Сегодня еще смотрел на R применительно к высокочастотным данным. Кружочный метод мне, в общем нравится. 

Вот пара скриншотов:

1) Фейсбук. Пять минут торговли после открытия.

 

Если я ошибаюсь или у кого-то есть какие-то идеи относительно подписей — буду рад выслушать! 
 




2) 25 минут торговли, со склеенными и усредненными данными, фактически, по одной секунде. Тоже что-то есть.. 

( Читать дальше )

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!



Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency. 

Впервые я прочитал про Хаима Бодека в книге Стюарта Паттерсона «Dark Pools», о которой я писал здесь. Очевидно, Бодек помогал Паттерсону писать эту книгу, переживая не самый легкий период своей жизни.
Паттерсон описывает Бодека, как лысого, одетого с иголочки панка. Бодек в юношестве играл в рок-группе, и теперь любил собственноручно править код робота, выискивая ошибки, одетый в белоснежную рубашку, черный галстук под орущуй на весь офис heavy metal.


Хаим Бодек работал в высокочастотном подразделении UBS, затем основал свой фонд Trading Machines LLC, в котором работали лучшие кванты, специалисты в области искусственного интеллекта, физики и криптографы, а так же один из программистов, стоявший вместе с Джошем Левайном у истоков ECN Island.  Фонд торговал акциями и фьючерсами, а позиции хеджировал опционами. Основой торговой системы была стратегия, построенная на программе компьютерного обучения (machine learning, не знаю, как перевести лучше) и предсказании цены с помощью обучаемого алгоритма.  Честно говоря, я не понял, насколько высокочастотной была торговля, но в определенный момент все начало рушиться из-за того, что ордера исполнялись на бирже неточно. 


( Читать дальше )