Насчет OR на входе выше верно заметили, что лучше это независимыми стратами оформить.

Ну а AND на выходе у меня например используется. И OR тоже. Страта собирается из нескольких запчастей, некоторые из них слишком примитивны, чтобы быть самостоятельным сигналом на выход. Такие склеиваются через AND. А через OR — какой-нибудь безусловный геймовер, например закрытие интрадейной страты перед овернайтом.

Ну а если поговорить в ВТБ, то можно 0.015% на обороте 10-50M получить.

При прямой трансляции биржевых сборов, т.е. 0 мейкерам.

А тем кто попал туда из Открытия, что-то похожее выдали автоматом.

algomrk, 4 тикера в моментум-портфеле — очень рискованно, волатильность у такого портфеля будет неприятная.

Обычный размер топа — 8-15 штук. На мамбе можно набрать тикеров 60-100 более-менее ликвидных, их них и отбираем.

Оспади, один и тот же баян таскают по всем свадьбам. В этой вариации даже и левых графиков и подковерных цифр нет, просто истерика очередной великой перемоги.

Первоисточник этой хёрни, на которую автор статьи все время ссылается: 

navigatingrussia.substack.com/p/russias-hidden-war-debt

Подробный разбор этого наброса:

grigoriibazhernov.substack.com/p/a01

Краткий разбор, но от человека, который тоже весь из себя борец с Путиным, т.е. предвзят в ту сторону, куда же и наброс:

hronika.substack.com/p/c?r=vldx3

Не носите кастрюлю на голове, она для варки борща!

Artem Loychenko, первопричина большинства неэффективностей — короткошерстная обезьяна за терминалом. Азарт, страх потерь, объяснение всего и желание все время быть правым — все это есть в каждом из нас. Наверно на охоте в саванне это было полезно.

Но если цель отличается от «весело потратить выходные в ласвегасе», то надо как-то сдерживаться. Нет никаких «систем» заработка на рулетке, кроме как играть за казино.

что в целом смешно, потому что все мы усредняемся

Дальше не читал. Если текст начинается с надевания кастрюли на голову читателя, то продолжение лучше не будет.

тогда как после формирования бара вряд ли можно войти по средней цене

Это и есть подглядывание. Это «вряд ли можно» имеет огромную разницу с «точно можно».

Попробуйте смоделировать торговлю лимитными ордерами — любую как угодно полученную цену проверьте на перехлест в 1 шаг цены с диапазоном следующей свечи, а не текущей. Если перехлест есть — ваша сделка состоялась, нет — повторите все на следующем баре. Не используйте тех данных, которых вы на момент открытия свечи знать не можете.

Интуитивно кажется невелика разница, на деле даже знание high-low текущей свечи в момент ее открытия даст преимущество, которое весомее любой стратегии на OHLC. Точное знание, а не какой-то там прогноз.