Всем привет! 
Решил заняться статистикой по нашему госбанку — Сбербанку ао. 
Провел следующий анализ: рассчитал количество дней роста и падения за 2008 — 2014 года. 
Данные брал с Финама, за 2014 год данные рассчитаны по 16 мая. 

Получил следующие интересные данные: 

2008: растет 106, падает 138 (43,44% / 56,56%) 
2009: растет 139, падает 109 (56,05% / 43,95%) 
2010: растет 128, падает 118 (52,03% / 47,97%) 
2011: растет 122, падает 125 (49,39% / 50,61%) 
2012: растет 128, падает 126 (50,39% / 49,61%) 
2013: растет 122, падает 128 (48,8%   /  51,2%) 
2014: растет 35,   падает 56   (38,46% / 61,54%) 

( Читать дальше )

Поговорим про то, как трейдеры совершают сделки. 

Как же они это делают?  
Вариантов множество: 
1. читают новости 
2. кто то на них влияет, кто то сказал 
3. интуиция (ну все, точно пойдет на верх) 
4. расчеты, которые говорят, что компаний недооценена или переоценена 
5. тех.анализ говорит «покупать»! 
дальше список продолжать не буду, т.к. считаю что перечислил все основное. 

и что же происходит? выходит какая нибудь новость уже когда рынок закрыт и трейдер начинает теряться в мыслях «За что устраивать такую подлянку???». 
Из этого я могу сказать что никто не знает со 100% вероятностью куда пойдет цена через мгновение. Терросты могут взорвать NYSE и не оставить от нее ни кирпичика — вот вам «Черный лебедь». 
Раз уж 100% никто не знает, значит функция принятия решения - вероятностная. 


Пусть f(x) — функция, которая показывает вероятность покупки/продажи,  
Принимаеые значение (-1,1), где значение "-1" озночает что 100% необходимо продавать, а 1 — 100% покупать (скобки круглые, т.к. -1 и 1 мы исключаем, потому что никто не знает на все 100%). 

( Читать дальше )