Экспорт кофе робуста снизился в августе на 2.4% в годовом исчислении на 3.41 млн. мешков по данным от Международной организации по кофе.

( Читать дальше )

В ролике я показал как реагируют фьючерсы и опционы в ожидании отчетов до и после. Какие объемы по фьючерсам прошли. Пример несколько сделок на опционах — дорогие премии и дешевые. Торговля на товарных рынках происходит с хедж фондами и маркет-мейкерами, а не частными трейдерами. Перевод части отчета.
С уважением!

( Читать дальше )

Фьючерсы на кукурузы упали на 1.1 процент на вчерашней торговой сессии. А за кукурузой опустились фьючерсы на декабрьский контракт пшеницы. Цены на пшеницу продолжают «топтаться» около 4 долларов. Соевые фьючерсы удержались от падения, после сильного движения вниз позавчера.

Россия объявила, что с 23 сентября снимет экспортный налог на пшеницу, что может также оказать давление на фьючерсы.

Вот и Египет определился со своими условиями. Основной проблемой было, что пшеницу проверяли в порту прибытия Египта, а не происхождения, а это означало, что грузоотправителям придется нести расходы на перевозку своих грузов, до момента продажи. Это в ситуации, когда Египет в любой момент и неоднократно меняет правила игры для экспортеров по грибку спорынья в грузах пшеницы (об этом я писал во вчерашней статье).

На тендере Египта было представлено три груза российской пшеницы по цене 178.78 доллара за тонну без учета доставки. Компания Aston предложил груз в $179 за тонну. Компания Louis Dreyfus предлагается по $189 за тонну. Компания Olam по цене $187.79 за тонну. Все три компании по 60 тысяч тонн. То есть, на данный момент Египет не закупает на несколько миллионов тонн.

( Читать дальше )

Фьючерсы на кофе робуста выросли до уровня 19-месячного максимума из-за проблем с урожаем после засухи в Эспириту-Санту, Бразилия. Также, вчера выросла в цене бразильская валюта по отношению к доллару на 1.4 процента, что способствует росту в ценах национальных экспортных товаров, производимых и выращиваемых в стране. Сильнее всего на данные факторы реагирует сахар и кофе.

Бразильское правительственное агентство (Conab) прогнозирует снижения урожая робусты до 8.35 млн. мешков. От последнего прогноза снижение составляет 1 млн. мешков. Это на 25.3 процента ниже по сравнению с прошлым сезоном. Кофе сорта Конилон (робуста — Conilon coffee Brazil) составляет 16.8% от общего урожая кофе. За счёт снижения кофейных плантаций на 4 процента и засухи.

Это значительно ниже прогнозов от частных компаний, которые говорят о снижении от 11 до 15 млн. тонн. Однако, как правило, оценки бразильского правительства рассматриваются как консервативные и заниженные от реального производства.

Сухая погода увеличила распространение болезни, а также снижение использования удобрений.

( Читать дальше )