Есть такая бумага:

… потому что трейдинг — это постоянный поиск и эксперимент.

«     — Скрипки не делают. Делают  бочки и скамейки.  А скрипки,  как  хлеб, виноград и  детей, рождают и  взращивают. Не  сеют  хлеб  в январе, не  мнут виноград в  мае, и человек должен созреть,  чтобы родить себе подобных. Свою скрипку ты еще  должен зачать  в  себе  и  долго  вынашивать.  Пройдет много времени, и тебе  будет  казаться, что ничего не меняется. Но  незаметно  для тебя пальцы твои будут приобретать  гибкость и твердость, глаз станет светел и  прям,  как солнечный луч, а слух изощрен  и трепетен. И тогда воображение представит тебе, как  в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном,  то, что ты ищешь. Эта  скрипка  будет, как первая  женщина в твоей жизни: широкими полными бедрами  разойдутся обечайки, тонок  и  строен  будет стан ее грифа, изящно,  как  поворот шеи  любимой,  наклонится завиток,  а эфы  загадочными волнующими  складками очертят  ее лоно. И  она  подаст  тебе  свой голос нежный, ласковый, поющий,  и не будет мига более полного счастья, сколько бы тебе ни довелось прожить, чем это мгновенье  сладостного  обладанья! И тебе будет казаться, ничего  прекраснее в мире не может быть и продлится это вечно. Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению своему без остатка и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудовлетворенности.
Он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства...
     — А знаете ли вы кого-нибудь, учитель, кто достиг совершенства?
     Амати усмехнулся и встал:
     --  Совершенство  -  это  постоянное  блаженство.  Сиречь  состояние, свойственное только святым и идиотам.
     — Значит, поиски эти бессмысленны? — с отчаянием спросил Страдивари.
     — Да. Если можно считать бессмысленной  самое жизнь. Ибо жизнь -  это стремление познать совершенство.
     — Познать, чтобы стать идиотом?
     --  Или  святым, — сказал  Никколо, зевнул, перекрестил рот. — Пошли, пора спать. Мне много лет, и до смерти  остается совсем мало. Завтра я  хочу сделать еще один шаг к познанию...
     Мастер не закончил фразы и вышел, хлопнув дверью.»

(Авторство предлагаю установить каждому самостоятельно. При желании, естественно.)
Всем успехов!

upd: Матерные комментарии стираются. Как, впрочем, и их авторы.

     В предыдущем посте о бэк-тестировании были приведены основные контраргументы против использования тестирования торговых стратегий на исторических данных. Ну, или, по крайней мере, были высказаны весьма скептические мнения.

   Я не разделяю этого скепсиса.

  Итак, напомню несколько основных тезисов «против»:

• бэк-тесты не учитывают уровни ликвидности;
• сигналы на бэк-тестах не могут реализоваться в «боевых» условиях, потому что «рынок живой» (что это такое — каждый понимает по-своему);
• бэк-тесты не учитывают разных аварий на линии коммуникаций или сбоев торгового ПО;
• в реальности торговый алгоритм выдает одновременно 2 (!) торговых сигнала, робот-скотина «не фильтрует», а на бэк-тестах такого почему-то не бывает;
• колл-бэки «в реале» не отвечают так, как хотелось бы;
• бэк-тестирование — это удел презренных теоретиков и необстрелянных «окопников», никогда не бывавших в настоящем бою.

( Читать дальше )

Предыдущий мой пост был призван помочь понять и осознать роль и место бэктестирования в практике трейдинга. Ну, и заодно — намекнуть на корректные правила использования тестирования исторических данных.

   Нужно понять, что бэк-тестирование — это численный эксперимент, который не только так красиво называется, но и требует к себе уважительного отношения. Ну, и некоторого количества ума и трудолюбия.

   Однако, как и следовало бы ожидать, некоторые не особо восхваляемые в приличном обществе личные качества комментаторов не дали этим «коллегам» возможности разглядеть предложенные возможности.
   Какие контраргументы предложили «коллеги» против бэк-тестирования?
   Увы, самые замшелые и незамысловатые, как-то:

• бэк-тесты не учитывают уровни ликвидности;
• сигналы на бэктестах не могут реализоваться в «боевых» условиях, потому что «рынок живой» (что это такое — каждый понимает по-своему);
• бэк-тесты не учитывают разных аварий на линии коммуникаций или сбоев торгового ПО;
• в реальности торговый алгоритм выдает одновременно 2 (!) торговых сигнала, робот-скотина «не фильтрует», а на бэк-тестах такого почему-то не бывает;
• колл-бэки «в реале» не отвечают так, как хотелось бы;
• бэк-тестирование — это удел презренных теоретиков и необстрелянных «окопников», никогда не бывавших в настоящем бою.

    Ну, и, естественно, еще многая многа чего невысказанного… Смысл только один: «все бэк-тесты — козлы, я один — Д'Артаньян».

( Читать дальше )