Провел небольшой эксперимент для оптимизации выставления заявок роботом. На двух счетах стоит одинаковый набор торговых систем (по 80 на каждом, 6 фьчей ФОРТС). Сделки в Квик отправляет Исполнитель заявок. В одном случае заявки ставятся по лучшему бид/аску (почти чистый мейкер), во втором случае по лучшему бид/аску+1 шаг цены в спред (иногда мейкер, иногда тейкер). По лучшему бид/аску не всегда удается совершить сделку, и если цена уходит, то через 15 секунд заявку передвигает Исполнитель заявок за ценой, при этом ведет учет такого «проскальзывания» накопительно считает разницу цены фактической сделки от цены сделки по рынку в момент поступления сигнала.

За месяц с небольшим получились следующие результаты:
1. Если бы торговля шла заявками по рынку (тейкер), то общая комиссия составила бы -57684.7 (включая 2102.4 комиссию брокера)
2. При торговле лучший бид/аск+1шаг в спред комиссия+проскальзывание составили -46180.5 (комисс биржи -29904.1, комиссию брокера 2102.4, проскальзывание -14174)

( Читать дальше )

Ранее я писал, что моя ботоферма выглядит примерно так:

Перед своей поездкой далеко и надолго я купил к ней ИБП от автомобильных аккумуляторов на 600 Вт. Вначале припер из машины акк на 190 Ач для теста. И конструкция проработала более суток. Но с 190 Ач у меня чуть пупок не развязался. В итоге перед отъездом купил два дешевых по 75 Ач, (что вышло дешевле 190) и подключил их параллельно. Аварийные отключения бывают раза два в год, но не более чем на 4 часа. Но эти китайские машинки сами себя не включат, а тут питание на сутки, все должно работать.
Вроде все предусмотрел Штирлиц, но беда пришла, откуда не ждали.
Год назад, чтобы не передавать показания по ЭЭ мне мой друг директор местной энергетической компании «по блату» бесплатно поставил счетчик с GSM. Но эта тварь не только передает показания, но и автоматом отключает ЭЭ. Я по старой привычке платил раз в квартал, когда сумма накопится, а в этот раз не успела накопиться вырубили вчера автоматом. в период 14-17.
Узнал я об этом поздно, за ужином, когда поедал вкуснейшие грузинские хинкали. С горя закрыл все позы вручную и накатил чачи, причем лишнего. 

( Читать дальше )

Друзья, сорян. Был забанен за свои нетрезвые комментарии… Наверное отчасти справедливо, но я был честен, а модератор перекрутил гайки. Поэтому выкладываю отчет за месяц с опозданием… Ну и пишу из горного аула в Дагестане, связь не очень




( Читать дальше )

Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.

Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.

Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.

Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно

Давайте представим гипотетическую ситуацию, когда нам нужно сделать аналог ChatGPT для трейдинга. При этом есть ряд алгоритмов нейросетей и обычный перебор параметров, в котором удалось параметрами и их комбинациями описать тысячи миллиардов состояний рынка, такое же количество значений этих параметров и все это прогнать на суперкомпьютерах, и отобрать работающие закономерности, этакий суперпереборщик.
Теперь вопрос:
Будет ли такой суперпереборщик параметров называться нейросетью, он вроде сделал ту же самую работу или даже лучше. Или нейросетью будем называть только определенный класс алгоритмов и как одним предложением сформулировать то, что отличает эти алгоритмы от нашего суперпереборщика?

В моем топике про итоги полугодия коллега Дмитрий Ермаков поднял тему про «бизнес эпохи будущего» в контексте торговых роботов.

Хочу отдельно высказать свое мнение о возможном сценарии развития трейдинга в будущем. Еще раз подчеркну, что речь всего лишь о возможном сценарии и не претендую на истину в последней инстанции.

Итак, в последний год много нейронки типа ChatGPT дошли до рядового обывателя. Это говорит о том, что уровень этих систем вырос до практического применения. А новые версии ChatGPT4, 5, 6,… уже плотно войдут в обыденную жизнь. Пока нейросети добились успеха в составлении текстов, рисунков и программировании. Рано или поздно нейронки доберутся до трейдинга. Уверен, что сейчас уже во всю идут работы в этом направлении у тех, кто может себе это позволить (тут я имею ввиду не простенькие нейросети в трейдинге, про которые уже лет 20 мелькает информация, а профессиональные, уровня ChatGPT3, 4).
И как сейчас большинство статистически обоснованных стратегий алго обыгрывают общую массу интуитивных трейдеров (за исключением, конечно Ильнура, Олега, Карпова и других профи), так и профессиональная нейронка сможет обыгрывать статистический алготрейдинг, в котором также интуитивно принимается решение, например в вопросе «система уже сломалась или просто в просадке».

( Читать дальше )

Таварищъ Artemunak написал хороший пост про алго smart-lab.ru/mobile/topic/902788/
Со многими выводами согласен, но есть отличия.
1. Тесты нужно проводить на истории 3, лучше 5 лет. 10 лет избыточно и существенно сокращает количество стратегий. Хотя 10 лет это хорошо)
2. Таймфрейм 5 минут, т.к. у часовиков и дневок большие просадки.
3. Стратегия создается под отдельный тикер, и она не обязана работать на разных классах инструментов. Это очень важный пункт.
4. Нужно быть готовым к полугодовым просадкам
5. Средняя сделка от 0.2%
6. Отбор страт по критерию прибыль в год/макс просадка. Есть лучше, но это базовый критерий7. Ботов должно быть 50-100 штук. Входить лучше облаком параметров.

Почему-то я у Дмитрия заблокирован, поэтому напишу тут.
Дмитрий отлично торгует, но осенью прошлого года решил полностью перейти со срочки на фондовый рынок:

… изначально переход со срочки на фонду в ИИС произошел у меня потому, что осенью появилась идея того, что двигаться в обозримом будущем будет не рубль-доллар, а акции. и теперь (при его активном стиле торговли) борется с комиссиями.

На мой взгляд, сишка еще свой потенциал не исчерпала и еще долго будет являться отличным инструментом для заработка. Причина в том, что глобальные процессы, такие как дедолларизация мировой экономики в целом и экономики РФ в частности не происходит быстро, за квартал, за год… У РФ европейские контрагенты поменялись на азиатских. При этом валютой расчета как был, так и остается доллар (даже в схеме «газ за рубли»). Переход на юани это процесс на десятилетие. На курс рубль-доллар существенно влияет изменения в торговом балансе РФ, благодаря постоянно меняющейся логистики и трансграничному движению капиталов. Эти процессы гарантируют движения в паре рубль-доллар даже в случае существенного снижения объема валютного рынка. При снижении объемов вполне может повысится волатильность, т.к. внезапные факторы будут иметь более сильное влияние на курс.

( Читать дальше )

«В мутной воде рыба ловится лучше» — Мудрость Древнего Рима

Год конечно выдался непростой, но интересный. В моем портфеле акции 77% и алгоритмическая торговля роботами 23% чистый тезанализ на индикаторах (который, как утверждают некоторые местные математики не работает). Результаты за полугодие, квартал, месяц:

Акции в этих результатах это тупой портфель почти без балансировки на 77% капитала. Считаю глупо тратить время на аналитику, в то время, как инсайдеры все равно тебя обыграют. Понятно, что в этом году он так и находится в просадке. Всю прибыль сделали роботы, которые вытягивают этот портфель в плюс.


( Читать дальше )