Очень интересный был день вчера с касанием CHVN 2035 в начале ETH и прямым ростом, сформировавшим поглощение на Daily chart. Два блока важной статистики сегодня позволяют предполагать повышенную волатильность. Также не следует забывать, что два трендовых дня подряд происходят очень редко. 
Очень интересная ситуация в DOM, вот уже долее получаса аномально большой Bid стоит по цене 2060, участники рынка классифицируют его как spoof. Посмотрим, будет ли он убран в последние секунды перед публикацией статистики. В случае, если вы готовы рискнуть, целесообразно купить 2060.50 сейчас и закрыть трейд по цене 2066.50, но сопроводить сделку коротким stop. Более же размеренный и спокойный трейд есть покупка сегмента 2055-2057 с установкой st 2045. 

Upside target lvls -2066.50, 2072, 2086.
Downside target lvls — 2060 (ETH spoof), 2055 (LVN), 2049.
Price balanced.


Kind regards.

UPD: BOT 2057, cl lmt 2066, st 2047.

UPD: LIS 2059; expect 2066.50 above it and 2049 below it.

UPD: Got st @2047; bot again 2047 towards 2056.

UPD: Closed long by lmt 2056. 

В традиции пятницы иметь range, покрывающий значительную часть недельного, и выходить под close к значимым отметкам на Daily chart. Сегодня идеально смотрелись бы цифры 2046 или 2071 в качестве EOD/EOW. Находясь сейчас в середине диапазона, опасно открывать трейды, привлекательно выглядит продажа  2071 либо покупка 2054.
В настоящий момент у меня flat, open positions нет и сильного желания открывать их сегодня тоже нет. Сделав трейд против своего сентимента во вторник, я решил взять паузу по индексным фьючерсам длинной в пару дней, дабы избежать попадания в ловушку совершения сделок в противоположную ротациям рынка сторону.  В случае достижения ценой цифр 2054 или 2071 до обеда, я буду пробовать покупки или продажу соответственно, но если данные цифры мы увидим только под занавес, то потенциал для реверсивного трейда будет довольно низок.

Upside target lvls -2073, 2076.
Downside target lvls — 2059, 2055, 2053.
Price imbalanced towards 2054.
Sentiment — positive. 


Kind regards.

UPD: No long at 2054.

UPD: 2046 in cards below 2054.

Великолепное объяснение росту нефти в минувшие среду-пятницу было дано вечером понедельника Reuters — пожары в провинции Альберта, Канада. Собственно, Reuters объяснил стремительный возврат цены вчера к $43 переоценкой масштаба пожаров и влияния на буровые установки. Несколько скептически относясь к данному утверждению, отмечу с улыбкой, что его сегодня уверенно процитировал некто Бочкарев в прямом эфире телеканала РБК при беседе с @Green_Yard, приглашенным в студию в качестве эксперта рынка commodities. 
Так или иначе, вчера мы наблюдали серьезный pull-back in crude, на фоне которого SPX закрыл день весьма сильно, что позволяет мне говорить о сохранении позитивного сентимента. 

Upside target lvls -2073, 2076.
Downside target lvls — 2059, 2055, 2053.
Price imbalanced towards 2054.

Следует обратить пристальное внимание на цифры 2059 и 2053(2054). Первая является support двухчасовой давности, вторая является Yesterdays' POC and Friday's high. В настоящий момент моя ставка на движение в сторону 2053-2054 в рамках Initial balance, но нельзя исключать прямой рост к 2072. Покупки в р-не 2053-2059 выглядят привлекательнее Венеры Милосской, но если возможности открыть их не представится, то предпочту пропустить проходящий поезд сегодня, дабы не быть пойманным FOMO (feel of missing out).

( Читать дальше )

Upside target lvls -2044, 2048, 2057.
Downside target lvls — 2030, 2025. 
Price balanced. 

Удручающие данные NFP не явились неожиданностью, примерно так и следовало предполагать после отчета ADP в среду, лпубликованные цифры в какой-то мере уже были учтены рынком. Ставка безработицы не изменилась.
Сегмент 2035-2027 выглядит привлекательным для покупки, но следует дождаться регулярной сессии и увидеть initial balance, так как в случае закрепления цены ниже 2035 в рамках первых получаса, может инициироваться sell off с потенциальным excess ниже 2020. 


Kind regards.

UPD: Весьма занятный трейд может получиться из покупки ES FOP (EW1) May06'16 2060 CALL по цене 0.15, что обеспечит феноменальный результат при импульсе в р-н 2050-2055, где данные опционы могут (но не обязаны) стоить в районе двух долларов. Разумеется, они превратятся в тыкву в случае отсутствия резкого импульса вверх, так что подобный трейд возможен только очень небольшой суммой, которую не жаль потратить при хорошем, но маловероятном соотношении Risk/Reward.

( Читать дальше )

Upside target lvls -2058, 2072.
Downside target lvls — 2050, 2047.
Price balanced.

Европейская сессия несет взбалмошный характер на фоне закрытых рынков Швейцарии, Франции, Германии. Утренний рост не выглядит надежным, несмотря на продолжающееся укрепление нефти.
Следует присмотреться к сегменту 2050-2047 (edge of Yesterday's auction) для покупок и 2058(HVN)-2060(LVN) для продаж. 
Big picture определяет 2075 как основное сопротивление росту и 2035 в качестве поддержки. 


Kind regards. 

UPD: Следует иметь в виду, что продажа сегмента 2058-2060 опасна прямым ростом к 2072 (CHVN).

UPD: BOT 2050, cl lmt 2058; st 2040.

