Вот Московская биржа в тике транслирует направление инициатора сделки (тот кто бросает по рынку). Правда этой инфы нет в котировках, которые скачаны например с Финама. Но такая информация в тике с биржи есть, т.е. с биржи такая инфа идёт. Например в Quik в таблице всех сделок направление операции указано.

Исторические данные по некоторым инструментам с такой информацией можно скачать, например, на сайте Морошкина (и конвертировать, естественно, из формата Кускальпа)

Не будем сейчас вдаваться в подробности как можно использовать такую информацию. Например из неё собирают дельту. 

Транслируется ли такая информация на западных площадках? Дельта в их терминалах есть.

Где можно взять тиковые исторические или реалтайм данные, например по нефти с площадок NYMEX или ICE с инфой о направлении сделки инициирующей стороны? Ну или какой брокер там транслирует направление в тиках, т.е. где можно добыть такую инфу?