В связи со страхом потерять все деньги на брокерском счете и в свете последних событий с крупными банками этот вопрос становится все более актуальным. Вообще банкротство брокеров редкое явление. Даже в нашей нестабильной стране случаев, когда брокер перестал существовать и прихватил с собой деньги клиентов- мало. Я вспомню всего два: «Пролог» 2003г., «Ютрейд» 2008. Основные причины — брокер залезает в карман клиенту и не может расплатиться. Например Ютрейд залез из-за дыры в ОБФУ Юниаструм банка. Надо понимать, если над брокером стоит структура более значимая для акционеров, брокером могут пожертвовать. Вообще считаю, что более надежные брокеры — это где основной бизнес, не банк, приносящий доход, с большой клиентской базой, где несколько владельцев, круг интересов, которых Россия, т.е. живут в РФ и дети тоже. Если хотите максимальной надежности — выбирайте «государственных» брокеров, им то деньги государство даст, но про отличный сервис и низкие тарифы — забудьте. 
И еще, можно верить, что крупного брокера всегда спасут- иначе цены на активы резко снизятся, кроме того клиентская база — это своего рода дойная корова, которую хотели бы иметь те же государственные брокеры, ну и репутация всего фондового рынка сильно пострадает.

ЗЫ тут дополнили брокера МФЦ. Может и еще есть.
Еще насчет крайности открывать счет, только у государственных брокеров. Если вы не совершаете множество активных операций и для вас деньги на брокерском счете очень важны- например вы ни  где не работаете, то наверное стоит ими пользоваться. В противном случае риск настолько мал, что он не перекроет повышенные комиссы, не гибкость в их снижении и менее качественный и разнообразный сервис.