UPD:  Bullish imbalance towards 2059.

UPD: LIS 2050.50; we should expect 2058 above it and 2042 below it.

UPD:  Closed long by st 2040. 

Upside target lvls — 2084, 2091.
Downside target lvls — 2063, 2057.
2084 as resistance for upside.
Price imbalanced towards 2063. #ES_F

Крупная картина показывает balance target 2053 с потенциальным excess в р-не 2047-2045. Следует осторожно относиться к любым новым позициям сегодня по причине последнего дня месяца. Обращаю ваше внимание на open апреля есть 2052.75, что близко к balance target текущего аукциона. Однако, учитывая интенсивные покупки вчера до возврата цены к верхней границе консолидации (она также scene of crime BOJ), следует предусматривать сюрпризы в виде закрытия месяца 2084, 2094 в случае прохода цифры 2075. На данный момент мой план состоит ожидании отметок 2055 или 2075 с целью принятия решения при их acceptance/rejection. 
Предположительные цифры закрытия апреля есть 2055/2045, 2084/2094. 
В случае открытия мною трейдов сегодня, они появятся к комментариях. 

( Читать дальше )

Под занавес регулярной сессии импульс FED привел цену к отметкам 2093-2094, которое являются границей консолидации. Выше 2087 мы имели bullish imbalance towards 2096, достижение этой цифры позволило бы закрепить успех. Сюрприз от BoJ заключался в том, что в текущие цены и позитивный sentiment было заложено расширение мер количественного смягчения с японской стороны, но этого не случилось, что привело к разочарованию. 
Обозначенная сегодня в ходе европейских торгов поддержка 2070 является серьезной, при ее проходе вниз следует ожидать 2062-2064 и далее 2056. Главным сопротивлением роста на данный момент является цифра 2084. 

Upside target lvls — 2083, 2091.
Downside target lvls — 2070, 2057.
2084 (YPOC) as LIS for upside towards 2091. 


Kind regards. 

UPD: ошибочно были размещены вчерашние цифры. Исправлено.

UPD: Acceptance at LIS 2084, so 2091-2094 in cards.

UPD: Сегодняшняя картина есть в рамках консолидации between 2075-2090 (хвосты выше/ниже не есть показатель выхода их нее, нам следует смотреть 2094/2070).  В данный момент sentiment сохраняется positive, есть возвраты рынка в консолидацию на негативных новостях (APPL, BOJ, terrible data), что является признаком сильного рынка до момента, пока не состоится выход вниз.

UPD: 2091-2094 gap and BOJ SOC. Bullish towards 2105 above 2094.

Release Date: April 27, 2016

For release at 2:00 p.m. EDT

Information received since the Federal Open Market Committee met in March indicates that labor market conditions have improved further even as growth in economic activity appears to have slowed. Growth in household spending has moderated, although households' real income has risen at a solid rate and consumer sentiment remains high. Since the beginning of the year, the housing sector has improved further but business fixed investment and net exports have been soft. A range of recent indicators, including strong job gains, points to additional strengthening of the labor market. Inflation has continued to run below the Committee's 2 percent longer-run objective, partly reflecting earlier declines in energy prices and falling prices of non-energy imports. Market-based measures of inflation compensation remain low; survey-based measures of longer-term inflation expectations are little changed, on balance, in recent months.

Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to foster maximum employment and price stability. The Committee currently expects that, with gradual adjustments in the stance of monetary policy, economic activity will expand at a moderate pace and labor market indicators will continue to strengthen. Inflation is expected to remain low in the near term, in part because of earlier declines in energy prices, but to rise to 2 percent over the medium term as the transitory effects of declines in energy and import prices dissipate and the labor market strengthens further. The Committee continues to closely monitor inflation indicators and global economic and financial developments.

Against this backdrop, the Committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 1/4 to 1/2 percent. The stance of monetary policy remains accommodative, thereby supporting further improvement in labor market conditions and a return to 2 percent inflation.

( Читать дальше )

В настоящий момент я сохраняю вчерашнюю покупку 2084, защищенную посредством st 2074, с целью 2093. Разумеется, сегодня мы станем свидетелями повышенной волатильности при публикации, но если моя близкая цель принесет плановую прибыль, этого будет достаточно. Накануне публикации возможны варианты с изменением cl lmt на частичный, исходя из картины через два часа. 

Ужасающий отчет Apple вчера (снижение продаж впервые за 13 лет) повлек за собой глубокий dip в NQ, но несмотря на то, что последний и сегодня ведет себя как собака Муму с привязанным к ногам портативным телевизором (или чем ее снабдил Дворник Герасим), я наблюдаю серьезную активность покупателей ниже 2080 ES. 

Main support lvl — 2075.
First upside target — 2093. 
Ultimate target for today — 2109. 


Kind regards.


UPD: пара слайдов от @Green_Yard с его комментариями (цитата). 

3 дня рисовали бриллиант с целями 2110+ или 2056, но текущее движение еще до публикации протоколов выглядит как ложный пробой вниз сформировавший еще к прочему и медвежью ловушку

( Читать дальше )

В настоящий момент, по ценам 2084-2085, целесообразно открыть покупку с целью 2093 (last Wed-Thu POC/HVN). St 2074 (main support 2075 for now).

Upside target lvls — 2093, 2105.
Downside target lvls — 2082, 2075.
Price imbalanced towards 2093.

Keep in mind AAPL earnings today AMC.


Kind regards.

UPD: 2094 as true target. В случае acceptance 2094 (increasing volume on intraday profile), следующая цифра 2105.


( Читать дальше )