Commitment of Traders (COT) — это еженедельный отчет, публикуемый американским CFTC. Он содержит информацию о позиционировании крупных трейдеров на фьючерсных рынках по таким контрактам как валюты, сырьевые товары и криптовалюты. Отчет публикуется каждую пятницу и представляет собой состояние позиций на последний вторник. Данные COT можно использовать в качестве долгосрочного индикатора настроений трейдеров.

Данные по позиционированию за неделю, закончившуюся 7 сентября, показали сокращение коротких позиций по евро перед решением ЕЦБ по процентной ставке. Сокращение шортов увеличило чистые позиции на 16 тыс. и немного улучшило общую картину по евро. Чистые позиции по золоту незначительно снизились, но остаются «бычьими». Чистые позиции NZD стали положительными благодаря значительному увеличению лонгов, что сигнализирует о дальнейшем укреплении новозеландского доллара. Фунт потерял 8 тысяч в чистых позициях из-за ликвидации длинных позиций. Позиционирование по британскому фунту продолжает выглядеть медвежьим. Чистая позиция по AUD остается крайне медвежьей и сократилась еще на 9 тыс. контактов, однако четко заметна фиксацию прибыли шортов, что и привело к сильной коррекции австралийского доллара.

( Читать дальше )

Вчерашний день должен был быть о заседании ЕЦБ, а получился о британском фунте благодаря комментариям председателя Банка Англии, который сказал, что минимальные условия для повышения процентных ставок достигнуты. Это очень сильный сигнал для фунта. 

В данном видео мой анализ фундамента и технической картины по GBPUSD. В дополнение к видео скажу, что самая интересная торговая идея сейчас это лонг по GBPJPY: 1) поддержка GBP от комментов Банка Англии, 2) повышение аппетита к рискам приведет к ослаблению JPY. 

Каждую неделю я обновляю фундаментальную оценку основных валют исходя из экономических данных.

Основная идея следующая — невозможно отследить все экономический показатели, поэтому лучше взять 5 главных экономических индикатора и оценивать силу по шкале от -2 до +2. Кроме того, отдельно оцениваю настроения центральных банков.

Рейтинг фундаментальной силы валют выглядит сейчас вот так:
1. NZD
2. USD
3. EUR, CAD
4. GBP
5. AUD




Табличку с оценками можно посмотреть вот тут, но, к сожалению, она только на английском языке. 
docs.google.com/spreadsheets/d/1PFijIEgB1QXtpV45M1ApEWNMQUI-ws6w9oW8s_ZCahU/edit#gid=495301061

Более подробно рассказал в видео:

Commitment of Traders (COT) — это еженедельный отчет, публикуемый американским CFTC. Он содержит информацию о позиционировании крупных трейдеров на фьючерсных рынках по таким контрактам как валюты, сырьевые товары и криптовалюты. Отчет публикуется каждую пятницу и представляет собой состояние позиций на последний вторник. Данные COT можно использовать в качестве долгосрочного индикатора настроений трейдеров.

Данные за неделю, закончившуюся 31 августа, показали снижение длинных позиций по евро перед выходом отчета по рынку труда в США. Самые большие длинные позиции у золота. Самые медвежьи настроения по AUD и JPY, при этом AUD выглядит перепроданным.

Вот так выглядят чистые позиции и изменение за неделю. Сортировка сделана по количеству чистых открытых позиций. Чем выше инструмент, тем более бычьи позиции.




Посмотреть графики COT можно здесь:
finteria.com/ru/cot-charts/


Анализ за последнюю неделю можно посмотреть в видео формате:

Доллар сегодня имеет последний шанс на ралли. Отчет по NFP — ключевой для принятия решения по тайперингу QE. Давно не помню такой ситуации за много лет, чтобы от одного отчета зависело так много. В связи с тем, что ФЕД сказал, «все опции остаются возможными», актуальность текущих данных очень большая. Если данные будут сильными, то возможен сильный разворот по баксу.

Но все-таки риски являются ассиметричными против доллара:

• Если NFP > 900 тысяч, то будет разворот и сильное ралли доллара
• Если число окажется в диапазоне прогнозов, падение доллара продолжиться
• Если NFP < 400 тысяч, бай бай доллар

Для продажи доллара в случае слабого NFPможно использовать NZDUSD, AUDUSD.
Для покупки доллара в случае сильного NFP, можно использовать USDJPY.

Более подробно рассказал в видео. Подпишитесь на мою ленту на SL или канал YouTube, чтобы не пропустить последующие анализы.

Всем привет

В этом видео я расскажу о технических уровнях золота на сегодня, чего можно ожидать в ближайшее время, и также поясню, почему золото перестало расти за последние несколько месяцев. Как вы знаете, золото — является хеджем против инфляции. На мой взгляд, есть 2 причины, почему золото приостановило рост:

• Когда случился COVID19, инфляционные ожидания очень сильно упали, как и упало золото. Но когда инфляционные ожидания восстановились в 2020 году, золото совершилось чрезмерно резкий рост до 2'000.
• ФЕДу пока удается сдерживать инфляционные ожидания несмотря на текущую высокую инфляциюю

Я рассмотрю несколько графиков инфляции, которые имеют сильное влияние на золото и могут прогнозировать цены на золото:

• 5-Year Breakeven Inflation Rate
• 5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation Rate
• IShares TIPS Bond ETF

График можно посмотреть тут
www.tradingview.com/chart/wM0zSpHM/

Анализ можно посмотреть в этом видео. Подпишитесь также на мою летну на SL и канал YouTube, чтобы не пропустить последующие анализы по золоту.

Август оказался положительным месяцем для доллара США, который вырос на 0,41%. Это соответствует среднему росту доллара на 0,46% в августе за последние 10 лет. Сентябрь также традиционно является сильным месяцем для доллара США, но он также является месяцем, в котором наблюдалась самая большая волатильность по доллару. 

Это ни в коем случае не является прогнозом на месяц, но достаточно любопытно посмотреть на эти данные. 



Если понравилось, то жми Хорошо!

EURUSD вырос вчера незначительно (+0,27%), достигнув новых максимумов на дневном графике. Доллар не смог вырасти на сильном отчете ISM и теперь выглядит более уязвимым. На мой взгляд, когда валюта не растет на сильных данных — это медвежий сигнал о будущем падении бакса! Ожидаем, что сегодня пара будет консолидироваться с ограниченной тенденцией к росту. Скорее рынок закладывает в цены слабый отчет по рынку труда. 

Риски завтра будут ассиметричными:

• если кол-во новых рабочих мест будет выше 900К, то будет жесткий разворот — покупай доллар с любых уровней
• если оправдаем прогнозы — скорее доллар будет падать и дальше 
• если кол-во будет будет на уровне 300-400К, то нас джет пробитие 1,1900

Более подробно рассказал в видео и еще завтра сделаю более подробный анализ: