Приветствую всех любителей священных граалей! 

Краем глаза следил за конкурсом ЛЧИ-2013. Сам я в ЛЧИ не участвовал, ввиду отсутствия времени и неотлаженной стратегии. 
Результаты показали, что у нас есть очень толковые HFT люди — один из них робот SECRET. 
Его результаты сложно не заметить - http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14  
Остается только поздравить, хотя конечно поздравляния немного запоздалые ) 

Для анализя я взял сделки за 14 ноября. Робот показал в тот день очень хорошую доходность в размере 12%.  

 

( Читать дальше )

Всем привет!
После долгого затишься у меня появилось время что бы написать свой первый пост в этом новом году.
Этот год был довольно сложным и напряженным. Мне приходилось много работать, поэтому времени на ведение блога у меня не было, и лишь иногда я вырывал себя из этого замкнутого крута работа-дом-работа. 
Времени было настолько мало, что даже VK я посещал по нескольку раз в месяц + постоянный недосып, но все равно с финансовой точки зрения годовой доход возрос на 22%. Остается только поблагодарить мою девушку, за то что она с понимаем относилась ко мне! 

Результатов по инвестициям в этому году нет, т.к. использовал банковские вклады. 
А трейдингом я как таковым не занимался. 

В этом году у меня наконец то получилось отладить робота, практически полностью его переписав в доль и поперек. 
Отладил технология подачи заявок в Quik из робота. Добавил небольшой механизм риск-менеджмента. 
Теперь все может работать более менее стабильно. Думаю что в будущих статьях я опишу более детальный его принцип работы. 

( Читать дальше )

Тайм менеджмент или GTD (Get the things done).

Недавно натолкнулся на одну небольшую книжку по Тайм менеджменту на электронной библиотеке Koob.ru от Якова Жуковского.
Скачать можно http://www.koob.ru/zhukovsky/priorities.
Вопрос тайм менеджмента для меня стоит довольно остро и поэтому я не перестаю искать истину J.
В книге интересно описана методика сортировки входящего потока информации. Чем отличаются идеи и цели и как делить проекты? Ниже приведен отрывок оригинального текста, по моему мнению, очень хороший и важный отрывок из книги.



( Читать дальше )

Почему дейтрейдинг это путь в никуда. 
Немало постов на данном ресурсе посвящено дейтрейдингу – торговли в рамках одного дня. 
Посты посвящены психологии, советы новичкам и ни одного отрицательного мнения об этом. 
Мое мнение и оно отрицательное: дейтрейдинг – это путь в никуда. 

Могу выделить минусы: 
1. Много отнимает времени (целый день за монитором) 
2. Ни учит ничему новому. Персональное развитие = 0. 
3. Отсутствие общения с другими людьми, отсутствие возможности стать руководителем (тем самым поднять свое «эго» — ты ведь можешь отдавать приказы) 
4. Возможность слить заработанные деньги без правильного риск менеджмента 
5. Не учит работать с крупным капиталом – тут необходимо быть инвестором, а не спекулянтом 
Плюсы: не нашел. 

Все это приводить к тому, что время идет, а вы стоите на месте. 
Какой выход вы планируете для себя? Планируете так же сидеть за монитором через 10 лет? Через 25? Или может быть вы хотите колесить по стране как Александр Герчик с лекциями? А у вас есть харизма, чтобы так же весело рассказывать анекдоты и собирать толпы? С вероятностью 99% что нет.  Или вы планируете заработать кучу бабла, купить остров и отойти от дел? А вы уверены что заработаете столько? 

( Читать дальше )

Пока наши 20 масонов приходят в себя после тайной встречи после конференции (after party), хотел бы поделиться своими впечатлениями. 

Эта встреча была первой, на которой я присутствовал. 
Сама организация процесса прошла довольно гладко, во время конференции вроде ничего не ломалось, микрофоны работали, выступающие «зажигали»  

По поводу самих выступающих: 

Александр Ситник, United Traders — Избавление зависимости от фьючерса на индекс РТС 
Интересная тема, рассказал про себя, как он пришел к этому, к этому избавленюи и что получилось.  
Сделал вывод, что должна быть диверсификация.  

Евгения Случак – Хедж-фонды 
Очень понравилось выступление, четко, по делу, громко, уверенно.  

( Читать дальше )

Как я писал робота. 

Ходу поделиться небольшими размышлениями по поводу роботописания. Сейчас данная тема очень хорошо развивается, появляется множество «псевдо Граалей». 
Логика роботописания понятна: каждый хочет избавиться от сидения за мониторов целые дни на пролет и сберечь нервы (хорошо что у программы их нет, за то у нее есть баги ;-D ). 
Итак, по своей профессии я программист поэтому с программированием проблем нет (причем я заметил — не важно на каком языке писать, важно сколько это займет времени, а всем известно что время — это деньги). 
Начал я заниматься данными вопросами несколько лет назад. 
Первое что мне пришло в голову было следующий вариант. 

Вариант №1 
Решил написать все в Quik на его встроенном скриптовом языке QPile. 

 
Тут возникло столько вопросов… что у меня сразу опустились руки. 

( Читать дальше )

В этом посте я хотел бы поделиться своими мыслями по поводу роботов для торговли, которые используют нейронные сети. Думаю что за ними будет будущее. Этих роботов я бы даже хотел назвать «Роботы второго поколения» или «Роботы 2.0» по аналогии с технологией Web 2.0. 

Роботы с каждым годом играют все большую и большую роль на бирже. Обороты растут. 
Каждый день выходят новые статьи по роботостроению, проводятся вебинары.  
Порог для входа в «робототорговлю» снижается с каждым годом.  
Повсеместно брокеры предлагают своим клиентам роботов, построенных на каких то алгоритмах. 

Но возникает вопрос на сколько надежны решения, принимаемые роботами?. 

В одном из прошлых постов я писал на тему вероятности принятия решения. 

( Читать дальше )

Вышел новый софт «Учет и анализ сделок» и парочка красивых картинок! 


Наконец то я собрался мыслями и сделал продукт, который надеюсь вы сможете оценить по настоящему. Софт предназначен для учета и анализа ваших сделок. 
Эту программу я написал, потому что не смог найти достаточно удобных программ для учета своих сделок, а считать все в Excel не мой вариант.  
Конфигурация (программа) написана на 1С. 

Вы считаете до сих пор в Excel? Тогда мы идем к ВАМ! 

Возможности iDeals: 

1. Поддержка акции и облигации 
2. Учет ценных бумаг по методу списание «средний» и FIFO 
3. Операции с ценными бумагами: «Сделка (покупка/продажа)», «Перевод ЦБ между счетами», «Погашение облигаций», «Оплата и погашение облигаций», «Ввод остаток по ЦБ». 
4. Операции с деньгами: ввод ДС, перевод ДС, вывод ДС 
5. Учет полученных дивидендов 
6. Расчет Стоимости чистых активов (СЧА) и отображение их графика 
7. Загрузка котировок из Quik (через базу Access) и сайта Micex (только последние котировки) 
8. Отображение в реальном времени убыток/прибыль по отдельной ценной бумаги 
9. Загрузка сделок из отчетов брокера (в данный есть КИТ Финанс) 
10. Красивые и легко настраиваемые отчеты 
11. Учет ведется по брокерам и брокерским счетам 

( Читать дальше )

Поговорим про то, как трейдеры совершают сделки. 

Как же они это делают?  
Вариантов множество: 
1. читают новости 
2. кто то на них влияет, кто то сказал 
3. интуиция (ну все, точно пойдет на верх) 
4. расчеты, которые говорят, что компаний недооценена или переоценена 
5. тех.анализ говорит «покупать»! 
дальше список продолжать не буду, т.к. считаю что перечислил все основное. 

и что же происходит? выходит какая нибудь новость уже когда рынок закрыт и трейдер начинает теряться в мыслях «За что устраивать такую подлянку???». 
Из этого я могу сказать что никто не знает со 100% вероятностью куда пойдет цена через мгновение. Терросты могут взорвать NYSE и не оставить от нее ни кирпичика — вот вам «Черный лебедь». 
Раз уж 100% никто не знает, значит функция принятия решения - вероятностная. 


Пусть f(x) — функция, которая показывает вероятность покупки/продажи,  
Принимаеые значение (-1,1), где значение "-1" озночает что 100% необходимо продавать, а 1 — 100% покупать (скобки круглые, т.к. -1 и 1 мы исключаем, потому что никто не знает на все 100%). 

( Читать дальше )